Sylabus
Matematyka finansowa
1. Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa 2. Kod przedmiotu
3. Język wykładowy Język polski
4. Status przedmiotu podstawowy do wyboru języki kierunkowy specjalistyczny Inne 5. Cel i efekty kształcenia 5.1. Cele kształcenia
Głównym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności i rozumienia znaczenia zmian wartości pieniądza w czasie; rozumienia wyznaczonych parametrów oraz założeń z tym związanych. Ważnym celem jest też umiejętność stosowania metod matematyki finansowej w praktyce.
5.2. Efekty kształcenia
Po realizacji przedmiotu student:
1. Będzie wiedział:
• Jakie są zasady badania strumienia płatności.
• Jak stosować strumień płatności do rachunku rent i rozliczania kredytów.
• Jakie są metody oceny efektywności inwestycji i wyceny instrumentów finansowych.
• Na czym polegają problemy analizy portfelowej. 2. Będzie umiał:
• Określić wartość bieżącą i przyszłą strumienia płatności.
• Wyznaczać podstawowe charakterystyki związane z zagadnieniami strumienia płatności.
• Stosować strumień płatności w rachunku rent i rozliczania kredytów.
• Ocenić efektywność inwestycji.
• Wyznaczyć charakterystyki portfela akcji.
• Stosować elementy rachunku aktuarialnego. 3. Zdobędzie kompetencje:
• Współpracy w grupie
• Korzystania z literatury oraz danych giełdowych i GUS.
6.Koordynator przedmiotu
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych,
dr Lucjan Kowalski, lucjan.kowalski@lazarski.pl , lutek@rezolwenta.eu.org, lutek@mimuw.edu.pl
7.Prowadzący zajęcia dr Lucjan Kowalski, lucjan.kowalski@lazarski.pl , lutek@rezolwenta.eu.org, lutek@mimuw.edu.pl
8.Tryb kształcenia tryb stacjonarny 30 godz. – wykład, 30 godz. - ćwiczenia
tryb niestacjonarny 30 godz. - wykład, 30 godz. - ćwiczenia
9. Rok, semestr, kierunek Rok Semestr Kierunek
10.Treści przedmiotu
Podczas zajęć omówiona zostanie następująca tematyka:
procent prosty, procent składany, rachunek wartości pieniądza w czasie,
strumienie płatności, równanie bankierów, rachunek rent, rozliczanie kredytów, efektywność inwestycji, wycena obligacji, stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela, portfel o minimalnym ryzyku, kalkulacja stawek ubezpieczeniowych.
11.Formy zajęć, liczba godzin kontaktowych, liczba godzin pracy własnej studenta L.P. 11.1. Data
prowadzonych zajęć
11.2. Tematyka zajęć 11.3.
Ilość godzin Wykład – studia stacjonarne
1 15.02.12 Rachunek wartości pieniądza w czasie, 2,5
2 22.02.12 Strumienie płatności, 2,5
3 29.02.12 Równanie bankierów, 2,5
4 7.03.12 Rachunek rent, 2,5
5 14.03.12 Rozliczanie kredytów, 2,5
6 21.03.12 Rozliczanie kredytów, test 1. 2,5
7 28.03.12 Efektywność inwestycji, 2,5
8 4.04.12 Wycena obligacji, 2,5
9 18.04.12 Stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela, 2,5
10 25.04.12 Portfel o minimalnym ryzyku, 2,5
11 9.05.12 Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych, Tablice trwania życia
2,5
12 16.05.12 Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych, test 2. 2,5
Ćwiczenia – studia stacjonarne
1 15.02.12 Rachunek wartości pieniądza w czasie, 2,5
2 22.02.12 Strumienie płatności, 2,5
3 29.02.12 Równanie bankierów, 2,5
4 7.03.12 Rachunek rent, 2,5
5 14.03.12 Rozliczanie kredytów, 2,5
6 21.03.12 Praca kontrolna 1. 2,5
7 28.03.12 Efektywność inwestycji, 2,5
8 4.04.12 Wycena obligacji, 2,5
9 18.04.12 Stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela, 2,5
10 25.04.12 Portfel o minimalnym ryzyku, 2,5 11 9.05.12 Referowanie: analiza portfelowa wybranych spółek, praca w
grupach.
2,5
12 16.05.12 Praca kontrolna 2. 2,5
Wykład – studia niestacjonarne
1 19.02.12 Rachunek wartości pieniądza w czasie, 3,75
2 4.03.12 Strumienie płatności, równanie bankierów, 3,75
3 18.03.12 Rachunek rent, 3,75
4 1.04.12 Rozliczanie kredytów, test 1. 3,75
5 22.04.12 Efektywność inwestycji, wycena obligacji, 3,75
6 6.05.12 Stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela, portfel o minimalnym ryzyku,
3,75
7 20.05.12 Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych, Tablice trwania życia
3,75
8 3.06.12 Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych, test 2. 3,75
Ćwiczenia – studia stacjonarne
1 19.02.12 Rachunek wartości pieniądza w czasie, 3,75
2 4.03.12 Strumienie płatności, równanie bankierów, 3,75
3 18.03.12 Rachunek rent, rozliczanie kredytów, 3,75
4 1.04.12 Praca kontrolna 1. 3,75
5 22.04.12 Efektywność inwestycji, wycena obligacji, 3,75
6 6.05.12 Stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela, portfel o minimalnym ryzyku,
3,75
7 20.05.12 Referowanie: analiza portfelowa wybranych spółek, praca w grupach.
3,75
8 3.06.12 Praca kontrolna 2. 3,75
Praca własna
Tematy / zagadnienia realizowane w ramach pracy własnej studenta podczas konwersatoriów lub ćwiczeń 1. Średnia stopa, efektywna stopa.
2. Zastosowania równania bankierów.
3. Strumienie z nieskończoną liczbą płatności.
4. Rozliczanie kredytów z nietypowymi płatnościami.
5. Statystyczne charakterystyki portfela akcji.
6. analiza portfelowa wybranych spółek.
Studenci przygotowują w grupach temat 6 oraz prezentują go na przedostatnich zajęciach.
12.Punkty ECTS
13.Wymagania wstępne Zaliczenie Matematyki i Statystyki
14.Literatura podstawowa • Podgórska M., Klimkowska J. „Matematyka finansowa”, PWN, 2005, str. 13-267,
• Matłoka M., „Matematyka w finansach i bankowości”, AE, Poznań, 2002, str. 104-134
• Ostasiewicz S., „Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych”, AE, Wrocław, 2000, str. 27-57, str. 100-107,
15. Literatura uzupełniająca • Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., „Podstawy matematyki finansowej”, AE, Wrocław, 2001,
• Sobczyk M., ”Matematyka finansowa”, Placet, 2000,
• Borowski J., Golański R., Kasprzyk K., Melon L., Podgórska M. „Matematyka finansowa”, SGH, 2003,
16. Metody i kryteria oceniania 2 kolokwia na ćwiczeniach, dwa testy na wykładzie, aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i wygłoszenie na zajęciach prezentacji.
17. Warunki zaliczania • Test końcowy – 30% oceny
• Test połówkowy – 30 % oceny
• Prace kontrolne – 30% oceny
• Przygotowanie prezentacji, analizy przypadku – 5% oceny
• Aktywność na zajęciach – 5% oceny Zaliczenie od 60%
18. Specjalizacje 19. Certyfikat, dyplom 20. Inne wersje przedmiotu
UWAGA!
Pola zaznaczone kolorem żółtym wypełnia Pełnomocnik Dziekana ds. programowych!
