Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria (inż) Profil: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: IiE
Stopień studiów: I
Specjalności: Grafika komputerowa i techniki internetowe (inż) Informatyka stosowana (inż)
1 Przedmiot
Nazwa przedmiotu Ekonometria
Kod przedmiotu WZIKS IiEA1N B4 14/15
Kategoria przedmiotu przedmioty kierunkowe
Liczba punktów ECTS 4
Język wykładowy polski
2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr W C K S L I Ew Ec
5 12 12 0 0 0 0 3 3
Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatI — InneEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń
Cel 1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami modelowania ekonometrycznego, w tym:
etapami budowy modelu ekonometrycznego, metodami estymacji jego parametrów, weryfikacją modelu oraz interpretacją wyników.
Cel 2 Przedstawienie roli, jaką pełni ekonometria w analizie kształtowania się zjawisk społeczno-ekonomicznych.
Pokazanie możliwości praktycznego wykorzystania przedstawionych metod. Wykształcenie umiejętności w do- borze metod modelowania ekonometrycznego i samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych.
4 Modułowe efekty kształcenia
MW1 Student, który zaliczył przedmiot posiada wiedzę na temat modelowania ekonometrycznego, zna różne klasy modeli ekonometrycznych, etapy budowy modelu ekonometrycznego, zna metody estymacji jego parametrów i weryfikacji modelu.
MW2 Ma wiedzę z zakresu statystyki i ekonometrii umożliwiającą analizę danych i podejmowanie decyzji w oparciu o uzyskane wyniki.
MU3 Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne w oparciu o dane liczbowe.
MU4 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do badania wybranych zjawisk i pro- cesów ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji.
MU5 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizowanego zdania lub projektu i potrafi opracować tekst za- wierający omówienie wyników realizacji tego zadania.
MK6 Jest świadomy potrzeby uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi kreatywnie praco- wać indywidualnie jak również współpracować w zespole.
MK7 Jest świadomy odpowiedzialności za rzetelność, jakość i terminowość wykonywanych zadań.
5 Treści programowe
Wykład
Lp Tematyka zajęć Liczba godzin
Opis szczegółowy bloków tematycznych
W1 Istota i przedmiot ekonometrii. Ekonometria a statystyka matematyczna
i ekonomia. Model ekonometryczny, jego specyfikacja, etapy budowy modelu. 2 W2 Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny, dobór zmiennych
objaśniających,estymacja parametrów modelu: punktowa i przedziałowa (MNK) 2 W3
Weryfikacja modelu (merytoryczna i statystyczna). Testowanie parametrów strukturalnych modelu. Mierniki dopasowania modelu do danych
empirycznych. Analiza wybranych własności rozkładu reszt.
2
W4
Wybrane problemy modelowania ekonometrycznego. Heteroskedastyczność, autokorelacja, losowość zmiennych objaśniających. Wybrane modele nieliniowe
i ich estymacja.
2
W5
Predykcja ekonometryczna na podstawie modeli jednorównaniowych. Przykłady zastosowań jednorównaniowych modeli ekonometrycznych (modelowanie popytu
konsumpcyjnego, modelowanie procesu produkcyjnego).
2
W6
Wybrane problemy modelowania ekonometrycznego. Modele wielorównaniowe:
klasyfikacja; identyfikowalność; estymacja. Wykorzystanie modeli wielorównaniowych.
2
Razem 12
Ćwiczenia/języki
Lp Tematyka zajęć Liczba godzin
Opis szczegółowy bloków tematycznych
C1 Przykłady - budowa modelu ekonometrycznego. Dobór zmiennych
objaśniających - zastosowanie metody Hellwiga. Praca w zespołach. 2 C2 Przykłady - estymacja parametrów liniowego modelu regresji wielorakiej
(estymacja punktowa, estymacja przedziałowa). Praca w zespołach. 2 C3 Przykłady - testowanie parametrów strukturalnych modelu, ocena dopasowania
modelu do danych empirycznych. Interpretacja wyników. Praca w zespołach. 2 C4
Sprawdzian pisemny - zadanie do samodzielnego rozwiązania, sprawdzające umiejętność zastosowania poznanych metod: doboru zmiennych objaśniających
do modelu regresyjnego wielu zmiennych, estymacji jego parametrów, weryfikacji hipotez oraz interpretacji uzyskanych wyników.
2
C5
Przykłady zastosowania modeli nieliniowych (potęgowe, wykładnicze), interpretacja wyników. Przykłady analizy wybranych własności rozkładu reszt.
Zastosowanie testów: zgodności Hellwiga, normalności rozkładu Shapiro-Wilka, autokorelacji Durbina-Watsona.
2
Razem 10
Laboratorium, Warsztat
Lp Tematyka zajęć Liczba godzin
Opis szczegółowy bloków tematycznych L1
Przykłady modelowania ekonometrycznego przy wykorzystaniu programu Statistica, na podstawie rzeczywistych danych empirycznych. Wnioskowanie na
podstawie uzyskanych wyników.
2
Razem 2
E-Learning W Ramach Wykładu
Lp Tematyka zajęć Liczba godzin
Opis szczegółowy bloków tematycznych
Ew1 Przedmiot ekonometrii (definiowanie ekonometrii, cele ekonometrii, związek
ekonometrii ze statystyką matematyczną i ekonomią), rys historyczny. 1 Ew2
Istota modelu ekonometrycznego. Definiowanie modelu ekonometrycznego, etapy budowy modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Test końcowy
wprowadzenia do ekonometrii.
2
Razem 3
E-Learning W Ramach Ćwiczeń
Lp Tematyka zajęć Liczba godzin
Opis szczegółowy bloków tematycznych
Ec1 Repetytorium ze statystyki matematycznej. Podstawowe pojęcia wnioskowania
statystycznego. Estymacja. Weryfikacja hipotez statystycznych. 3
Razem 3
6 Metody oceny
Ocena podsumowująca P8. Zaliczenie pisemne P11. Aktywność na zajęciach
P7. Test jednokrotnego wyboru P1. Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu. Egzamin pisemny składa się z dwóch części: testowej z zagadnień teoretycznych + zadania sprawdzające umiejętność zastosowania podstawowych metod estymacji, weryfikacji i interpretacji modeli ekonometrycznych.
Kryteria oceny
Na ocenę 3
Student zna podstawowe zasady modelowania ekonometrycznego. Rozumie sformułowany problem. W praktyce potrafi oszacować parametry klasycznego modelu liniowej regresji wielorakiej, przeprowadzić jego weryfikację. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 60-67,9% maksymalnej liczby punktów.
Na ocenę 3.5
Student zna zasady modelowania ekonometrycznego. Potrafi sformułować problem, oszacować parametry klasycznego modelu liniowej regresji wielorakiej, przeprowadzić jego weryfikację, zinterpretować otrzymane wyniki. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 68-75,9% maksymalnej liczby punktów.
Na ocenę 4
Student zna dobrze zasady modelowania ekonometrycznego. Potrafi samodzielnie dokonać wyboru odpowiedniej postaci modelu. Potrafi zastosować określone procedury estymacji jego parametrów i weryfikacji modelu. Formułuje właściwe wnioski. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 76-83,9% maksymalnej liczby punktów.
Na ocenę 4.5
Student zna dobrze zasady modelowania ekonometrycznego, potrafi wyjaśnić ich istotę. Potrafi sformułować problem oraz uzasadnić wybór odpowiedniej postaci modelu. Potrafi oszacować parametry modelu, przeprowadzić weryfikację modelu, przeprowadzić poprawną interpretację wyników. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 84-91,9% maksymalnej liczby punktów.
Na ocenę 5
Student zna bardzo dobrze zasady modelowania ekonometrycznego i potrafi wyjaśnić ich istotę i ograniczenia. Swobodnie formułuje problem, ma wykształconą umiejętność budowy, estymacji, weryfikacji i interpretacji podstawowych modeli ekonometrycznych. Potrafi ocenić jakość uzyskanych wyników. W ocenie punktowej odpowiada to przedziałowi 92-100% maksymalnej liczby punktów.
7 Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
[1] Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. — Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa, 2009, Wyd. Naukowe PWN
Publikacje/prace zbiorowe:
[1] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb — Kurkiewicz.
J., Podolec B. (red.) , Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2008 [2] Ekonometria. Metody, przykłady, zadania — Dziechciarz J. (red.) , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, 2003
8 Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
dr hab. Barbara Podolec (kontakt: podolecb@uek.krakow.pl) Oboby prowadzące przedmiot
dr hab. Barbara Podolec (kontakt: podolecb@uek.krakow.pl)
