WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ I. ISTOTA KLASYCZNEJ ANALIZY PORTFELOWEJ JAKO TEORII DYWERSYFIKACJI RYZYKA
1.1. METODYANALIZSTOSOWANENARYNKUKAPITAŁOWYM
ANALIZATECHNICZNA
ANALIZATRENDÓW
ANALIZAFORMACJI
ANALIZAWSKAŹNIKÓWTECHNICZNYCH
ANALIZAFUNDAMENTALNA
ANALIZAPORTFELOWA
1.2. ISTOTAIDEFINICJARYZYKA
1.3. KRYTERIAPODZIAŁURYZYKA
1.4. DYWERSYFIKACJARYZYKA – PODEJŚCIEKLASYCZNE
MODEL SHARPE’AJAKONARZĘDZIEDYWERSYFIKACJIRYZYKA
DYWERSYFIKACJARYZYKANAPOLSKIMRYNKUKAPITAŁOWYM
ROZDZIAŁ II. PIONOWA I POZIOMA DYWERSYFIKACJA RYZYKA
2.1. POJĘCIEPIONOWEJIPOZIOMEJDYWERSYFIKACJIRYZYKA
2.2. SPOSOBYDOBORUSPÓŁEKDOPORTFELANAPODSTAWIEANALIZY FUNDAMENTALNEJJAKO PODSTAWAPOZIOMEJDYWERSYFIKACJI RYZYKA
2.3. ANALIZAWSKAŹNIKÓWFINANSOWYCHIRYNKOWYCH
ANALIZAPŁYNNOŚCI
ANALIZARENTOWNOŚCI
ANALIZAZADŁUŻENIA
ANALIZASPRAWNOŚCIZARZĄDZANIA
2.4. PROCEDURYKWALIFIKACYJNEIICHZNACZENIE DOBORZEAKCJIDOPORTFELA
2.5. WYBRANEMETODYWIELOWYMIAROWEJANALIZYPORÓWNAWCZEJ WPROCESIEDOBORUSPÓŁEK DOPORTFELA
ROZDZIAŁ III. POZIOMA DYWERSYFIKACJA RYZYKA I NIEKLASYCZNE METODY BUDOWY PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
3.1. OKREŚLENIEZMIENNYCHDIAGNOSTYCZNYCH
3.2. WYBRANEMETODYPORZĄDKOWANIALINIOWEGOWPROCESIEBUDOWYPORTFELAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
3.3. KLASYFIKACJASPÓŁEKDOPORTFELANAPODSTAWIE METODYK-ŚREDNICH
3.4. WYKORZYSTANIEFUNKCJIDYSKRYMINACYJNEJWPROCESIE SPÓŁEKDOPORTFELAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
3.5. ZASTOSOWANIEPROCEDURKLASYFIKACYJNYCHWPROCESIE SELEKCJISPÓŁEKDOPORTFELA PAPIERÓWWARTOŚCIOWYCH
ROZDZIAŁ IV OCENA EFEKTYWNOŚCI NIEKLASYCZNYCH METOD W BUDOWIE PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
4.1. PORÓWNANIENIEKLASYCZNYCHMETODDOBORUAKCJIDOPORTFELAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
4.2. KOMPARACJAZREALIZOWANYCHSTÓPZWROTUZBUDOWANYCHPORTFELI
4.3. PRÓBAOCENYSTABILNOŚCIWYBRANYCHMETODPORZĄDKOWANIA LINIOWEGODLAPROBLEMU KLASYFIKACJISPÓŁEKNAPOTRZEBYANALIZYPORTFELOWEJ
ROZDZIAŁ V. INNE METODY DYWERSYFIKACJI RYZYKA INWESTYCJI W PAPIERY WARTOŚCIOWE
5.1. OPTYMALIZACJAŚREDNIEJRUCHOMEJJAKONARZĘDZIEDYWERSYFIKACJIRYZYKAINWESTYCJI
5.2. PROSTYSYSTEMTRANSAKCYJNY
5.3. DYWERSYFIKACJARYZYKAPRZYWYKORZYSTANIUFUNDAMENTALNEGOPORTFELAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCHZBUDOWANEGONAPODSTAWIEPROGNOZWSKAŹNIKÓWEKONOMICZNO-
FINANSOWYCH ZAKOŃCZENIE
ZAŁĄCZNIK
