MODELE EKONOMETRYCZNE

MODELE EKONOMETRYCZNE

Kuzioła Agata

gr. II, Kryminologia stosowana 2020/2021

Skąd pochodzą modele ekonometryczne? Skąd pochodzą modele ekonometryczne?

Modele ekonometryczne pochodzą z ekonometrii.

Ekonometria to nauka zajmująca się badaniem, za pomocą metod statystycznych i ekonomicznych, różnych

zależności, prawidłowości zachodzących w zjawiskach ekonomicznych. Należy pamiętać o tym, że narzędziem badawczym ekonometrii są właśnie modele

ekonometryczne.

Trzy cele ekonometrii

Poznawczy

Pojęcie modelu ekonometrycznego

Jest to model opisujący wzajemne zależności między

badanymi cechami, które umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących analizowanym fragmentem rzeczywistości, a także przewidywanie zachowania

modelowanych procesów.

Model ekonometryczny za pomocą równania (układu

równań) ułatwia wyjaśnić mechanizm zmian zachodzących w badanym obszarze. Opisuje powiązania między danymi

wielkościami ekonomicznymi. Jest to formalny matematyczny zapis istniejących

prawidłowości ekonomicznych.

Każde równanie określane jest przez:

Zmienne występujące w modelach ekonometrycznych :

1) Rola jaką pełnią w modelu:

a) Zmienne objaśniane – zmienne, których wartości są szacowane

(wyznaczane) przez model; znajdujące się „po lewej stronie” równości.

b) Zmienne objaśniające – zmienne, za pomocą których wyjaśniane są zm.

objaśniane; znajdujące się „po prawej stronie” równości, najczęściej z parametrami strukturalnymi.

2) Uwzględnienie czynnika czasu:

a) Zmienne bieżące (nieopóźnione) – zmienne dotyczące obecnego momentu czasu; zazwyczaj z indeksem „t”.

b) Zmienne opóźnione – zmienne uwzględniające przeszłe wartości danej zmiennej; najczęściej z przesuniętym indeksem, czyli „t-1”, „t-2”, itp.

3) Czy są wyjaśniane przez model:

a) Zmienne endogeniczne – zmienne wyjaśniane przez model (objaśniane) oraz ich opóźnienia.

b) Zmienne egzogeniczne – zmienne niewyjaśniane przez model (bieżące i opóźnione); znajdujące się wśród zm.

objaśniających, ale nie są to zm. objaśniane, ani ich opóźnienia.

4) W modelach wielorównaniowych:

a) Zmienne łącznie współzależne – zmienne endogeniczne nieopóźnione (czyli po prostu objaśniane).

b) Zmienne z góry ustalone – zmienne endogeniczne

opóźnione oraz zmienne egzogeniczne bieżące i opóźnione;

inaczej: wszystkie objaśniające ale bez zm. objaśnianych.

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

Kryterium I:

Liczba równań:

a) jednorównaniowe – opisany jednym równaniem,

b) wielorównaniowe – opisany za pomocą kilku równań (co najmniej dwóch), każde równanie opisuje jedną zmienną.

Kryterium II:

Postać analityczna związku funkcyjnego:

a) liniowe – wszystkie zależności modelu są liniowe,

b) nieliniowe – chociaż jedna zależność jest nieliniowa, innej postaci niż liniowa (np. potęgowa, wykładnicza, wielomianowa itp.)

Kryterium III :

Rola czynnika czasu w równaniach modelu:

a) statyczne – nie uwzględniają czynnika czasu - nie występują zmienne opóźnione w czasie ani zmienna czasowa,

b) dynamiczne - uwzględniają czynnik czasu - występują zmienne opóźnione w czasie lub zmienna czasowa,

 trendu (tendencji rozwojowej) – zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa; „t” jest zmienną, nie tylko indeksem,

 autoregresyjne – wśród zmiennych objaśniających występują opóźnienia w czasie zmiennej objaśnianej,

z rozkładem opóźnień - zmiennymi objaśniającymi dla zmiennej Y są: zmienna X i jej opóźnione wartości.

Kryterium IV :

Ogólnopoznawcze cechy modelu:

a) przyczynowo – skutkowe (opisowe) – wyrażają związki przyczynowo - skutkowe między zmiennymi objaśnianymi a objaśniającymi,

b) symptomatyczne – wśród zmiennych objaśniających są zmienne, które są

skorelowane z odpowiednimi zmiennymi objaśnianymi, ale nie wyrażają źródeł tej zmienności zm. objaśnianych (np. zmienna czasowa t).

Kryterium V :

Charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym:

a) proste – zmienne łącznie współzależne nie są wzajemnie powiązane,

b) rekurencyjne - powiązania pomiędzy zmiennymi łącznie współzależnymi są

jednokierunkowe (jeżeli zmienna Y1 wpływa na zmienną Y2, to zmienna Y2 nie wpływa na Y1),

c) o równaniach współzależnych – zmienne łącznie współzależne wzajemnie na siebie oddziałują (zmienna Y1 wpływa na zmienną Y2 oraz zmienna Y2 wpływa na zmienną Y1)

Modelowanie ekonometryczne

 Czyli procedura wieloetapowa.

 W każdym z etapów korzysta się z metod i narzędzi stosowanych w innych dyscyplinach naukowych.

0 1 2 3 4 5 6

Schemat modelowania

Merytoryczna analiza zjawiska i konstrukcja modelu (ekonomia, statystyka opisowa, analiza matematyczna) Estymacja parametrów(statystyka matematyczna,

Weryfikacja modelu (ekonomia, statystyka matematyczna)

Zastosowanie modelu lub wnioskowanie na podstawie modelu(ekonomia,

Źródła

https://mfiles.pl/pl/index.php/Model_ekonometryczny https://

www.etrapez.pl/wp-content/uploads/domowe/ke/Klasyfikacja%20zmie nnych%20oraz%20modeli.pdf

https://

dbc.wroc.pl/Content/2182/PDF/Gladysz_modelowanie_ekonometryczne .pdf

+ https://youtu.be/5xq17t4gbwk?t=3675 – jak dokonać klasyfikacji zmiennych krok po kroku