PAR Lista 4 1 Dane: frenchEconomy.csv
Dane o wskaźnikach ekonomicznych Francji (w mld. franków) w latach 1949-1966. Znaczenie zmiennych:
YEAR - rok,
DOPROD - poziom produkcji krajowej, STOCK - obroty giełdowe,
CONSUM - konsumpcja krajowa.
14. Zbuduj model regresji f lm dla zmiennej IM P ORT jako funkcji wszyst- kich pozostałych zmiennych z wyjątkiem zmiennej Y EAR. Skomentuj para- metry występujące w podsumowaniu tej regresji.
15. Narysuj wykres wartości h
i(wartości funkcji wpływu, leverage). Oceń, czy są przypadki wpływowe.
16. Narysuj wykres odległości studentyzowanych r
i. Oceń, czy są przy- padki odległe od regresji.
17. Narysuj wykres odległości Cooka dla tej regresji. Czy występują przy- padki modyfikujace prognozy.
18. Dokonaj całościowej oceny nietypowych przypadków dla tej regresji.
Możesz użyć mojej procedury wykresDiagnostyczny.
19. Narysuj wykres wartości bezwzględnych reszt jako funkcji wartości prognozowanych w regresji (wykres wartości dopasowanych). Czy reszty są jednorodne (czy wariancja reszt jest stała)? Jesli tak, zastosuj przekształce- nie, stabilizujace wariancję.
20. Dla każdej zmiennej objaśniającej narysuj wykres regresji cząstkowej.
Zauważ, że występują dwa różne modele w zależności od poziomu zmiennej DOP ROD. Czy te dwa modele są związane z jakimś okresem czasowym?
121. Przeprowadź analizę, tak jak w zad. 14-20 dla każdego z dwóch modeli regresji, zależnych od poziomu zmiennej DOP ROD.
22. W każdym z tych modeli usuń punkty mocno wpływające na równanie regresji i na prognozy. Oceń modele powstałe po usunięciu tych punktów.
23. W każdym z tych nowo powstałych modeli oceń przydatność zmien- nych. Zbuduj modele najbardziej oszczędne. Oceń te modele z punktu widze- nia relacji ekonomicznych.
1
