Spis treści
Wstęp . . . 7
1. Istota i rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej banków . . . 13
1.1. Banki komercyjne w gospodarce . . . 13
1.1.1. Rola i funkcje banków . . . 13
1.1.2. Segmentacja klientów w działalności kredytowej banków . . . 20
1.2. Ryzyko w banku – ogólna charakterystyka . . . 29
1.3. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem bankowym . . . 54
1.4. Ryzyko kredytowe w działalności banku . . . 64
2. Prawno-organizacyjne aspekty ograniczania ryzyka kredytowego . . . 77
2.1. Zasady efektywnego nadzoru bankowego Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego . . . 77
2.2. Standardy Komitetu Bazylejskiego wyznaczające funkcjonowanie nadzoru bankowego w Polsce . . . 88
2.3. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na ograniczanie ryzyka kredytowego . . . 96
3. System organizacji procesu kredytowego w banku . . . 105
3.1. Polityka kredytowa banku . . . 105
3.2. Procedury kredytowe we współczesnych bankach . . . 118
3.3. Koncepcja wdrożenia zmian w procesie kredytowym banku dla klientów korporacyjnych i MŚP . . . 131
4. Metody pomiaru ryzyka kredytowego . . . 147
4.1. Klasyfikacja metod zarządzania ryzykiem kredytowym . . . 147
4.2. Wybrane modele pomiaru ryzyka w zarządzaniu ryzykiem kredytowym . . . 163
4.3. Model CreditMetrics w optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banku . . . 169
4.4. Kredytowe instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka . . . 187
5. Rola analizy, informacji i audytu w ograniczaniu ryzyka kredytowego . . . 203
5.1. Analiza ryzyka kredytowego w banku . . . 203
Spis treści 6
5.2. Informacja w ocenie ryzyka kredytowego . . . 239
5.3. Audyt wewnętrzny i kontrola w redukcji ryzyka w banku . . . 250
6. Rola kapitału w optymalizacji ryzyka kredytowego . . . 261
6.1. Kapitał intelektualny w ograniczaniu ryzyka kredytowego . . . 261
6.2. Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem . . . 273
6.3. Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko . . . 284
6.4. Kapitał ekonomiczny w bankowej grupie kapitałowej – jego wpływ na optymalizację ryzyka kredytowego . . . 294
7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym . . . 323
7.1. Obszary i instrumenty sterowania ryzykiem kredytowym . . . 323
7.2. Źródła finansowania ryzyka kredytowego w banku . . . 348
Zakończenie . . . 357
Bibliografia . . . 363
Spis rysunków . . . 387
Spis schematów . . . 389
Spis tabel . . . 390
Spis wykresów . . . 393
