W symulacji:
Wielkość próby do uzyskania częstości prawdopodobieństwa -- 100000 Wielkość próby do uzyskania prawdopodobieństwa z symulacji -- 10 Maksymalna liczba zagrań z podwajaniem stawki nm == 6
Stawka st == 1
W wierszu są wyprowadzane kolejno :
a -- kapitał początkowy gracza ; c -- kapitał docelowy gracza
Prawdopodobieństwo osiągnięcia kapitału końcowego uzyskanego z symulacji Prawdopodobieństwo osiągnięcia kapitału końcowego grając tylko stawką z wzoru teoretycznego (r^(a/st)-1)/(r^(c/st)-1) , r=(1-p)/p , p=18/39 Przeciętna wielkość wygrania grając 100 cykli
Przeciętna wielkość przegranych pieniędzy grając 100 cykli
64 65 0.978558 0.899894 97.9 137.2
Prawdopodobieństwo uzyskane z symulacji i teoretyczne przegrania w cyklu oraz przeciętna przegrana teoretyczna w 100 cyklach.
0.021442 0.021256 136.04
Zatem teoretyczne przegranie cyklu nastąpi przeciętnie co - 47.05 raz. Wtedy przegralibyśmy - 63.00
Prawdopodobieństwa momentu pojawienia się ciągu wygranych cykli występują kolumnie I pliku - Rozkład geometryczny częstości - wstawiając w G5 odwrotność czestości przegrania cyklu
Grając tylko stawką 1 bez podwajania 100 cykli, przeciętnie wygralibyśmy i przegralibyśmy odpowiednio --
89.99 640.68
