Przegląd miar ryzyka systemowego
16
0
0
Pełen tekst
Powiązane dokumenty
Rozkład skośny normalny częściej niedoszacowuje miarę ryzyka bez względu na kwantyl, natomiast dla rozkładu t-Studenta zaobserwo- wano przeszacowania rzeczywistych wartości
Chcąc wyznaczyć wspomniane powyżej składki ubezpieczeniowe, należy znać dwa pierwsze momenty zmiennej losowej S(t). W niektórych przypadkach, dla wybranych funkcji łączących
− badając te wskaźniki, zauważa się, iż występuje korelacja pomiędzy naraże- niem na ryzyko systemowe banków i sektora bankowego, jeżeli wartość tych wskaźników jest
Figure C-.37 SL-7 Data Sub-Set, Histo- gram of the Ratio: (Wave-Induced Main Extreme Associated with the Maximum Dynamic Increment)/(Maximum Wave-. Induced
Tymczasowość jako formuła utopijna jest stawaniem się – i takie stawanie się tymczasowych, zmiennych i relacyjnych przestrzeni kobiet niehetero ma dzięki The L Word z
He is currently an Associate Professor in the Photovoltaic Materials and Devices Group, Delft University of Technology, where he supervises optoelectrical device modeling
Many MAGs belonged to uncultured groups commonly detected in soda lake 16S rRNA gene surveys, over 100 MAGs still belonged to candidate prokaryote phyla and divisions that to
N a koniec jeszcze uwaga o innym zupełnie charakterze: w recenzowanej książce zaskakuje nadmiernie sw obodne operowanie interpunkcją, bywa, że najzwyczajniej jej
