Forma: Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS ćwiczenia 15 IX V AE 2 5

(1)

1. Przedmiot: ANALIZA RYZYKA TRANSAKCJI

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Rynek papierów wartościowych

3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS

ćwiczenia 15 IX V AE 2

5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel. 75 38 270 nr pokoju 10; budynek B 6. Program przedmiotu:

Istota ryzyka. Kryteria podziału ryzyka. Czynniki ryzyka. Asymetria informacji. Pojęcie zarządzania ryzykiem. Ryzyko działalności gospodarczej. Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze. Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej. Ryzyko projektów inwestycyjnych. Ryzyko bankructwa. Ryzyko inwestycji w akcje. Sposoby pomiaru ryzyka akcji.

Mapa ryzyko-dochód. Ryzyko inwestycji w obligacje. Sposoby pomiaru ryzyka obligacji.

Analiza rentowności obligacji. Ryzyko inwestycji w inne instrumenty rynku kapitałowego.

Instrumenty pochodne i ich ryzyko. Ryzyko opcji i jego pomiar. Ryzyko kontraktów futu- res i jego pomiar. Ryzyko kontraktów swap i jego pomiar. Zabezpieczanie się przed ryzykiem.

Rodzaje hedgingu. Transakcje hedgingowe przy zabezpieczaniu się przed ryzykiem:

- kursu walutowego, - stopy procentowej,

- inwestycji w papiery wartościowe.

Skuteczność transakcji zabezpieczających.

Wybrane strategie inwestycyjne:

- strategia stelażu (stradlle), - strategia spread byka, - strategia spread niedźwiedzia, - strategia spread motyla, - strategia spread kalendarzowy, - strategie strip i strap.

7. Metodyka zajęć: studium przypadków.

8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie różnych rodzajów ryzyka, sposobu ich pomiaru, poznanie sposo- bów zarządzania ryzykiem, zaznajomienie się z technikami zabezpieczania się przed ryzykiem;

umiejętności: określanie ryzyka w działalności gospodarczej, wykorzystywanie rynku terminowego do minimalizacji ryzyka transakcji i rozrachunków finansowych.

9. Literatura podstawowa:

[1] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.

(2)

— —

1. Przedmiot: BADANIA PREFERENCJI

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonome- tria

ćwiczenia 15 VI III AE 2

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk

tel. 75 38 273 nr pokoju: 27; budynek: B

6. Program przedmiotu:

Pojęcie użyteczności, postaw i preferencji w mikroekonomii i badaniach marketingowych. Zagadnienie mierzalności użyteczności, model relacyjny, model funkcji użyteczno- ści. Problemy wyboru w warunkach niepewności (niepewność informacyjna, niepewność preferencji). Mikrodane i metody mikroekonometryczne w badaniach preferencji. Prefe- rencje ujawnione i preferencje wyrażone. Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji wyrażonych. Procedura analizy łącznej (conjoint analysis). Procedura wyborów dyskret- nych. Modele regresji w badaniach preferencji: model regresji wielorakiej, wielomianowy model logitowy. Metody gromadzenia danych, skale pomiaru preferencji, kwestionariusze ankietowe. Układy czynnikowe: podstawowe pojęcia, układy kompletne i cząstkowe, ukła- dy ortogonalne i optymalne, kryteria wyboru układów optymalnych. Estymacja użyteczno- ści cząstkowych, metody metryczne i niemetryczne. Interpretacja i wykorzystanie użytecz- ności cząstkowych. Analiza preferencji, badanie i symulacja udziałów w rynku, segmenta- cja rynku. Oprogramowanie komputerowe metod analizy łącznej (conjoint analysis) i me- tod wyborów dyskretnych: procedury generowania układów czynnikowych, procedury es- tymacji użyteczności cząstkowych. Charakterystyka wybranych pakietów statystycznych.

Przykłady zastosowań w badaniach marketingowych.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: mikroekonometryczne metody pomiaru i analizy preferencji, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w badaniach preferencji

umiejętności: projektowanie badań preferencji, realizacja komputerowa 9. Literatura podstawowa:

[1] Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wy- dawnictwo AE, Wrocław 2004.

[2] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.

[3] Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

[4] Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H.

Beck, Warszawa 2002.

[5] Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.

(3)

1. Przedmiot: DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonome- tria

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 VII IV

ćwiczenia 15 VII IV 2 + 1

5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański

tel. 75 38 285, 75 38 271 nr pokoju: 8, 11 budynek: B 6. Program przedmiotu:

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie portfelami inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla pojedynczych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego.

Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wykluczające się), reguły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitałowych (regularny okres spłaty, zdyskonto- wany okres spłaty, wartość aktualna netto – NPV, indeks zyskowności – PI, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR), aktualna wartość przyszłych kosztów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierównych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit.

Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastycz- ność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę).

Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednako- wych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, Wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w dłu- gim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji).

Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe, całkowite koszty zmienne; koszty jednostkowe – przeciętny koszt stały, przeciętny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów,

(4)

analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów.

7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżerskiej umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych sferach

działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty) 9. Literatura podstawowa:

[1] Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.

[2] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999).

[3] Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.

[4] Nowak E., Analiza progu rentowności. Wydawnictwo AE, Wrocław 1993.

[5] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie. Prace Naukowe AE, Wro- cław 1992, nr 638, s. 115-118.

(5)

1. Przedmiot: EKONOMETRIA

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia, Makro- ekonomia, Statystyka

3. Typ studiów: JSM / zaoczne zawodowe 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15, 10 / 15, 10 IV, V / IV, V II, III / II, III

ćwiczenia 18, 12 / 18, 12 IV, V / IV, V II, III / II, III 4, 5 / 4, 4 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz, dr Andrzej Du-

dek, dr Adam Kurzydłowski

tel. 75 38 285, 75 38 270, 75 38 277; nr pokoju: 8, 10, 28; budynek: B 6. Program przedmiotu:

Semestr I. Historia ekonometrii. Model ekonometryczny i jego elementy. Regresja I i II rodzaju. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy badania ekonometrycznego. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego (specyfikacja zmiennych). Określenie zmiennej objaśnianej (dla modelu jednorównaniowego) lub zmiennych objaśnianych (dla modelu wielorównaniowego). Ustalenie listy zmiennych objaśniających. Metody wyboru zmiennych objaśniających w liniowych jednorównaniowych modelach ekonometrycznych. Me- toda pojemności nośników informacji Z. Hellwiga. Wybór analitycznej postaci modelu ekonometrycznego (konstrukcja modelu). Transformacja liniowa. Klasyczny model regresji liniowej. Założenia klasycznego modelu regresji liniowej. Metoda najmniejszych kwadra- tów. Estymacja parametrów struktury stochastycznej modelu regresji liniowej. Interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej. Weryfikacja modelu regresji liniowej.

Procedura weryfikacji merytorycznej i statystycznej. Wybrane procedury weryfikacji statystycznej.

Semestr II. Ekonometryczna analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określe- nie zmiennej zależnej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność: punktowa i łukowa, cenowa popytu, dochodowa popytu, popytu względem wydatków na reklamę, krzyżowa cenowa popytu, krzyżowa popytu wzglę- dem wydatków na reklamę). Ekonometryczna analiza produkcji: funkcja produkcji w krót- kim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji, wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji).

Ekonometryczna analiza kosztów: rodzaje kosztów, funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. Wielowymiarowa analiza porów- nawcza w badaniach ekonomicznych – wybrane zagadnienia.

(6)

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w ekonomii modelowania ekonometrycznego

umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekonometrycznych

[1] Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989.

[2] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.

[3] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999).

[4] Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2002.

[5] Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2004.

[6] Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.

[7] Welfe A. (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003.

[8] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warsza- wa 2003.

[9] Gajda J.B., Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2004.

[10] Guzik B., Ekonometria, Wyd. AE, Poznań 2005.

(7)

1. Przedmiot: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i ana-

liza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne (magisterskie i zawodowe) 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 / 9 X / VI V GiAP / III GiAP 4 / 2 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz

tel. 75 38 270 nr pokoju: 10; budynek: B 6. Program przedmiotu:

Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej).

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, przedmiot rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nie- ruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości).

Obrót nieruchomościami podmiotów administracji publicznej (pomiędzy podmio- tami administracji publicznej; pomiędzy pomiotami administracji publicznej a innymi osobami).

Wartość nieruchomości jako kryterium gospodarowania nieruchomościami publicznymi oraz czynnik wpływający na wysokość dochodów gminy (pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, zależności pomiędzy wartością nieru- chomości a wysokością dochodu gminy z nieruchomości stanowiących jej mienie oraz stanowiących własność innych podmiotów).

Wycena nieruchomości (określanie wartości nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, podejścia – metody – techniki wyceny, operat szacunkowy, działalność zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości).

7. Metodyka zajęć: studium przypadku 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

- wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości (w szczególno- ści nieruchomości publicznych) oraz przesłanek i sposobów wyceny nieruchomo- ści,

- umiejętności praktyczne: uprawniona realizacja czynności cywilno-prawnych na nieruchomościach oraz określanie wartości nieruchomości.

[1] Gniewek E.: Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi. Kraków: Wyd. Zaka- mycze 1999.

[2] Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997 i dalsze.

[3] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext 2004.

[4] Szachułowicz J.: Gospodarka nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 2001.

[5] Topczewska T., Siemiński W.: Gospodarka gruntami w gminie. Warszawa: Difin 2003.

(8)

— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: dzienne / JSM / zaoczne zawodowe 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 / 15 / 15 I / I / I I / I / I 2 / 2 / 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Andrzej Dudek,

dr Adam Kurzydłowski

tel. 75 38 273, 75 38 277 nr pokoju: 27, 28; budynek: B 6. Program przedmiotu:

Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje używane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych.

Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania komputerów, typy i struktury danych, algorytmy. Oprogramowanie systemowe (funkcje i cechy systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami i zadaniami, programy usługowe systemu operacyjnego). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne i optymalizacyjne).

Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy składu komputerowego (podstawowe zasady typogra- ficzne, podstawy grafiki komputerowej, oprogramowanie do składu komputerowego, kom- presja danych w składzie komputerowym, formaty plików). Elementy komputerowej redakcji tekstu (zasady wprowadzania tekstu; formatowanie strony, akapitu, znaku; kroje, stopnie i atrybuty pisma; rodzaje czcionek komputerowych; edycja tabel; edycja wzorów matematycznych; edycja obiektów graficznych; korekta i adiustacja tekstu). Grafika komputerowa (podstawowe pojęcia, grafika rastrowa, grafika wektorowa, animacje komputerowe). Elementy analizy danych (obszary zastosowań analizy danych w ekonomii; komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym (struktura arkusza kalkulacyjnego; typy i struktury danych; wyrażenia, argumenty i operatory; funkcje standardowe; podstawowe operacje edycyjne; elementy graficznej prezentacji danych; algorytmizacja problemów ekonomicznych; elementy statystycznej analizy danych; elementy analizy finansowej). Elementy baz danych (modele baz danych, zarządzanie danymi, zastosowania ekonomiczne).

7. Metodyka zajęć: indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych – sprzętu i oprogramowania

umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego 9. Literatura podstawowa:

[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.

[2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997.

[3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań 1997.

[4] Harel D., Rzecz o istocie informatyki – algorytmika, WNT, Warszawa 1992.

[5] Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 1989.

(9)

1. Przedmiot: INFORMATYKA I

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: dzienne / JSM / zaoczne zawodowe 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS laboratorium 15 / 15 / 15 I / I / I I / I / I 1 / 2 / 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr

Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Aneta Rybicka, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka

tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277 nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B 6. Program przedmiotu:

Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzę- tu komputerowego. Charakterystyka oprogramowania systemowego, narzędziowego i użyt- kowego na przykładach najbardziej popularnych programów. Oprogramowanie systemowe (funkcje systemu operacyjnego, zarządzanie katalogami i plikami, zarządzanie dyskami i urządzeniami zewnętrznymi, zarządzanie zadaniami, konfigurowanie i optymalizacja systemu, programy usługowe). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne, WWW). Elementy komputerowej redakcji tekstu. Podstawowe zasady typografii i składu publikacji do druku. Projektowanie i tworzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji. Zasady wprowadzania i edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych. Formatowanie strony, akapitu, znaku.

Rodzaje czcionek komputerowych, kroje, stopnie i atrybuty pisma oraz reguły ich stosowa- nia w zależności od charakteru dokumentu. Numeracja stron, edycja nagłówków i stopek, tworzenie spisów i indeksów, numeracja i znakowanie akapitów. Skład komputerowy opra- cowań zwartych.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych – sprzętu i oprogramowania

umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego (systemowego, narzędziowego i użytkowego)

[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wro- cław2004.

[2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997.

[3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań 1997.

[4] Chwałowski R., Typografia typowej książki, HELION, Gliwice 2002.

[5] Wheeler S.G., Wheeler G.S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa 1998.

(10)

— — 1. Przedmiot: INFORMATYKA II

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: dzienne / JSM / zaoczne zawodowe

4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS laboratorium 15 / 15 / 15 III / II / II II / II / II 2 / 2 / 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr

Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Ele- menty graficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Algorytmizacja problemów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiąza- nia

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych

umiejętności: wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rozwiązywaniu zadań ekonomicznych

[2] Kuciński K., ABC... Excela, Edition 2000, Kraków 1999.

[3] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa 1996.

[4] Korol J., Excel 5 PL – krok po kroku, MIKOM, Warszawa 1995.

[5] Korol J., Excel 5 PL – następne kroki, MIKOM, Warszawa 1995.

(11)

1. Przedmiot: INFORMATYKA III

2. Wymagania wstępne — zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne

4. Forma:

laboratorium 15 VI III 1

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Aneta Rybicka, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka

Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm, formy notacji algoryt- mów, opracowanie algorytmu zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji. Za- sady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edytor programów. Struktura programu. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury). Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka. Obiekty standardowe i elementy sterujące. Ko- munikacja z użytkownikiem. Zarządzanie danymi. Algorytmy obliczeniowe. Przykłady implementacji algorytmów. Przygotowanie kompletnego programu.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania

wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym

umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczenio- wych na gruncie ekonomii

[2] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa 2000.

[3] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice 2000.

[4] Korol J., Visual Basic dla aplikacji w Excelu, MIKOM, Warszawa 1996.

[5] Galińska B., Excel 97/5.0 dla zaawansowanych, Centrum Komputerowe „ZETO”, Łódź 1998.

(12)

— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA IV

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II, III 3. Typ studiów: dzienne

4. Forma:

laboratorium 15 VIII IV 1

6. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Aneta Rybicka, mgr Marta Dziechciarz, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka

Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych.

Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych.

Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Gene- rowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych.

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych

[2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.

[3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Edition 2000, Kraków 2000.

[4] Kuciński K., Poznajemy Accessa 2000, Edition 2000, Kraków 2000.

[5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa 1997.

(13)

1. Przedmiot: INFORMATYKA – BLOK B

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne – blok B

4. Forma:

laboratorium 15 VI III 1

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Adam Kurzydłowski, mgr Marta Dziechciarz, mgr Ju- styna Wilk

Zastosowanie podstawowego oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz kal- kulacyjny, system zarządzania bazą danych, oprogramowanie statystyczne) do rozwiązy- wania wybranych problemów ekonomicznych. Projektowanie i przygotowywanie profesjonalnych dokumentów i opracowań zwartych w edytorze tekstu. Projektowanie układu obli- czeń i prezentacji danych w arkuszu kalkulacyjnym. Architektura baz danych i projektowanie struktury bazy danych. Zasady gromadzenia, aktualizacji, porządkowania, selekcji i prezentacji danych. Algorytmizacja i rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Elementy modelowania proce- sów ekonomicznych. Podstawowe zasady modelowania symulacyjnego, analizy wrażliwo- ści i analizy scenariuszy oraz problematyka optymalizacji przedsięwzięć ekonomicznych.

Opracowanie kompleksowej analizy ekonomicznej (sformułowanie problemu, dane, metody badawcze, oprogramowanie komputerowe, wnioski, literatura, komputerowy skład i prezentacja raportu).

wiadomości: poznanie zasad organizacji i realizacji badań ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

umiejętności: samodzielne opracowanie kompleksowego badania ekonomicznego 9. Literatura podstawowa:

[2] Szapiro T. (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000.

[3] Hellwig Z. (red.), Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1989.

[4] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa 1996.

[5] Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

(14)

— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA III

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: JSM / zaoczne zawodowe

4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS laboratorium 15 / 15 III / III II / II 2 / 2 7. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr

Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych.

Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych.

Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Gene- rowanie raportów. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych.

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych

[2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.

[3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Edition 2000, Kraków 2000.

[4] Kuciński K., Poznajemy Accessa 2000, Edition 2000, Kraków 2000.

[5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa 1997.

(15)

1. Przedmiot: INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI (wykład do wyboru)

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i ana- liza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych

3. Typ studiów: dzienne / JSM / USM 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 / 14 / 14 IX / VII / III V / IV / II 1 / 4 / 4 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz

Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego).

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieru- chomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości).

Inwestowanie w nieruchomości jako instrument inwestycji rzeczowych (zalety i wady inwestowania w nieruchomości, metody niwelowania wad nieruchomości jako waloru inwestycyjnego, inwestorzy na rynku nieruchomości).

Rynek nieruchomości a rynek finansowy – zagadnienia dywersyfikacji finansowego portfela inwestycyjnego o aktywa z rynku nieruchomości.

Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do nierucho- mości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie reinwestycji, rynkowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości).

Podejmowanie decyzji inwestowania w nieruchomości (tradycyjne i dynamiczne kryteria inwestowania, wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania w nieruchomości - pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, określanie wartości nie- ruchomości).

7. Metodyka zajęć: studium przypadku.

- wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwarun- kowań i kryteriów podejmowania decyzji o inwestowaniu w nieruchomości, - umiejętności praktyczne: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu

w nieruchomości.

[1] Bryx M., Matkowski R.: Inwestycje w nieruchomości.. Warszawa: Poltex 2001.

[2] Inwestowanie w nieruchomości. Pod red. E. Kucharskiej-Stasiak. Łódź: Wydawnictwo Insty- tut Nieruchomości VALOR 1999.

[3] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext 2004.

[4] Prystupa M., Rygiel K.: Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny. Warszawa: Wyż- sza Szkoła Hadlu i Finansów Międzynarodowych 2003.

[5] Vademecum zarządcy nieruchomości. Red. W. Brzeski. Kraków: Krakowski Instytut Nieru- chomości 2003.

(16)

— —

1. Przedmiot: MATEMATYKA

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: dzienne / JSM i zaoczne zawodowe 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15, 15 / 15, 15 I, II / I, II I / I

ćwiczenia 30, 30 / 30, 30 I, II / I, II I / I 5, 8 / 7, 8 5. Prowadzący: dr Anna Piwecka–Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Mirosława Sztem-

berg-Lewandowska 6. Program przedmiotu:

Semestr I:

Geometria analityczna przestrzeni wielowymiarowej. Wielowymiarowe uogólnienia podstawowych pojęć geometrii. Punkt wielowymiarowy w roli decyzji ekonomicznej. Me- tryka i norma w problemach opisu modelu ekonometrycznego. Zależność liniowa wekto- rów i jej znaczenie dla ilościowego zapisu warunków w modelu decyzyjnym. Wykorzysta- nie pojęć prostej, hiperpłaszczyzny i półprzestrzeni w formułowaniu mikroekonomicznych relacji liniowych. Wielościany wielowymiarowe i ich rola w problematyce decyzyjnej. Ku- la, sfera i zbiory wypukłe w n – wymiarowej przestrzeni liniowej jako narzędzia opisu w teorii podejmowania decyzji.

Algebra liniowa – wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego w ekonometrii i analizie decyzyjnej. Zapis macierzowy układu relacji liniowych i jego związek z modelami makro– i mikroekonomicznymi. Algebra macierzy. Technika wyznacznikowa i jej zastosowanie w rozwiązywaniu układów równań. Rachunkowe problemy rozwiązywa- nia układów równań i nierówności liniowych ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ekonomicznego. Wartości własne, wielomiany charakterystyczne i formy kwadratowe z zastosowaniami do statystyki i modeli przepływów międzygałęziowych.

Semestr II:

Analiza matematyczna. Funkcje jednej i wielu zmiennych rzeczywistych. Liczba Eulera i logarytm naturalny oraz związki tych pojęć z praktyką ekonomiczną. Rozwiniecie funkcji w szereg potęgowy i zastosowania w ekonomii i statystyce. Ekstrema lokalne, globalne i warunkowe i ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Idea programowania liniowego i nieliniowego w zastosowaniach mikroekonomicznych.

Problemy całkowe stosowane w naukach ekonomicznych. Pojecie całki nieoznaczonej i oznaczonej. Rachunkowe problemy całkowe. Przykłady zastosowań w praktyce. Całkowa- nie numeryczne, metoda trapezów i metoda Simpsona, wyznaczanie stałych matematycznych. Pojecie równania różniczkowego jako modelu zmian.

7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

wiadomości: poznanie podstawowych pojęć geometrii, algebry liniowej i analizy mate- matycznej.

umiejętności: budowanie i badanie ilościowych modeli decyzyjnych przy pomocy matematyki stosowanej.

[1] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa. PWN Warszawa 1974.

[2] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach. PWN Warszawa 1980.

(17)

[5] Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii. PWN Warszawa 2000.

[6] Piwecka–Staryszak A. (red.), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych.

Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

(18)

— —

1. Przedmiot: MATEMATYKA FINANSOWA – BLOK A

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia 3. Typ studiów: dzienne / JSM / zaoczne zawodowe

4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady – / 4 / 4 – / VI / VI – / III FiR / III FiR

ćwiczenia 15 / 10 / 10 VI / VI / VI III / III FiR / III FiR 1 / 4 / 4 5. Prowadzący: dr Artur Zaborski

Wyjaśnienie podstawowych pojęć matematyki finansowej: odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość teraźniejsza, wartość przyszła.

Oprocentowanie lokat przy różnych modelach kapitalizacji: kapitalizacja prosta i złożo- na, kapitalizacja niezgodna (kapitalizacja w podokresach i nadokresach, względna stopa procentowa), kapitalizacja ciągła, kapitalizacja przy zmiennej stopie procentowej, równo- ważność warunków oprocentowania (równoważna i efektywna stopa procentowa).

Proste i złożone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych przy różnych założe- niach dotyczących okresów wpłat, okresów oprocentowania i okresów kapitalizacji (wkła- dy zgodne i niezgodne).

Rozliczenia związane ze spłatą długów i kredytów: ustalanie planu spłaty długu, zgodne spłaty długu o ustalonych ratach kapitałowych lub zadanych kwotach płatności, niezgodne spłaty długu w równych ratach kapitałowych lub w stałych kwotach płatności, średni okres spłaty kredytu, efektywny koszt kredytu.

wiadomości: poznanie podstawowych pojęć i zasad arytmetyki finansowej,

umiejętności: wyznaczanie wartości pieniądza z uwzględnieniem jej zmian związanej z upływem czasu, konstruowanie planów spłaty długów.

[1] Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. PWN, Warszawa- Kraków 1996.

[2] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 1993.

[3] Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997.

[4] Smaga E., Arytmetyka finansowa. PWN, Warszawa-Kraków 1999.

(19)

1. Przedmiot: METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH MARKETINGOWYCH 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marketing 3. Typ studiów: dzienne

4. Forma:

ćwiczenia 15 VII IV AE 2

5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, mgr Aneta Rybicka

tel. 75 38 285; 75 38 271 nr pokoju: 8, 11; budynek: B 6. Program przedmiotu:

Dane marketingowe – skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach marketingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne w odniesieniu do poszczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców – skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating sca- le), rangowa, stałych sum, zamiarów zakupu, porównywania parami; skale specyficzne:

semantyczna Osgooda, Stapela-Crespiego, Likerta), dopuszczalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzonych na róż- nych skalach.

Wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych. Metody badania zależności (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza regresji wielo- rakiej; conjoint analysis; drzewa klasyfikacyjne. Metody badania współwystępowania (pre- zentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza czynnikowa; metody klasyfikacji; skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego. Czyn- niki decydujące o wyborze metod analizy danych.

Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych:

– segmentacja rynku i wybór rynków docelowych (fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku, seg- mentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przykłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych),

– badania związane z produktem (badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków testowych, określanie pozycji produktu na rynku – pozycjo- nowanie i repozycjonowanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykłady wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produktem),

– prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpoznawanie związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców.

7. Metodyka zajęć: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań do sa- modzielnego rozwiązania

wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań metod wielowymiarowych w badaniach marketingowych

(20)

umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych z wykorzystaniem metod wielowymiarowych

[1] Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.

[2] Gatnar E., Walesiak M. (red), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.

[3] Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wy- dawnictwo AE, Wrocław 2002.

[4] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.

[5] Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.

(21)

1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne / JSM/ zaoczne zawodowe / USM

4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 / 16 / 16 / 16 VI / VI / VI / II III / III / III / I

ćwiczenia 6 / 8 / 8 / 6 VI / VI / VI / II III / III / III / I laboratorium 9 / 4 / 4 / 4 VI / VI / VI / II III / III / III / I

5 / 5 / 3 / 6 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz

tel. 75 38 270, 75 38 271 nr pokoju: 10, 11; budynek: B 6. Program przedmiotu:

Symulacja i prognozowanie. Przyszłość jako przedmiot badań (miejsce prognoz w sys- tematyce zasadniczych projekcji przyszłościowych, podstawy prognozowania, funkcje i klasyfikacje prognoz).

Proces prognozowania gospodarczego (specyfika prognozowania gospodarczego, źródła danych wykorzystywanych w prognozowaniu i ich statystyczna obróbka, etapy budowy prognozy, metody prognozowania).

Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego (modele szeregów czasowych: ze sta- łym poziomem zmiennej prognozowanej, z trendem, z wahaniami sezonowymi, z wahaniami cyklicznymi, inne modele).

Prognozowanie i symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego (budowa progno- stycznych modeli jednorównaniowych i wielorównaniowych, założenia i reguły prognozowania ekonometrycznego, konstrukcja prognoz, model ekonometryczny jako narzędzie symulacji).

Nieklasyczne metody prognozowania (metody modeli dyskretno-ciągłych, metody ana- logii historycznych i przestrzenno-czasowych, metody heurystyczne, metoda scenariusza – symulacyjne walory przedmiotowych narzędzi).

Komputerowy pakiet statystyczny w obróbce danych wyjściowych, symulacji i kon- strukcji prognoz.

7. Metodyka zajęć: studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne.

- wiadomości: poznanie istoty i celowości prognozowania oraz symulowania rze- czywistości społeczno-gospodarczych, a także narzędzi ich realizacji,

- umiejętności praktyczne: budowa prognoz gospodarczych oraz symulowanie na modelu z wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych.

[1] Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2003.

[2] Manikowski A., Tarapata Z.: Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw. Warsza- wa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2002.

[3] Metody prognozowania. Zbiór zadań. Pod red. B. Radzikowskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2000 i następne.

[4] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Pod red. M. Cieślak. PWN. Warszawa 1997 i następne.

[5] Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.

Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.

(22)

— —

1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: makroekonomia, ekonomia matema- tyczna, statystyka, ekonometria, prognozowanie i symulacje.

wykłady 5 VIII IV/ AE

ćwiczenia 10 VIII IV/ AE 3

5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz

Istota i cechy wahań koniunkturalnych w gospodarce rynkowej (pojęcie i morfologia współczesnych wahań koniunkturalnych, mechanizm cyklu koniunkturalnego, teorie cyklu koniunkturalnego, teoretyczna i praktyczna przydatność badań koniunktury gospodarczej).

Metody empirycznej analizy koniunktury gospodarczej (diagnoza i prognoza jako formy koniunkturalnych prac analitycznych, główne wskaźniki ogólnogospodarczych wa- hań koniunkturalnych, metody wyodrębniania wahań koniunkturalnych, wymagania wobec danych dla potrzeb analizy koniunktury ).

Współczesne metody prognozowania koniunktury gospodarczej (metody dominujące i metody wspomagające, symbioza i wzajemne uzupełnianie się metod).

Próby prognozowania koniunktury gospodarczej dla wybranych (przykładowych) obiek- tów.

- wiadomości: poznanie specyfiki współczesnych wahań koniunkturalnych i metodo- logicznych zasad ich prognozowania,

- umiejętności praktyczne: nabycie podstawowych metodycznych umiejętności prognozowania koniunktury gospodarczej.

[1] Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z.: Koniunktura gospodarcza. PWE. War- szawa 1994.

[2] Koniunktura gospodarcza Polski. Red. M. Rekowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicz- nej. Poznań 1997.

[3] Kowalewski G.: Metody badania koniunktury gospodarczej. Wprowadzenie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2002.

[4] Lubiński M.: Analiza koniunktury i badanie rynków. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2002.

[5] Prognozowanie gospodarcze. Red. M. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001 i dalsze.

[6] Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce. Red. M. Re- kowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań 2003.

(23)

1. Przedmiot: RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo gospodarcze 3. Typ studiów: dzienne / JSM

4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 / 18 VIII / VIII IV / IV 2 / 2 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz

Struktura rynku papierów wartościowych i jego miejsce w segmencie rynku finansowego. Pojęcie rynku publicznego i rynku regulowanego. Publiczny obrót pierwotny i publiczny obrót wtórny. Subemitenci inwestycyjni i usługowi. Wymogi i procedury związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu. Obowiązki informacyjne spółek. Insiding i inne niedozwolone praktyki na rynku papierów wartościowych. Rodzaje emisji akcji: emisja z prawem poboru, emisja plasowana, emisja założycielska, emisja „po- łączeniowa” i parytet zamiany akcji, emisja kapitalizacyjna. Metody przydziału akcji obej- mowanych na rynku pierwotnym. Emisja obligacji. Emisja listów zastawnych. Emisja obligacji zamiennych na akcje.

Uczestnicy rynku papierów wartościowych.

Instytucje nadzorujące rynek. Rola i funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Instytucje obsługujące obrót papierami wartościowymi. Rola i funkcje Krajowego De- pozytu Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych: definicja i funkcje. Ro- la i funkcje domów maklerskich. Maklerzy i doradcy inwestycyjni.

Inwestorzy: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Fundusze inwestycyjne. Charak- terystyka otwartych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Charakterystyka zamkniętych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Narodowe fundusze inwestycyjne i otwarte fundusze emerytalne. Klasyfikacja inwestorów indywidualnych wg różnych kryteriów.

Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Funkcje systemu WAR- SET. Funkcje centralnego systemu notującego. Komunikacja domów maklerskich z Giełdą.

Animatorzy rynku i emitenta. Rodzaje zleceń. Sposoby określania limitu ceny w zlece- niach. Terminy ważności zleceń. Zlecenia bez limitu ceny. Przykłady posługiwania się róż- nymi rodzajami zleceń. Prezentacja sytuacji, w których mogą mieć zastosowanie poszcze- gólne rodzaje i cele, jakie można za ich pomocą realizować.

Notowania giełdowe. Notowania ciągłe. Notowania w systemie jednolitego kursu dnia z 2-krotnym fixingiem. Harmonogram sesji dla notowań ciągłych oraz dla notowań w systemie kursu jednolitego. Równoważenie rynku jako faza notowań ciągłych. Faza interwencji i dogrywki w notowaniach kursu jednolitego. Zasady przeprowadzania dogrywek. Derywaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krótka sprzedaż.

Indeksy giełdowe. Konstrukcja indeksów giełdowych: indeks WIG, WIG20, MIDWIG, TECHWIG, NIF. Indeksy branżowe.

Dystrybucja informacji o przebiegu notowań i wynikach notowań. Ceduła giełdowa i układ tabel publikowanych w prasie.

Obrót pozagiełdowy.

Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Zysk i ryzyko papieru wartościowego.

Proste strategie inwestowania w papiery wartościowe.

(24)

wiadomości: poznanie regulacji prawnych obowiązujących na rynku papierów warto- ściowych, organizacji i zasad funkcjonowania giełd papierów wartościowych;

umiejętności: samodzielne inwestowanie na rynku papierów wartościowych, czytanie tabel giełdowych, interpretacja podstawowych wskaźników.

[1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t.I i II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.

[2] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe. Akademia Ekonomiczna we Wro- cławiu, Wrocław 1997.

[3] Nowak K., Polski rynek kapitałowy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.

(25)

1. Przedmiot: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I NIERUCHOMOŚCI

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Prawo gospodarcze, Rachunko- wość, Finanse i bankowość, Nauka o przedsiębiorstwie, Ekonomika przemysłu, Zarzą- dzanie finansami firm

3. Typ studiów: dzienne / zaoczne (magisterskie i zawodowe) / USM 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 / 9 / 9 VII / VII / III IV ZP/ IV ZP /

/ II ZP 2 / 2 / 3 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz

tel. 75 38 270 nr pokoju: 10 budynek: B 6. Program przedmiotu:

Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny (podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonal- ne znaczenie terminu „przedsiębiorstwo”; istota, przesłanki i funkcje wyceny przedsię- biorstwa oraz wyceny jego składników majątkowych – w tym mienia nieruchomego

„nieruchomości”).

Wycena majątku przedsiębiorstwa – metody majątkowe (metoda księgowa, metoda wartości odtworzenia, metoda upłynnienia); służebna rola podejść, metod i technik sto- sowanych przy szacowaniu wartości nieruchomości (podejścia kosztowego, metody kosztów odtworzenia i kosztów zastąpienia z techniką szczegółową, scalonych elemen- tów i wskaźnikową oraz podejścia porównawczego, metody cenowo–porównawczej z technikami porównania parami i analizy statystycznej rynku a także podejścia docho- dowego, metody inwestycyjnej z techniką kapitalizacji prostej i dyskontowanych stru- mieni pieniężnych).

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa – metody dochodowe i metody mieszane (metody DCF, metody mnożnikowe, metody oparte na aktywach i stopie pomnażania wartości, metody oparte na wartości majątku i reputacji).

Sposoby prezentacji wyników wyceny (wyznaczanie pola negocjacji, wybór warto- ści przedsiębiorstwa).

7. Metodyka zajęć: studia przypadków.

- wiadomości: poznanie metod wyceny przedsiębiorstw i składników ich majątku oraz ocena ich użyteczności dla zasadniczych celów wyceny,

- umiejętności praktyczne: wykonywanie wycen za pomocą podstawowych metod.

[1] Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw.

Warszawa: Twigger 2002.

[2] Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2004.

[3] Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Warszawa: Wydawnictwo Difin 2001.

[4] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext 2004.

[5] Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Rachunkowo- ści. Warszawa 1999.

(26)

— — 1. Przedmiot: ZARZĄDZANIE KAPITAŁAMI

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość, Zarządzanie finansami firm

ćwiczenia 15 VIII IV AE 3

5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel. 75 38 270, nr pokoju: 10 budynek B 6. Program przedmiotu:

Przepływy pieniężne i potrzeby kapitałowe.

Źródła pozyskiwania kapitału.

Metody ustalania kosztu kapitałów własnych.

Implikacje podatkowe polityki dywidendy: skutki podatkowe wypłaty dywidend z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz akcjonariuszy.

Wykup akcji w celu umorzenia.

Średnioważony koszt kapitału. Wpływ struktury kapitału na całkowity koszt kapitału.

Krańcowy koszt kapitału a kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych. Racjonowa- nie kapitału.

Ryzyko stopy procentowej. Zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian stopy procentowej. Efekt substytucji w polityce finansowania firmy.

Podatki a struktura kapitału. Zniekształcenia w decyzjach dotyczących struktury kapita- łu powodowane opodatkowaniem.

Nośniki i sposoby podwyższania wartości struktury kapitałowej:

- charakterystyka nośników wartości struktury kapitałowej, - tarcze podatkowe na odsetkach od długu oprocentowanego, - subsydia i koszty emisji,

- koszty ograniczeń finansowych,

- stopień dyscyplinującego działania dźwigni finansowej.

Ogólne zasady kształtowania struktury kapitałowej.

Kreowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy – nośniki i sposoby podwyższania war- tości dla właścicieli:

- charakterystyka nośników wartości dla właścicieli, - zasady kształtowania stopy realizacji wartości operacyjnej, - ekonomiczna wartość dodana (EVA),

- rynkowa wartość dodana (MVA),

- stopa zwrotu dla właścicieli i stopa zwrotu dla przedsiębiorstwa.

7. Metodyka zajęć: studium przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania.

wiadomości: poznanie problemów związanych z ustalaniem kosztów kapitału, z kształ- towaniem jego struktury oraz z kreowaniem wartości dla właścicieli kapitału;

umiejętności: analiza struktury kapitału, jego kosztów oraz stopy zwrotu dla właścicieli.

[1] Davis E.W., Pointon J., Finanse i firma. PWE, Warszawa 1997.

[2] Michalski M., Zarządzanie przez wartość – firma z perspektywy interesów właścicielskich.

WIG-Press, Warszawa 2001.