Nr 2 1993
Marek WALESIAK *
POMIAR EFEKTÓW ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW NA WYRÓŻNIONE ZJAWISKO EKONOMICZNE
W pracy omówiono metodę - opartą na rachunku różniczkowym i całkowym - służącą do oceny wpływu czynników na wyróżnione zjawisko ekonomiczne. Ukazano związki tej metody ze znanymi z literatury statystyczno-ekonometrycznej miernikami elastyczności. Przedstawiono ponadto propozycję pojęcia elastyczności (innego typu niż w ujęciu klasycznym), którą można stosować przy dużych przyrostach badanego czynnika.
W literaturze z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonuje wiele metod, zwan,Y.ch metodami przyczynowymi (metoda kolejnych podstawień, metoda
różnic cząstkowych i metody od niej pochodne, np. funkcyjna, metody podziału odchyleń, logarytmiczna), służących do oceny wpływu czynników na wyróżnione
zjawisko ekonomiczne. Wszystkie te metody w pracach [10J, [11J, [12J - na pod
stawie sformułowanych tam warunków poprawności - zostały poddane krytycznej ocenie ich przydatności w analizie zjawisk ekonomiczno-fmansowych. W pracach tych autor przedstawił także (częściowo na podstawie pracy [7J) i zanalizował metodę, praktycznie nie znaną w polskiej literaturze z tego zakresu, opartą na rachunku różniczkowym i całkowym i służącą do oceny wpływu czynników na
wyróżnione zjawisko ekonomiczne.
Celem tego artykułu jest ukazanie związków tej metody ze znanymi z literatury statystyczno-ekonometrycznej miernikami elastycZności. Ponadto przedstawiono
propozycję zdefiniowania elastyczności (innego typu niż w ujęciu klasycznym), którą można stosować w przypadku dużych przyrostów badanego czynnika.
• Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.
48 M. WALESIAK
1.
Dane jest zjawisko ekonomiczne Y będące przedmiotem badania o wynikach obserwacji w postaci wektora
[YrJ = [Y 1 , ••• , Yl,;y, r = 1, ... , k (1) Na wielkość zjawiska Y wpływają z różną siłą i kierunkiem czynniki (zmienne) Xl' ... , X n • Macierz wyników obserwacji na zmiennych Xl' ... , X n jest następu
jąca:
X J = [X 11 ••• X n1 ]
[X lr' ... , nr X X (2)
1k ••• nk
Zależność wyróżnionego zjawiska ekonomicznego Y od czynników na niego
wpływających X l , . . . , X n może się przejawiać m.in. w postaci funkcyjnych i staty
stycznych związków przyczynowo-skutkowych. Przedmiotem badań w niniejszej pracy są przyczynowo-skutkowe związki funkcyjne łączące zmienne Y i X l ' ... , X n
Y=j(X I , ... , X n ) (3)
gdzie j - znana a priori (np. z teorii ekonomii) postać analityczna.
Czynniki X l ' ... , X n występujące w funkcji (3) mogą być niezależne bądź zależne
(w tym przypadku można jeszcze rozróżnić zależności funkcyjne i statystyczne [4]).
W pracy przyjęto założenie o niezależności czynników X l ' . . . , X n' a więc
rozpatruje się sytuacje, w których zmianie ulega tylko jeden spośród badanych czynników, pozostałe natomiast utrzymują się na stałym poziomie. Założenie to jest pewnym uproszczeniem, gdyż często się zdarza, że czynniki są ze sobą powiązane
w określony sposób, tak że zmiana wartości jednego z nich pociąga za sobą zmiany
wartości"innych czynników, a te z kolei oddziałują na badane zjawisko. Sytuacja, w której dopuszcza się zależność badanych czynników X l ' ... , X n będzie przed
miotem osobnego opracowania.
Proces badania analitycznego można podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie ustala się odchylenie badanego zjawiska ekonomicznego w dwóch porów
nywanych stanach r oraz s:
..d Y = Y r - Y s ' odchylenie bezwzględne (4) 100 Y r - Y s ,
100 ..d Y = odchylenie względne (5)
Y, Y s
W drugim etapie badań analitycznych wyodrębnia się (np. za pomocą metody opartej na rachunku różniczkowym i całkowym) wpływ (tzn. skalę i kierunek
wpływu) przyrostów czynników .x l ' . . . , X n na przyrost badanego zjawiska.
Jeśli w pierwszym etapie ustalono odchylenie bezwzględne (względne), to wpływ
przyrostów czynników X l ' ... , X n na przyrost badanego zjawiska jest wyrażony
w wielkościach mianowanych (niemianowanych).
Można wskazać ważniejsze kierunki zastosowania tych badań i płynące z nich
korzyści:
a) na podstawie analizy przeszłości pozwalają one odpowiedzieć na pytanie, jakie zmienne (czynniki) i w jakim stopniu (w sensie skali i kierunku wpływu)
oddziałują na badane zjawisko ekonomiczne;
b) ten typ analiz, określony w punkcie a), może również dotyczyć prognozowa
nych wyników obserwacji na zmiennych Y i Xl' ... , XII;
c) na ich podstawie można badać, czy ilościowe związki między zmiennymi
zmieniają się w czasie;
d) dzięki temu, że w metodzie opartej na rachunku różniczkowym i całko
wym wpływ przyrostu czynnika Xi w przedziale od stanu (Xls' ... , X1IiJI) do stanu
(X 1" .•. , XII') jest sumą wpływów przyrostu czynnika Xi w poszczególnych pod
przedziałach (co wykazano w pracy [12]), istnieje możliwość kontrolowania i elas
tycznego reagowania na skutki wywołane przez zmiany czynników;
e) mogą być one również przydatne w analizie konsekwencji określonej poli
tyki gospodarczej. Tego typu wnioskowanie ma duże znaczenie tam, gdzie istnieje wiele możliwych wariantów działania i chodzi o wybór najkorzystniejszego z nich.
Na przykład zakładając, że w okresie prognozowanym znane będą wielkości Y i Xl' ... , X II ustalamy najkorzystniejszy wariant drogi zmian wartości czynników
X 1> " ' , XII od stanu badanego (wyjściowego) do stanu prognozowanego.
2.
LI Y określone we wzorze (4) oraz w liczniku wyrażenia (5) można przedstawić
jako
LI y = f(X 1s +LlX1; ... ; X
IIS+ LlXII)-f(X ls , ••• , X1IiJI) (6) gdzie: LlX
j= X ir - Xi. (i = 1, ... , n).
Z uwagi na to, że LI y jest zwykle skomplikowaną funkcją LIX l ' . . . , LIX n
dokonujemy różniczkowania funkcji (3) w punkcie (X la' ..• , XIIS)' Funkcja ciągła
wielu zmiennych jest różniczkowalna w punkcie (X ls' •.• , X 113)' jeśli ma w danym punkcie ciągłe pochodne cząstkowe względem wszystkich zmiennych [5, s. 333], [3, s. 392]. Otrzymuje się wzór określający przyrost funkcji o postaci [5, s. 335J LlY= dY+o(LlX p .•. , LI XII) P (7) gdzie: dY różniczka zupełna funkcji:
dY fxJX ts' ... , X
IIS )LI X 1 + ... + fXJX ts' ... , XlIs)LlXII =
A x , + ... +Axn (8)
p = «LIX t>2 + ... + LIXIIf)o.s
Ax. - wpływ przyrostu czynnika Xi (ceteris paribus) na przyrost badanego
zjawiska Y.
50 M. WALESIAK
W ogólnym przypadku zamiast LIX l' ... , LlXn we wzorze (8) można plSac dX l' ... , dXn (wynika to z równości dX i = LIX!> dla i = 1, "', n [5, s. 336]).
Korzyść wynikająca z takiego przedstawienia przyrostu funkcji LI Y polega na tym, że dY zależy od LlXl , ... , LlXn liniowo.
We wzorze (7) o zależy od LIX 1> ••• , LlXn i dąży do zera, gdy LIX 1 -+ O, ... , LlXn -+ O, lub krócej, gdy p -+ O.
Wynika stąd, że jeśli LIX l -+ O, ... , LIX n -+ O, to przyrost funkcji można z dowol
nie. małym błędem zastąpić jej różniczką zupełną:
LlY ~ dY (9)
Jeśli przyjmiemy przybliżenie (9) oraz podstawimy za dY prawą stronę równa
nia (8), to wzór określający odchylenie względne można wyrazić jako 100 LI: ~ 100 fJdX!~, ..;, Xns)LlX l + ... + JX,,(X 1s , . ; ' Xns)LlXn =
Ił Ił Ił
(10) gdzie: Wx
l -wpływ przyrostu względnego czynnika Xi (ceteris paribus) na przy
rost względny badanego zjawiska Y (w procentach).
LlX l = aIX/&; at = (XIr-X/s)X;I.
Jeśli LlXi=O,OlXja (a i = 0,01; i=l, ... ,n), to wyrażenie (por. [6, s. 200]) W Xt = 100 fJd~ls' ""yXns)O,Ol X is =j'(X lS ' . . . , X ns )"? (11)
Ił