• Nie Znaleziono Wyników

O metodach identyfikacji składowych okresowych w wielowymiarowych szeregach czasowych.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "O metodach identyfikacji składowych okresowych w wielowymiarowych szeregach czasowych."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

O metodach identyfikacji składowych okresowych w wielowymiarowych szeregach czasowych.

Maciej Kawecki

Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska ul. Janiszewskiego 14, 50-337 Wrocław

e-mail: maciej.kawecki@pwr.wroc.pl

Referat dotyczy zagadnienia identyfikacji składowych okresowych dla wielo- wymiarowych szeregów czasowych, zawierających dużą liczbę, zazwyczaj istot- nie skorelowanych składowych, obserwowanych w krótkim horyzoncie czasowym.

Badane metody zaklasyfikowano do trzech grup: metody jednowymiarowe, metody wielowymiarowe oraz metody wykorzystujące wiedzę a-priori o zagad- nieniu (zarówno jednowymiarowe i wielowymiarowe). Przeprowadzona analiza obejmowała m.in. popularne metody jednowymiarowe (np. dobrze znany test okresowości Fishera i kilka jego wariantów), a także nowe metody wielowy- miarowe, takie jak np. podejście wykorzystujące regularyzację i redukcję rzędu macierzy współczynników dla modelu wektorowego VAR.

Stosując uniwersalny i dobrze sparametryzowany schemat przeprowadzono zaawansowane badania symulacyjne, które miały na celu porównanie efektyw- ności rozważanych metod. Głównymi zadaniami symulacyjnej analizy porów- nawczej było zbadanie, która metoda działa najlepiej w danej sytuacji oraz dostarczenie cennych wskazówek praktycznych dotyczących wyboru optymalnej metody.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

ukazał się skrypt pod redakcją Władysława Milo Analiza szeregów czasowych, W języku polskim podręczników i monografii o szeregach czasowych jest bardzo mało -

Poziom tłumienia szumu dla filtracji medianowej, znany jest a priori, co pozwala na dokładniejszą estymację poziomu wariancji składnika losowego szeregu czasowego.. SŁOWA

• metoda składowych atomowych ma znacznie krótsze czasy wyszukiwania odpowiedzi na pytania elementarne niż na ogólne z wyjątkiem modyfikacji odcinkowej i dekompozycji atrybutowej.

Zatem w Systemie Wyszukiwania Informacji opartym na metodzie SA, odpowiedzią na pytanie jest suma składowych atomowych wyznaczonych przez deskryp- tory pytania doprowadzonego do

/change point/fault/misuse detection). Samo pojęcie obserwacji odstającej również nie jest definiowane jednoznacznie. W niniejszej pracy posłużono się dosyć ogólną

Celem pracy było zbadanie wpływu wieku kobiety, wieku ciążowego oraz masy ciała noworodka na kumulację pierwiastków biogennych (cynku, miedzi, wapnia,

3 Brak identyfikowalności parametrów postaci strukturalnej nie musi oznaczać, że model jest “zły”; oznacza jedynie, że na gruncie dostępnych danych nie jest możliwe

for whole scale, prediction of possible man-made risks in the coun- try, a new single automate monitoring system of security management and eS prevention should be created1. the