Kartaprzedmiotu KrakowskaAkademiaim.AndrzejaFryczaModrzewskiego

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria (inż) Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: IiE

Stopień studiów: I

Specjalności: Grafika komputerowa i techniki internetowe (inż) Informatyka stosowana (inż)

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Ekonometria

Kod przedmiotu WZIKS IiEA1N B4 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 4

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

5 12 12 0 0 0 0 3 3

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatI — InneEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami modelowania ekonometrycznego, w tym:

etapami budowy modelu ekonometrycznego, metodami estymacji jego parametrów, weryfikacją modelu oraz interpretacją wyników.

Cel 2 Przedstawienie roli, jaką pełni ekonometria w analizie kształtowania się zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Pokazanie możliwości praktycznego wykorzystania przedstawionych metod. Wykształcenie umiejętności w do- borze metod modelowania ekonometrycznego i samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych.

4 Wymagania wstępne

1 Opanowana podstawowa wiedza z zakresu: algebry liniowej, statystyki opisowej, rachunku prawdopodobień- stwa, statystyki matematycznej, ekonomii.

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę na temat modelowania ekonometrycznego, zna różne klasy modeli ekonometrycznych, etapy budowy modelu ekonometrycznego, zna metody estymacji jego parametrów i weryfikacji modelu.

MW2 Ma wiedzę z zakresu statystyki i ekonometrii umożliwiającą analizę danych i podejmowanie decyzji w oparciu o uzyskane wyniki.

MU3 Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne w oparciu o dane liczbowe.

MU4 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do badania wybranych zjawisk i pro- cesów ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji.

MU5 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizowanego zdania lub projektu i potrafi opracować tekst za- wierający omówienie wyników realizacji tego zadania.

MK6 Jest świadomy potrzeby uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi kreatywnie praco- wać indywidualnie jak również współpracować w zespole.

MK7 Jest świadomy odpowiedzialności za rzetelność, jakość i terminowość wykonywanych zadań.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Istota i przedmiot ekonometrii. Ekonometria a statystyka matematyczna

i ekonomia. Model ekonometryczny, jego specyfikacja, etapy budowy modelu. 2 W2 Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny, dobór zmiennych

objaśniających,estymacja parametrów modelu: punktowa i przedziałowa (MNK) 2 W3

Weryfikacja modelu (merytoryczna i statystyczna). Testowanie parametrów strukturalnych modelu. Mierniki dopasowania modelu do danych

empirycznych. Analiza wybranych własności rozkładu reszt.

2

W4

Wybrane problemy modelowania ekonometrycznego. Heteroskedastyczność, autokorelacja, losowość zmiennych objaśniających. Wybrane modele nieliniowe

i ich estymacja.

2

W5

Predykcja ekonometryczna na podstawie modeli jednorównaniowych. Przykłady zastosowań jednorównaniowych modeli ekonometrycznych (modelowanie popytu

konsumpcyjnego, modelowanie procesu produkcyjnego).

2

W6

Wybrane problemy modelowania ekonometrycznego. Modele wielorównaniowe:

klasyfikacja; identyfikowalność; estymacja. Wykorzystanie modeli wielorównaniowych.

2

Razem 12

(3)

Ćwiczenia/języki

C1 Przykłady - budowa modelu ekonometrycznego. Dobór zmiennych

objaśniających - zastosowanie metody Hellwiga. Praca w zespołach. 2 C2 Przykłady - estymacja parametrów liniowego modelu regresji wielorakiej

(estymacja punktowa, estymacja przedziałowa). Praca w zespołach. 2 C3 Przykłady - testowanie parametrów strukturalnych modelu, ocena dopasowania

modelu do danych empirycznych. Interpretacja wyników. Praca w zespołach. 2 C4

Sprawdzian pisemny - zadanie do samodzielnego rozwiązania, sprawdzające umiejętność zastosowania poznanych metod: doboru zmiennych objaśniających

do modelu regresyjnego wielu zmiennych, estymacji jego parametrów, weryfikacji hipotez oraz interpretacji uzyskanych wyników.

2

C5

Przykłady zastosowania modeli nieliniowych (potęgowe, wykładnicze), interpretacja wyników. Przykłady analizy wybranych własności rozkładu reszt.

Zastosowanie testów: zgodności Hellwiga, normalności rozkładu Shapiro-Wilka, autokorelacji Durbina-Watsona.

2

Razem 10

Laboratorium, Warsztat

Opis szczegółowy bloków tematycznych L1

Przykłady modelowania ekonometrycznego przy wykorzystaniu programu Statistica, na podstawie rzeczywistych danych empirycznych. Wnioskowanie na

podstawie uzyskanych wyników.

2

Razem 2

E-Learning W Ramach Wykładu

Ew1 Przedmiot ekonometrii (definiowanie ekonometrii, cele ekonometrii, związek

ekonometrii ze statystyką matematyczną i ekonomią), rys historyczny. 1 Ew2

Istota modelu ekonometrycznego. Definiowanie modelu ekonometrycznego, etapy budowy modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Test końcowy

wprowadzenia do ekonometrii.

2

Razem 3

E-Learning W Ramach Ćwiczeń

Ec1 Repetytorium ze statystyki matematycznej. Podstawowe pojęcia wnioskowania

statystycznego. Estymacja. Weryfikacja hipotez statystycznych. 3

Razem 3

(4)

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady

M15. Zadania tablicowe M6. E-learning

M2. Ćwiczenia laboratoryjne M5. Dyskusja

M8. Praca w grupach M7. Konsultacje

M9. Praca z podręcznikiem M11. Projekty

M10. Prezentacje multimedialne MI1. Zadania domowe

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 12

Egzaminy i zaliczenia w sesji 7

Kontakty mailowe 1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 50

Opracowanie wyników 8

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 8

Powtórzenie materiału do egzaminu 9

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P8. Zaliczenie pisemne P11. Aktywność na zajęciach

P7. Test jednokrotnego wyboru P1. Egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu. Egzamin pisemny składa się z dwóch części: testowej z zagadnień teoretycznych + zadania sprawdzające umiejętność zastosowania podstawowych metod estymacji, weryfikacji i interpretacji modeli ekonometrycznych.

Kryteria oceny

(5)

Na ocenę 3

Student zna podstawowe zasady modelowania ekonometrycznego. Rozumie sformułowany problem. W praktyce potrafi oszacować parametry klasycznego modelu liniowej regresji wielorakiej, przeprowadzić jego weryfikację. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 60-67,9% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 3.5

Student zna zasady modelowania ekonometrycznego. Potrafi sformułować problem, oszacować parametry klasycznego modelu liniowej regresji wielorakiej, przeprowadzić jego weryfikację, zinterpretować otrzymane wyniki. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 68-75,9% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4

Student zna dobrze zasady modelowania ekonometrycznego. Potrafi samodzielnie dokonać wyboru odpowiedniej postaci modelu. Potrafi zastosować określone procedury estymacji jego parametrów i weryfikacji modelu. Formułuje właściwe wnioski. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 76-83,9% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 4.5

Student zna dobrze zasady modelowania ekonometrycznego, potrafi wyjaśnić ich istotę. Potrafi sformułować problem oraz uzasadnić wybór odpowiedniej postaci modelu. Potrafi oszacować parametry modelu, przeprowadzić weryfikację modelu, przeprowadzić poprawną interpretację wyników. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 84-91,9% maksymalnej liczby punktów.

Na ocenę 5

Student zna bardzo dobrze zasady modelowania ekonometrycznego i potrafi wyjaśnić ich istotę i ograniczenia. Swobodnie formułuje problem, ma wykształconą umiejętność budowy, estymacji, weryfikacji i interpretacji podstawowych modeli ekonometrycznych. Potrafi ocenić jakość uzyskanych wyników. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 92-100% maksymalnej liczby punktów.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1 K_W06, K_W07,

K_U02

W1, W2, W3, W4, W5, W6, C1, C2, C3, C4, C5, L1, Ew1, Ew2,

Ec1

M16, M15, M6, M2, M5, M8, M7, M9, M11,

M10

P8, P11, P7, P1

MW2

K_W06, K_W07, K_U01, K_U02,

K_U03

Ec1

M16, M15, M6, M2, M5, M7, M9, M11, M10

P8, P11, P7, P1

MU1

K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U12,

K_U16

Ec1

M16, M15, M6, M2, M5, M7, M9, M11, M10

P8, P11, P7, P1

MU2

K_W06, K_W07, K_U03, K_U12,

K_U16

Ec1

M16, M15, M6, M2, M5, M8, M7, M9, M11,

M10

P8, P11, P7, P1

MU3 K_W07, K_U01,

K_U07

W1, C1, C2, C3, C4, C5, L1, Ew2, Ec1

M16, M15, M2, M5, M7, M9,

M11, M10

P8, P11, P1

MK1

K_W07, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02, K_K08

W1, W2, W3, W5, W6, C1, C2, C3, C4, C5, L1, Ew1, Ew2, Ec1

M16, M15, M6, M2, M5, M8, M7, M9, M11,

M10

P11

(6)

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MK2 K_W07, K_U01,

K_K08

Ec1

M16, M15, M6,

M2, M5, M11 P8, P11, P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. — Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa, 2009, Wyd. Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

[1] Maddala G.S. — Ekonometria, Warszawa, 2006, Wyd. Naukowe PWN Publikacje/prace zbiorowe:

[1] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb — Kurkiewicz.

J., Podolec B. (red.) , Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2008 [2] Ekonometria. Metody, przykłady, zadania — Dziechciarz J. (red.) , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

we Wrocławiu, 2003

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr hab. Barbara Podolec (kontakt: podolecb@uek.krakow.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr hab. Barbara Podolec (kontakt: podolecb@uek.krakow.pl)