1 EKONOMETRIA i EKONOMETRIA FINANSOWA - ZE V
Kolokwium 1 - zestaw przyk ladowy
1. (8 pkt) Na podstawie 29 obserwacji zmiennej obja´snianej Y oraz zmiennych obja´sniaj¸acych X1, X2, . . . , X9 wyznaczono wektor korelacji R0 oraz macierz korelacji R:
R0 =
0.11
−0.78 0.19
−0.24 0.48 0.12 0.44 0.42 0.51
R =
1 −0.14 0.25 −0.18 −0.15 0.58 −0.05 −0.09 0.16
−0.14 1 −0.01 0.18 0.93 −0.17 0.21 0.41 0.11 0.25 −0.01 1 0.18 −0.20 0.70 0.68 −0.31 0.19
−0.18 0.18 0.18 1 0.14 0.04 −0.03 −0.35 −0.05
−0.15 0.93 −0.20 0.14 1 −0.22 0.02 0.45 0.04 0.58 −0.17 0.70 0.04 −0.22 1 0.38 −0.22 0.23
−0.05 0.21 0.68 −0.03 0.02 0.38 1 −0.44 0.35
−0.09 0.41 −0.31 −0.35 0.45 −0.22 −0.44 1 0.05 0.16 0.11 0.19 −0.05 0.04 0.23 0.35 0.05 1
Stosuj¸ac metod¸e analizy wsp´o lczynnik´ow korelacji dobra˙c zmienne obja´sniaj¸ace do modelu liniowego na poziomie istotno´sci α = 0.05
2. (12 pkt) Na podstawie obserwacji zmiennych X1 i Y otrzymano:
xt1 yt
3 5
2 3
5 12
4 8
6 17
a) Wyznaczy˙c i zintepretowa˙c warto´sci estymator´ow parametr´ow strukturalnych modelu liniowego Y = β0+ β1· X1+ .
b) Wyznaczy˙c i zintepretowa˙c b l¸edy standardowe i wzgl¸edne estymator´ow.
c) Wyznaczy˙c i zintepretowa˙c miary dopasowania modelu do danych empirycznych.
d) Wyznaczy˙c prognoz¸e punktow¸a dla warto˙sci zmiennej obja´sniaj¸acej xτ 1 = 6.
Wyniki przedstawi˙c na wykresie.
