W symulacji:
Wielkość próby do uzyskania częstości prawdopodobieństwa -- 100000 Wielkość próby do uzyskania prawdopodobieństwa z symulacji -- 10 Maksymalna liczba zagrań z podwajaniem stawki nm == 8
Stawka st == 10
W wierszu są wyprowadzane kolejno :
a -- kapitał początkowy gracza ; c -- kapitał docelowy gracza
Prawdopodobieństwo osiągnięcia kapitału końcowego uzyskanego z symulacji Prawdopodobieństwo osiągnięcia kapitału końcowego grając tylko stawką z wzoru teoretycznego (r^(a/st)-1)/(r^(c/st)-1) , r=(1-p)/p , p=18/39 Przeciętna wielkość wygrania grając 100 cykli
Przeciętna wielkość przegranych pieniędzy grając 100 cykli
2560 2570 0.994274 0.900000 994.3 1465.9
Prwadopodobieństwo uzyskane z symulacji i teoretyczne przegrania w cyklu oraz przeciętna przegrana teoretyczna w 100 cyklach.
0.005726 0.005888 1507.34
Zatem teoretyczne przegranie cyklu nastąpi przeciętnie co - 169.84 raz. Wtedy przegralibyśmy - 2550.00
Prawdopodobieństwa momentu pojawenia się ciagu wygranych cykli występuja kolumnie I pliku - Rozklad geometryczny czestosci - wstawiając w G5 odwrotnosc czestości przegrania cyklu
Grając tylko stawką 10 bez podwajania 100 cykli, przeciętnie wygralibyśmy i przegralibyśmy odpowiednio --
900.00 25600.00
