Wykład dla doktorantów 9 styczeń 2016 r.
„Miękkie” metody obliczeń komputerowych w analizie
szeregów czasowych.
dr Katarzyna Kaczmarek
K.Kaczmarek@ibspan.waw.pl Zakład Metod Stochastycznych Instytut Badań Systemowych PAN
Pełen tekst
K.Kaczmarek@ibspan.waw.pl Zakład Metod Stochastycznych Instytut Badań Systemowych PAN
Powiązane dokumenty
Jednak bezpośrednie zastosowanie metody bootstrap w analizie szeregów czasowych z wahaniami okresowymi nie jest możliwe, ponieważ takie rozwią- zanie nie uwzględnia
Ponieważ determinizm układów chaotycznych wskazuje na możliwość ich prognozowania, w kolejnym kroku badań oszacowano największy wykładnik Lapunowa w celu identyfikacji chaosu
W ostatnich dziesięciu latach rozwinęły się techniki repróbkowania typu bo- otstrap lub subsampling dla niestacjonarnch szeregów czasowych (Politis (1999), Leśkow i in (2008)).
• Przetestować różną szerokość okna wygładzania oraz różne metody: simple, Trian- gular, Exponential Simple, Exponential Modified, Cumulative.. • Dokonać ekstrapolacji
Mo˙zliwe jest dwojakie podej´scie do problemu ICA na danych fMRI: mo˙zemy poszukiwa´c składowych niezale˙znych przestrzennie lub składowych niezale˙znych czasowo..
W niniejszym artykule czysta losowość (brak prawidłowości) jest ro- zumiana jako brak regularności w odstępach między wystąpieniami sprzedaży, jak i brak prawidłowości w
rozważając kursy walut jako multiułamkowe procesy ruchu Browna, można interpretować punktowe wykładniki Höldera jako lokalne miary ryzyka oraz ich wartości odczytywać
4 wynika, że empiryczne rozkłady błędów prognoz ekstrapo- lacyjnych dla modeli Browna i Holta charakteryzują się wyraźnie niższym roz- stępem niż dla modelu