SPIS TREŚCI
Tadeusz Czernik
Strategia stop-loss & profit − optymalizacja portfela inwestycyjnego ... 7 Ewa Dziwok
Alternatywne metody oceny jakości zarządzania portfelem instrumentów dłużnych na przykładzie inwestycji OFE w latach 2001-2012 ... 22 Daniel Iskra, Tadeusz Czernik
Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie
danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne ... 32 Ewa Pośpiech
Wpływ wyboru metody wielokryterialnej na strukturę
i opłacalność portfela ... 50 Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Katarzyna Zeug-Żebro
Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli
optymalnych ... 61 Anna Sroczyńska-Baron
Zastosowanie teorii gier kooperacyjnych na giełdzie papierów
wartościowych ... 73 Tomasz Węgrzyn
Wykorzystanie wskaźników sprawności zarządzania i ich dynamiki w wyborze spółek spoza sektora finansowego do portfela
− analiza empiryczna ... 87 Jerzy Zemke
Problem of the evaluation of research processes − verification
of credibility of statistical data ... 100
SUMMARIES
Tadeusz Czernik
Stop-loss & profit strategy − portfolio optimization ... 21 Ewa Dziwok
Alternative assessment methods of bond portfolio management –
case of open pension funds in Poland between 2001-2012 ... 31 Daniel Iskra, Tadeusz Czernik
Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data −
empirical studies ... 49 Ewa Pośpiech
The impact of multiple criteria method on portfolio structure
and profitability ... 60 Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Katarzyna Zeug-Żebro
The application of Lyapunov exponents to building optimal portfolios ... 72 Anna Sroczyńska-Baron
The aplication of the theory of cooperative games on the stock exchange ... 86 Tomasz Węgrzyn
The use of asset turnover ratios and their dynamics in the selection
of non-financial companies for the portfolio − empirical analysis ... 99 Jerzy Zemke
Problem of the evaluation of research processes − verification
of credibility of statistical data ... 100
