• Nie Znaleziono Wyników

Na podstawie zebranych danych oblicz

N/A
N/A
Info
Pobierz
Protected

Academic year: 2021

Share "Na podstawie zebranych danych oblicz"

Copied!
1
0
0

Ładowanie.... (Zobacz pełny tekst teraz)

Pobierz teraz ( 1 Stron )

Pełen tekst

(1)

Ryzyko w Biznesie SNE2 dr Monika Mościbrodzka

Lista 1

Efektywność i ryzyko na podstawie miar klasycznych

Zadanie 1. Na podstawie zebranych danych oblicz:

 Tygodniowe, miesięczne i roczne proste stopy zwrotu

 Średnią tygodniową, miesięczną i roczną stopę zwrotu.

 Oceń, w którym okresie Twoja inwestycja była bardziej efektywna (weź pod uwagę okres 1-5 lat).

Zadanie 2. Na podstawie tygodniowych stóp zwrotu:

 oblicz podstawowe statystyki opisowe badanej zmiennej. Zinterpretuj uzyskane wyniki.

 Narysuj wykres pudełkowy i histogram badanej cechy.

Zadanie 3. Na podstawie danych tygodniowych wyznacz:

 Tygodniowe premie za ryzyko oraz dodatkowe stopy zwrotu i na ich podstawie wyznacz:

 Betę inwestycji i zinterpretuj uzyskany wynik;

 Klasyczne miary efektywności i ryzyka dla Twojej inwestycji oraz dla rynku, na którym inwestujesz . Zinterpretuj wyniki i oceń ryzyko i efektywność Twojej inwestycji w relacji do rynku.

 W którym oknie czasowym inwestycje są najbardziej efektywne?

Cytaty

Pobierz teraz ( PDF - 1 Stron - 451.14 KB )

Powiązane dokumenty

Opracowanie narzędzi programowych dla celów odtworzenia zaistniałych zdarzeń i katastrof oraz ich weryfikacja na podstawie danych „post”

Wyłączenie i ponowne uruchomienie wentylatora głównego na szybie III w kopalni Wujek Ruch Śląsk było zarejestrowane w kopalnianym systemie nadzoru ZEFIR przez czujniki

Science dla Twojej firmy

Co to jest tak naprawdę programmatic - ekosystem działań display i

Wszystkie obliczenia wykonaj na podstawie danych dla Niemiec!

Przyjmując, że średnia roczna stopa wzrostu, wyznaczona w poprzednim punkcie, utrzyma się po roku 2009, wyznacz prognozę emisji N2O w rolnictwie na rok 2014?. W kolejnych trzech

OCENA RYZYKA PORTFELI INWESTYCYJNYCH ZBUDOWANYCH NA PODSTAWIE MIARY FUNDAMENTALNEJ ORAZ WYMIARU FRAKTALNEGO

Celem artykułu jest ocena ryzyka wybranych portfeli inwestycyjnych, tj.: fundamentalnych portfeli papierów warto- ściowych, zmodyfikowanych fundamentalnych portfeli,

OCENA PRZYDATNOŚCI MODELI VaR DO SZACOWANIA RYZYKA INWESTYCJI NA RYNKU METALI SZLACHETNYCH

Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać klasę warunkowych modeli VaR (GARCH z rozkładem t-Studenta i GARCH-EVT dla pozycji długiej i krót- kiej, GARCH z rozkładem skośnym

ZnacZenie poLityki kredytoWeJ BankU dLa inWeStycJi na rynkU nierUcHoMości MieSZkanioWycH

Należy także podkreślić, iż z uwagi na specyfikę finansowania rynku nieruchomości (nie tylko mieszka- niowych), zasady polityki kredytowej banku muszą być rzetelnie sformułowane

MIARY RYZYKA A POMIAR EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

Każdy indeks akceptowalności jest powiązany z rosnącą jednoparametrową rodziną miar probabilistycznych tak, że wartość α(X) jest największą wartością x taką, że X

IMPLIKACJE TEORII RYNKU FRAKTALNEGO DLA OCENY RYZYKA INWESTYCJI FINANSOWYCH

Spółki te zostały wybrane jako cechujące się relatywnie znaczną różnicą pomiędzy oszacowanymi wymiarami fraktalnymi (1,5340 dla Orange Polska SA oraz 1,3641 dla Wawel SA).