• Nie Znaleziono Wyników

Elementy składowe sylabusa Opis

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Elementy składowe sylabusa Opis"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Elementy składowe sylabusa Opis

Nazwa przedmiotu ekonometria

Kod przedmiotu

Nazwa kierunku matematyka, specjalność matematyka finansowa

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki

Język przedmiotu język polski

Charakterystyka przedmiotu treści kierunkowe, przedmiot jest obowiązkowy Rok studiów/semestr rok studiów III/semestr piąty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 45 godzin ćwiczeń forma prowadzenia zajęć

Punkty ETCS 8

Prowadzący mgr Robert Jankowski, mgr Urszula Ostaszewska

Założenia i cele przedmiotu Umiejętność budowy, estymacji, interpretacji oraz zastosowania podstawowych opisowych modeli ekonometrycznych jednorównaniowych i wielorównaniowych Wymagania wstępne algebra, analiza matematyczna, statystyka

Treści merytoryczne przedmiotu Zagadnienia wstępne.

Model ekonometryczny: elementy modelu, klasyfikacja zmiennych w modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych.

Etapy analizy ekonometrycznej.

Dobór zmiennych objaśniających do jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Wybór postaci analitycznej modelu.

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów: założenia metody, szacowanie parametrów strukturalnych modelu, parametry struktury stochastycznej modelu, twierdzenie Gaussa-Markowa.

Estymacja przedziałowa parametrów strukturalnych modelu.

Weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego: dopasowanie modelu do danych empirycznych, istotność parametrów strukturalnych, badanie własności rozkładu składnika losowego (normalność, autokorelacja, homoskedastyczność).

Szacowanie parametrów modeli ekonometrycznych z autokorelacją lub heteroskedastycznością.

Zmienne jakościowe w modelach ekonometrycznych.

Modele nieliniowe.

Prognozowanie na podstawie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych.

Modele wielorównaniowe: postać strukturalna i zredukowana modelu, klasyfikacja modeli wielorównaniowych, szacowanie parametrów modeli prostych i rekurencyjnych, identyfikowalność modeli o równaniach łącznie współzależnych, estymacja parametrów modeli o równaniach łącznie współzależnych.

Funkcja produkcji.

Elementy wielowymiarowej analizy porównawczej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu dwa kolokwia, każde 50 punktów, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie połowy punktów z sumy punktów za oba kolokwia.

skala ocen:

0% - 50% - ocena niedostateczna 51% - 60% - ocena dostateczna 61% - 70% - ocena dostateczna plus 71% - 80% - ocena dobra

81% - 90% - ocena dobra plus 91% - 100% - ocena bardzo dobra Wykaz literatury podstawowej i Literatura podstawowa:

uzupełniającej Chow G.C.: Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M.: Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa 2009.

Jajuga K. (i in.): Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Maddala G.S.: Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Bartosiewicz S. (i in.): Metody ekonometryczne. Przykłady i zadania, PWE, Warszawa 1974.

(2)

Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003.

Kukuła K. (i in.): Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009.

Strahl D. (i in.): Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

...

podpis osoby składającej sylabus

Cytaty

Powiązane dokumenty

W modelo- waniu wektorowo-autoregresyjnym w przeciwieństwie do modeli strukturalnych nie zakłada się podziału na zmienne endo- i egzogeniczne oraz nie trzeba martwić się

twierdzenie Lebesgue’a o dekompozycji rozkładów mieszanych, różne rodzaje zbieżności zmiennych losowych, charakterystyki liczbowe zmiennych losowych:.. wartość oczekiwana,

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Jedno kolokwium - do zdobycia 80 punktów oraz 5 serii zadań dających łącznie 20 punktów.. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie 50

wiadomości: pojęcie przestrzeni probabilistycznej, prawdopodobieństwa, zmiennej losowej jednowymiarowej i jej parametrów liczbowych, nierówności dla momentów zmiennych,

Urodził się 28 grudnia 1903 roku w Budapeszcie jako János Lajos Neumann.. Był węgierskim chemikiem, fizykiem

Według kryterium Bayesa najlepsza jest strategia, która daje największą przeciętną wygraną obliczaną dla każdej strategii (przy założeniu, że. wszystkie stany natury

nika według wzoru (57) zestawione przez T. Analiza tych wykłądników pozwala stwierdzić, że wykładniki te zmniejszają się w czasie, przy czym w miastach

Szcze- gólne właściwości użytych materiałów oraz zastosowanych rozwiązań powodują, że naj- lepszym modelem opisującym zależność pomiędzy prądem, a napięciem na