Uwagi na temat projektów do samodzielnego przygotowania (sem. zimowy 2017/2018).

1

Uwagi na temat projektów do samodzielnego przygotowania (sem. zimowy 2017/2018).

• Projekt polega na przeprowadzeniu symulacji na modelu MINIMAL i interpretacji wyników.

• W symulacji należy wykorzystać – jako źródło danych – tablicę przepływów międzygałęziowych dla wybranej gospodarki europejskiej. W tym celu należy utworzyć nowy plik typu *.har.

o Aby utworzyć nowy plik har, należy (1) włączyć opcję „File->Use advanced, editing menu”, (2) Wybrać polecenie „File->Create new file”, a następnie powtarzać (3) „Edit->Create new header”. Należy w pliku danych utworzyć macierze i wektory analogiczne do tych

występujących w oryginalnym pliku minimal.har, ale o wymiarach dostosowanych do większej liczby produktów/gałęzi (należy przyjąć poziom dezagregacji

produktowej/gałęziowej zgodny z danymi z Eurostatu).

o Polecenie „Create new header” tworzy nowy wektor lub macierz. Jako „Header type” należy wskazać „Real” (macierz złożona z liczb rzeczywistych). Aby nagłówki wektorów i macierzy były podpisane nazwami (etykietami) gałęzi / źródeł produktów / czynników produkcji, należy przed utworzeniem wektorów macierzy typu „Real” utworzyć wektory typu „String”, zawierające odpowiednie etykiety, zapisać plik (Ctrl-S), a następnie tworząc

wektory/macierze typu „Real” korzystać z opcji „Choose sets”. Dane w pliku har można uzupełniać kopiując wartości z Excela (metodą Ctrl-C, Ctrl-V). Tymi samymi etykietami produktów/gałęzi należy następnie wypełnić zbiory COM/IND definiowane w pliku TAB¹. o Wartości parametrów (elastyczności eksportu oraz elastyczności substytucji kapitału i

pracy) należy przyjąć na poziomie takim samym jak w oryginalnym pliku minimal.har.

o Dane niezbędne do utworzenia nowego pliku *.har należy pobrać z bazy Eurostatu (tę samą, która wykorzystywało się podczas zajęć z Metod analiz sektorowych). Należy wykorzystać tzw. „symetryczną” tablicę input-output w cenach bazowych, z

wyodrębnieniem macierzy przepływów produktów krajowych (dom) i importowanych (imp). Na jej podstawie można będzie wypełnić macierze USE i FACTOR oraz wektor V1PTX.

Wektor V0MTX wypełniamy zerami. Uwaga – we wskazanych tablicach transakcje

wyrażone są w cenach bazowych, tj. bez uwzględnienia podatków od produktów w każdej transakcji. W związku z tym podatki muszą zostać potraktowane w sposób uproszczony – model będzie uwzględniał tylko część wartości podatków od produktów, które faktycznie występują w gospodarce (tylko podatki od produktów zawarte w kosztach materiałowych, a nie np. podatki od produktów nałożone na konsumpcję i inwestycje). Z tego samego powodu nie będzie można uwzględnić ceł (dlatego V0MTX ma zawierać zera). Wektor V1PTX należy wypełnić wartościami z wiersza „Taxes less subsidies on products”, powiększonymi o wartości z wiersza „Other net taxes on production”.

o Jako koszty pracy należy przyjąć wartości z wiersza „Compensation of employees”, a jako koszty kapitału – wartości z wiersza „Operating surplus, gross”.

1 Alternatywą jest wczytanie nazw produktów i gałęzi z pliku har, za pomocą polecenia np. Set COM # Commodities # read from file BASEDATA header ”COM”. Zapis ten zastępuje bezpośrednie definiowanie zbioru COM w kodzie modelu poprzez wymienianie nazw poszczególnych produktów – jak to jest w oryginalnym kodzie modelu MINIMAL.

2

o Popyt finalny należy zagregować do czterech elementów, które w pliku *.har powinny mieć identyczne nazwy i wystąpić w identycznej kolejności, jak w oryginalnym pliku minimal.har (Investment, Households, Government, Exports).

o Po utworzeniu bazy danych niezbędne jest sprawdzenie, czy jest ona zbilansowana (można to zrobić w arkuszu kalkulacyjnym) – por. ćwiczenia 1.

o W razie wątpliwości dotyczących spraw technicznych proszę korzystać z pomocy programu ViewHAR.

• W symulacji można przyjąć standardowe domknięcie² krótkookresowe (zawarte w pliku minimal.cmf) lub inne domknięcie zaproponowane przez siebie.

• Należy samodzielnie określić analizowany „szok”, wybierając np. spośród następujących opcji:

o Zmiana popytu (przesunięcie krzywej popytu) zagranicy na dany rodzaj dóbr (zmienna f4q).

o Zmiana popytu rządowego lub inwestycyjnego na dany rodzaj dóbr lub usług (zmienna x_s(COM,"Government") lub x_s(COM,"Investment")).

o Zmiana zasobu kapitału w danej gałęzi (zmienna x1cap).

o Zmiana wydajności pracy i kapitału w danej gałęzi (zmienna a1prim).

o Zmiana cen światowej danego dobra (zmienna pworld).

o Zmiana stawek podatkowych (zmienna Delptxrate).

o Zmiana stawek celnych (zmienna Delmtxrate).

o …lub inne …

o UWAGA 1 – symulacje nie mogą dotyczyć zmiany konsumpcji gospodarstw domowych ani realnych płac (są to symulacje rozważane w podręczniku modelu MINIMAL lub na

zajęciach).

o UWAGA 2 – warto tak dobrać szok, aby wyniki makroekonomiczne nie były tylko śladowym wartościami (takimi jak np. zmiana PKB rzędu 0.01%). Aby to zapewnić, można

odpowiednio zwiększyć skalę szoku lub zdefiniować szok dla wybranej grupy produktów/gałęzi, a nie dla pojedynczego produktu/gałęzi.

• Modyfikacje modelu

o Z punktu widzenia analizy wyników użyteczne będzie dodanie do modelu MINIMAL kilku zmiennych agregatowych (wraz z równaniami) – np. łączne nakłady kapitału w gospodarce, średnia rentowność kapitału, zmiana produktywności w całej gospodarce, łączne inwestycje i wydatki rządowe itp.

o Przy znacznej dezagregacji danych (np. na poziomie kilkudziesięciu gałęzi) istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że dla określonej, wąskiej grupy produktowej cały wiersz tablicy input-output jest pusty (najczęściej dotyczy to zużycia wyrobów importowanych). Wówczas niemożliwe staje się jednoznaczne obliczenie procentowej zmiany łącznego popytu

2 Przez „domknięcie” rozumiemy przyjęty w danej symulacji podział zmiennych na egzo- i endogeniczne.

3

(zmienna x0). Najprostszym rozwiązaniem jest dodanie do równania E_x0 niewielkiej (przez to nie zmieniającej w praktyce wyników), lecz niezerowej wartości – w następujący sposób:

Equation E_x0

(all,c,COM)(all,s,SRC)

(SALES(c,s)+0.0000000001)*x0(c,s)= sum{u,USER,USE(c,s,u)*x(c,s,u)};

• Propozycję symulacji (rodzaj analizowanego „szoku” oraz kraj i rok, którego dotyczą dane) należy zgłosić mailem na adres jakub.boratynski@uni.lodz.pl (będę przesyłał potwierdzenie otrzymania zgłoszenia – jeśli nie dotrze ono do Państwa w ciągu trzech dni, proszę o ponowny kontakt.

Zgłoszenia tematu symulacji dokonać należy najpóźniej do 22 stycznia 2018 (włącznie).

Każdy powinien przygotować inną symulację (tj. każdy analizuje inny „szok”), prowadzący poinformuje mailowo, że dany temat jest ewentualnie „zajęty” (decyduje kolejność zgłoszeń), prosząc o wybranie innego tematu.

• Zaliczenie projektu odbywa się na podstawie odpowiedzi ustnej. Należy przygotować wydruk wyników (w formie podobnej do tej przedstawionej na stronie 38 podręcznika modelu MINIMAL) oraz obliczenia przedstawiające dekompozycję wybranych wyników. Należy także przynieść ze sobą pliki niezbędne do uruchomienia symulacji. Proszę zapoznać się z opisem przykładowej symulacji zamieszczonym w podręczniku MINIMAL (pkt 7, Illustrative simulation).

Wymagania dotyczące interpretacji wyników

• Należy najpierw określić i opisać bezpośrednie oddziaływanie analizowanego szoku („first round impact”),

• scharakteryzować wyniki makroekonomiczne (łącznie z dekompozycją zmian PKB od strony popytowej i podażowej),

• przedstawić dekompozycję zmian kosztów produkcji (cen wyrobów) w 2 wybranych gałęziach,

• przedstawić dekompozycję zmian całkowitego popytu na krajową produkcję 2 wybranych dóbr lub usług.

• W zależności od rozważanej symulacji, warto przedstawić też inne interesujące, charakterystyczne wyniki.

• Można dokonać analizy wrażliwości wyników na zmiany wartości parametrów (elastyczności eksportu, elastyczności substytucji kapitału i pracy, elastyczności Armingtona). Analiza taka może polegać na przeprowadzeniu symulacji dwukrotnie – z użyciem dwóch różnych zestawów wartości parametrów (najlepiej zmienić wartości jednej, wybranej grupy parametrów) – i porównaniu otrzymywanych wyników.