Forma: Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady 18 VI III M Ćwiczenia 20 VI III M – 5

(1)

1. Przedmiot: BADANIA MARKETINGOWE

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marke- ting

3. Typ studiów: zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS

Wykłady 18 VI III M

Ćwiczenia 20 VI III M –

5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Daria E. Jaremen

tel. 75 38 285, 75 38 310 nr pokoju: 8, 217, 4 budynek: B, C 6. Program przedmiotu:

Podstawy badań marketingowych: chronologia badań marketingowych, rola badań marketingowych w procesie podejmowania decyzji marketingowych, istota i zakres badań marketingowych, podstawy decyzji o przeprowadzeniu badań marketingowych, procedura badań marketingowych.

Organizacja badań marketingowych: podmioty badań marketingowych, badania marketingowe w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (sposoby organizacji badań marketingowych w przedsiębiorstwie, charakterystyka działu badań marketingowych w przedsiębiorstwie), agencje badań marketingowych i ich typy, zadania przedsiębiorstwa i agencji w badaniach marketingowych, kon- flikty między przedsiębiorstwem-zleceniodawcą a agencją-zleceniobiorcą badań.

System informacji marketingowej: pojęcie informacji i danych marketingowych, typy i cechy informacji marketingowych, istota systemu informacji marketingowej i jego elementy, funkcje systemu informacji marketingowej, korzyści z systemu informacji marketingowej, system informacji marketingowej a badania marketingowe.

Dane marketingowe – skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach marketingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne w odniesieniu do poszczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców – skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating scale), rangowa, stałych sum, zamiarów zakupu, porównywania parami; skale specyficzne: semantyczna Osgooda, Stapela–Crespiego, Likerta), dopuszczalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednoli- canie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzonych na różnych skalach.

Faza przygotowawcza badań marketingowych. Metody gromadzenia danych:

projektowanie badań marketingowych (transformacja problemu decyzyjnego na problem badawczy, określenie zapotrzebowania informacyjnego, klasyfikacja źródeł danych i ich wybór), wykorzystanie źródeł wtórnych (sytuacje, w których wykorzystywane są dane ze źródeł wtórnych, rodzaje źródeł wtórnych, metody pozyskiwania danych ze źródeł wtórnych, analiza adekwatności i wiarygodności zgromadzonych danych), problemy gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych (klasyfikacja metod gromadzenia danych pierwotnych, wybór metody gromadzenia danych pierwotnych, błędy pomiarów sondażowych), obserwacja (pojęcie i

(2)

cechy obserwacji, rodzaje (techniki) obserwacji, kryteria wyboru technik obser- wacyjnych, schemat obserwacji i jego konstrukcja, sytuacje, w których można stosować obserwacje), wywiad (pojęcie wywiadu, klasyfikacja wywiadów, wybór rodzaju wywiadu, metody projekcyjne), metody ankietowe (pojęcie ankiety, klasyfikacja ankiet, wybór sposobu ankietowania, projektowanie kwestionariusza ankietowego, zasady konstrukcji kwestionariusza, rodzaje pytań, cechowanie kwestionariusza ankietowego, studia przypadków), inne metody pomiarów po- średnich i bezpośrednich (metoda delficka, badania panelowe, pomiary fizjolo- giczne, degustacje i oceny próbek), eksperyment (pojęcie i rodzaje eksperymen- tów, sytuacje, w których konieczny jest eksperyment, rynki testowe).

Zasady doboru próby do badań marketingowych: metody doboru próby ba- dawczej (metody losowania oparte o podejście probabilistyczne, nieprobabili- styczne metody losowania), określenie liczebności próby, czynniki determinujące wielkość próby.

Metody analizy danych marketingowych: jednowymiarowa i dwuwymiarowa analiza danych marketingowych (miary położenia; miary dyspersji, testy statystyczne, miary współzależności), wielowymiarowe metody analizy danych marke- tingowych (badanie zależności – analiza regresji wielorakiej; conjoint analysis;

metoda detekcji interakcji, opis metody, charakterystyka zastosowań marketingowych; badanie współwystępowania – analiza czynnikowa; metody klasyfikacji;

skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego, opis metody, charakterystyka zastosowań marketingowych), czynniki decydujące o wyborze metod analizy danych.

Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych: segmentacja rynku (rys historyczny, fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kry- teria segmentacji rynku, segmentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przy- kłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych), badania związane z produktem (badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków te- stowych, określanie pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie i repozycjono- wanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykłady wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produktem), prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpoznawanie związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców.

7. Metodyka zajęć: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań badań marketingowych;

umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych.

9. Literatura podstawowa:

[1] Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.

[2] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, 1999.

[3] Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994, 1999.

[4] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd.

AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.

2

(3)

dakcji).

(4)

— —

1. Przedmiot: BADANIA PREFERENCJI

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Eko- nometria

3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Ćwiczenia 15 VI III AE 2

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk

tel. 75 38 273 nr pokoju: 27 budynek: B

6. Program przedmiotu:

Pojęcie użyteczności, postaw i preferencji w mikroekonomii i badaniach marketingowych. Zagadnienie mierzalności użyteczności, funkcja użyteczności. Pro- blemy wyboru w warunkach niepewności (niepewność informacyjna, niepew- ność preferencji). Mikrodane i metody mikroekonometryczne w badaniach preferencji. Preferencje ujawnione i preferencje wyrażane. Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji wyrażanych. Procedura conjoint analysis. Procedura dys- kretnych wyborów. Modele regresji w badaniach preferencji: model regresji wielorakiej, wielomianowy model logitowy. Metody gromadzenia danych, skale pomiaru preferencji, kwestionariusze ankietowe. Układy czynnikowe: podstawowe pojęcia, układy kompletne i cząstkowe, układy ortogonalne i optymalne, kryteria wyboru układów optymalnych. Estymacja użyteczności cząstkowych, metody metryczne i niemetryczne. Interpretacja i wykorzystanie użyteczności cząstko- wych. Analiza preferencji, badanie i symulacja udziałów w rynku, segmentacja rynku. Oprogramowanie komputerowe metod conjoint analysis i metod dyskret- nych wyborów: procedury generowania układów czynnikowych, procedury es- tymacji użyteczności cząstkowych. Charakterystyka wybranych pakietów statystycznych. Przykłady zastosowań w badaniach marketingowych.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty.

wiadomości: mikroekonometryczne metody pomiaru i analizy preferencji, opro- gramowanie komputerowe wykorzystywane w badaniach preferencji;

umiejętności: projektowanie badań preferencji, realizacja komputerowa.

[1] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd.

AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.

[2] Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketin- gowych, maszynopis 2003.

[3] Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Na- ukowe PWN, Warszawa 2002.

[4] Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wyd. C.

H. Beck, Warszawa 2002.

[5] Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.

4

(5)

1. Przedmiot: DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Eko- nometria

3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Wykłady 30 VII IV OW, DW

Ćwiczenia 15 VII IV OW, DW 2 + 1

5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr Aneta Rybicka

tel. 75 38 285, 75 38 271 nr pokoju: 8, 11 budynek: B 6. Program przedmiotu:

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie port- felami inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla pojedynczych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego.

Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w proce- sie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wyklu- czające się), reguły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitało- wych (regularny okres spłaty, zdyskontowany okres spłaty, wartość aktualna netto – NPV, indeks zyskowności – PI, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfi- kowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR), aktualna wartość przyszłych kosz- tów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierów- nych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit.

Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej obja- śnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę).

Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przecięt- nego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednakowych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, Wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji).

Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe, całkowite koszty zmienne; koszty jednostkowe – przeciętny koszt stały, przecięt- ny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpo-

(6)

wiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o linio- wości funkcji kosztów i przychodów.

7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżer- skiej;

umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych sferach działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty).

[1] Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.

[2] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999).

[3] Pluta W. (red.), Budżetowanie kapitałów, Warszawa, PWE 2000.

[4] Nowak E., Analiza progu rentowności, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1993.

[5] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie, Prace Nauko- we AE we Wrocławiu, Wrocław 1992, nr 638, s. 115-118.

6

(7)

1. Przedmiot: EKONOMETRIA

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia, Statystyka

3. Typ studiów: zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady 10, 10 IV, V II OW, III OW

Ćwiczenia 12, 12 IV, V II OW, III OW – 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz, dr Andrzej

Dudek, dr Adam Kurzydłowski

tel. 75 38 285, 75 38 270, 75 38 277 nr pokoju: 8, 10, 28 budynek: B 6. Program przedmiotu:

Model ekonometryczny i jego elementy. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy badania ekonometrycznego. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego (specyfikacja zmiennych). Wybór zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych (metoda pojemności nośników informacji Z. Hellwiga). Wybór analitycznej postaci modelu ekonometrycznego (konstrukcja modelu). Transformacja liniowa. Szacowanie parametrów (strukturalnych i struktury stochastycznej) jednorównaniowego modelu ekonometrycznego kla- syczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK). Weryfikacja modelu ekonometrycznego.

Ekonometryczna analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określe- nie zmiennej zależnej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność: punktowa i łukowa, cenowa popytu, dochodowa popytu, popytu względem wydatków na reklamę, krzyżowa cenowa popytu, krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Ekonome- tryczna analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krań- cowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji, wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). Ekonometryczna analiza kosz- tów: rodzaje kosztów, funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu, uchylenie założe- nia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. Wielowymiarowa analiza porów- nawcza w badaniach ekonomicznych – wybrane zagadnienia.

wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w ekonomii mode- lowania ekonometrycznego;

umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekono- metrycznych.

(8)

[1] Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989.

[2] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.

[3] Guzik B. (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.

[4] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999).

[5] Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1990.

8

(9)

1. Przedmiot: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku

3. Typ studiów: dzienne / zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady 15 / 9 X / VI V GiAP / III GiAP 4 / – 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz

Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospo- darce rynkowej).

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nierucho- mości, miejsce rynku nieruchomości, przedmiot rynku nieruchomości, popyt- podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości).

Obrót nieruchomościami podmiotów administracji publicznej (pomiędzy podmiotami administracji publicznej; pomiędzy pomiotami administracji publicznej a innymi osobami).

Wartość nieruchomości jako kryterium gospodarowania nieruchomościami publicznymi oraz czynnik wpływający na wysokość dochodów gminy (pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, zależności pomiędzy wartością nieruchomości a wysokością dochodu gminy z nieruchomości stano- wiących jej mienie oraz stanowiących własność innych podmiotów).

Wycena nieruchomości (określanie wartości nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, podejścia – metody – techniki wyceny, operat szacun- kowy, działalność zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości).

7. Metodyka zajęć: studium przypadku.

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości (w szcze- gólności nieruchomości publicznych) oraz przesłanek i sposobów wyceny nieru- chomości;

umiejętności: praktyczne – uprawniona realizacja czynności cywilno-prawnych na nieruchomościach oraz określanie wartości nieruchomości.

[1] Gniewek E., Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Wyd. Za- kamycze, Kraków 1999.

[2] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warsza- wa 1997 i dalsze.

[3] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości, Wyd.

Twigger, Warszawa 2001.

[4] Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, Wyd. Prawnicze PWN, War- szawa 2001.

(10)

[5] Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warsza- wa 2003.

10

(11)

1. Przedmiot: INFORMATYKA I

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: dzienne

4. Forma:

Wykłady 15 I I OW

Laboratoria 15 I I OW 3

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka

Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje używane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Charakterystyka systemów informatycznych. Podsta- wowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania komputerów (typy i struktury danych, algorytmy, języki programowania, metody i techniki programowania). Charakterystyka oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na przykładach najbardziej popular- nych programów. Oprogramowanie systemowe (funkcje systemu operacyjnego, za- rządzanie katalogami i plikami, zarządzanie dyskami i urządzeniami zewnętrzny- mi, zarządzanie zadaniami, konfigurowanie i optymalizacja systemu, programy usługowe). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy ar- chiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne i optymalizacyjne). In- ternet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w In- ternecie, programy eksploracyjne). Elementy komputerowej redakcji tekstu. Pod- stawowe zasady typografii i składu publikacji do druku. Projektowanie i tworzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji. Zasady wprowadzania i edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych. Formatowanie strony, akapitu, znaku. Rodzaje czcionek komputerowych, kroje, stopnie i atrybuty pisma oraz reguły ich stosowania w zależności od charakteru dokumentu. Numeracja stron, edycja nagłówków i stopek, tworzenie spisów i indeksów, numeracja i zna- kowanie akapitów. Korekta redakcyjna i adiustacja tekstu. Skład komputerowy opracowań zwartych.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy za- dań do samodzielnego rozwiązania.

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputero- wych – sprzętu i oprogramowania;

umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania kompu- terowego (systemowego, narzędziowego i użytkowego).

[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.

[2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997.

(12)

[3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań 1997.

[4] Harel D., Rzecz o istocie informatyki – algorytmika, WNT, Warszawa 1992.

[5] Wheeler S. G., Wheeler G. S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa 1998.

12

(13)

1. Przedmiot: INFORMATYKA II

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: dzienne

4. Forma:

Laboratoria 15 III II OW 2

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka

Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych.

Formatowanie danych i komórek. Algorytmizacja problemów ekonomicznych.

Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych;

umiejętności: wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rozwiązywaniu zadań ekonomicznych.

[2] Kuciński K., ABC ... Excela, Wyd. „Edition 2000”, Kraków 1999.

[3] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa 1996.

[4] Korol J., Excel 5 PL – krok po kroku, MIKOM, Warszawa 1995.

[5] Korol J., Excel 5 PL – następne kroki, MIKOM, Warszawa 1995.

(14)

— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA III

2. Wymagania wstępne — zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne

4. Forma:

Laboratoria 15 VI III OW 1

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka

Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm, formy notacji algorytmów, opracowanie algorytmu zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edytor programów. Struktura programu. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury). In- strukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka.

Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem. Za- rządzanie danymi. Algorytmy obliczeniowe. Przykłady implementacji algoryt- mów. Przygotowanie kompletnego programu.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy za- dań do samodzielnego rozwiązania.

wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym;

umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obli- czeniowych na gruncie ekonomii.

[1] Bąk A. (red.) Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.

[2] Leśniak A., Makropolecenia. Excel 4.0 i 5.0, Broker, Łódź 1995.

[3] Galińska B., Excel 97/5.0 dla zaawansowanych, Centrum Komputerowe

„ZETO”, Łódź 1998.

[4] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa 2000.

[5] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice 2000.

14

(15)

1. Przedmiot: INFORMATYKA IV

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II, III 3. Typ studiów: dzienne

4. Forma:

Laboratoria 15 VIII IV OW 1

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka

Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. Podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wy- szukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy.

Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przy- kład wykorzystania relacyjnej bazy danych.

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych;

umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji za- dań ekonomicznych.

[2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wy- dawnicza PLJ, Warszawa 1998.

[3] Nabiałek T., ABC ... Accessa, Wyd. „Edition 2000”, Kraków 2000.

[4] Viescas J., Arkana Microsoft Access 97, Wyd. RM, Warszawa 1998.

[5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa 1997.

(16)

— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA I

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: zaoczne

4. Forma:

wykłady 10 I I

laboratorium 12 I I –

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka

tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277 nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B 6. Program przedmiotu:

Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje używane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania komputerów, typy i struktury danych, algorytmy.

Oprogramowanie systemowe (funkcje i cechy systemu operacyjnego, zarządzanie zaso- bami i zadaniami, programy usługowe systemu operacyjnego). Oprogramowanie narzę- dziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy składu komputerowego (podstawowe zasady typograficzne, podstawy grafiki komputerowej, oprogramowanie do składu komputerowego, kompresja danych w składzie komputerowym, formaty plików). Elementy komputerowej redakcji tekstu (zasady wprowadzania tekstu;

formatowanie strony, akapitu, znaku; kroje, stopnie i atrybuty pisma; rodzaje czcionek komputerowych; edycja tabel, wzorów matematycznych, obiektów graficznych; korekta i adiustacja tekstu). Grafika komputerowa (podstawowe pojęcia, grafika rastrowa, grafika wektorowa, animacje komputerowe). Skład komputerowy opracowań zwartych.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiąza- nia

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych – sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego

umiejętności: wykorzystanie sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego w rozwiązywaniu typowych zadań ekonomicznych

[1] Bąk A. (red.) (2000): Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wrocław, Wydawnic- two AE.

[2] Wheeler S.G., Wheeler G.S. (1998): Typografia komputerowa, Warszawa, EXIT.

[3] Pfeiffer K.S. (1997): Publikowanie w Wordzie for Windows (w wersji 6.0), Warszawa, INTERSOFTLAND.

16

(17)

[5] Kuciński K. (1999): ABC... Excela, Kraków, Wydawnictwo „Edition 2000”.

(18)

— — 1. Przedmiot: INFORMATYKA II

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: zaoczne

4. Forma:

laboratorium 12 II I

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka

Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Algo- rytmizacja problemów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Ele- menty analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiąza- nia

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych – sprzętu i oprogramowania

umiejętności: wykorzystanie sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego w realizacji zadań ekonomicznych

[2] Kuciński K. (1999): ABC... Excela, Kraków, Wydawnictwo „Edition 2000”.

[3] Michalski W. (1996): Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, Warszawa, MIKOM.

[4] Korol J. (1995a): Excel 5 PL – krok po kroku, Warszawa, MIKOM.

[5] Korol J. (1995b): Excel 5 PL – następne kroki, Warszawa, MIKOM.

18

(19)

1. Przedmiot: INFORMATYKA III

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: zaoczne

4. Forma:

laboratorium 12 III II

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Moni- ka Zamorska, mgr Aneta Rybicka

Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych.

Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Po- rządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych.

Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych

[2] Banachowski L. (1998): Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

[3] Nabiałek T. (2000): ABC... Accessa, Kraków, Wydawnictwo „Edition 2000”.

[4] Viescas J. (1998): Arkana Microsoft Access 97, Warszawa, Wydawnictwo RM.

[5] Krzymowski B. (1997): Access 97 PL, Warszawa, HELP.

(20)

— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA – BLOK B

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne

4. Forma:

Laboratoria 15 VI III BLOK B 1

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski tel. 75 38 273, 75 38 277 nr pokoju: 27, 28 budynek: B 6. Program przedmiotu:

Zastosowanie podstawowego oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, system zarządzania bazą danych, oprogramowanie statystyczne) do rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych. Projektowa- nie i przygotowywanie profesjonalnych dokumentów i opracowań zwartych w edytorze tekstu. Projektowanie układu obliczeń i prezentacji danych w arkuszu kalkulacyjnym. Architektura baz danych i projektowanie struktury bazy danych. Zasady gromadzenia, aktualizacji, porządkowania, selekcji i prezentacji danych. Algorytmizacja i rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Elementy modelowania pro- cesów ekonomicznych. Podstawowe zasady modelowania symulacyjnego, analizy wrażliwości i analizy scenariuszy oraz problematyka optymalizacji przedsięwzięć ekonomicznych. Opracowanie kompleksowej analizy ekonomicznej (sformuło- wanie problemu, dane, metody badawcze, oprogramowanie komputerowe, wnio- ski, literatura, komputerowy skład i prezentacja raportu).

wiadomości: poznanie zasad organizacji i realizacji badań ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego;

umiejętności: samodzielne opracowanie kompleksowego badania ekonomicznego.

[2] Carlberg C., Analiza finansowa z zastosowaniem Excela, LT&P, Warszawa 1997.

[3] Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wyd. Lite- rackie, Kraków 1999.

[4] Hellwig Z. (red.), Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1989.

[5] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa 1996.

20

(21)

1. Przedmiot: INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych

3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady 15 / 14 / 14 IX / VII / III V DW / IV DW / II DW 1 / – / – 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz

Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospo- darce rynkowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego).

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nierucho- mości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomo- ści, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości).

Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego (miejsce rynku nie- ruchomości na rynku kapitałowym, zalety i wady inwestowania w nieruchomo- ści, metody niwelowania wad nieruchomości jako instrumentu finansowego, inwestorzy na rynku nieruchomości).

Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do nieruchomości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie reinwestycji, rynkowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości).

Podejmowanie decyzji inwestowania w nieruchomości (tradycyjne i dyna- miczne kryteria inwestowania, wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania w nieruchomości – pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nie- ruchomości, określanie wartości nieruchomości – nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego).

7. Metodyka zajęć: studium przypadku.

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwa- runkowań i kryteriów podejmowania decyzji o inwestowaniu w nieruchomości;

umiejętności: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu w nieru- chomości.

[1] Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltex, Warszawa 2001.

[2] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości, Twigger, Warszawa 2001.

[3] Kucharska-Stasiak E. (red.), Inwestowanie w nieruchomości, Wyd. Instytut Nieruchomości VALOR, Łódź 1999.

[4] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, War- szawa 2002.

[5] Brzeski W. (red.), Vademecum zarządcy nieruchomości, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 2003.

(22)

— —

1. Przedmiot: MATEMATYKA

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne

4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady 15, 15 / 10, 8 I, II / I, II I OW / I OW

Ćwiczenia 30, 30 / 18, 18 I, II / I, II I OW / I OW 4, 8 / – 5. Prowadzący: dr Anna Piwecka-Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Mirosława

Sztemberg-Lewandowska 6. Program przedmiotu:

Geometria analityczna przestrzeni wielowymiarowej. Wielowymiarowe uogól- nienia podstawowych pojęć geometrii. Punkt wielowymiarowy w roli decyzji ekonomicznej. Metryka i norma w problemach opisu modelu ekonometrycznego.

Zależność liniowa wektorów i jej znaczenie dla ilościowego zapisu warunków w modelu decyzyjnym. Wykorzystanie pojęć prostej, hiperpłaszczyzny i półprze- strzeni w formułowaniu mikroekonomicznych relacji liniowych. Wielościany wielowymiarowe i ich rola w problematyce decyzyjnej. Kula, sfera i zbiory wypukłe w n-wymiarowej przestrzeni liniowej jako narzędzia opisu w teorii podejmowania decyzji. Algebra liniowa – wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego w ekonometrii i analizie decyzyjnej. Zapis macierzowy układu relacji liniowych i jego związek z modelami makro- i mikroekonomicznymi. Algebra macierzy.

Technika wyznacznikowa i jej zastosowanie w rozwiązywaniu układów równań.

Rachunkowe problemy rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ekonomicznego. Wartości wła- sne, wielomiany charakterystyczne i formy kwadratowe z zastosowaniami do statystyki i modeli przepływów międzygałęziowych.

Analiza matematyczna. Funkcje jednej i wielu zmiennych rzeczywistych.

Liczba Eulera i logarytm naturalny oraz związki tych pojęć z praktyką ekono- miczną. Rozwinięcie funkcji w szereg potęgowy i zastosowania w ekonomii i sta- tystyce. Ekstrema lokalne, globalne i warunkowe i ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Idea programowania liniowego i nieliniowego w zastosowaniach mikroekonomicznych. Problemy całkowe stosowane w naukach ekonomicznych. Pojęcie całki nieoznaczonej i oznaczonej. Rachunkowe problemy całkowe. Przykłady zastosowań w praktyce. Całkowanie numeryczne, metoda trapezów i metoda Simpsona, wyznaczanie stałych matematycznych. Pojęcie równania różniczkowego jako modelu zmian.

wiadomości: poznanie podstawowych pojęć geometrii, algebry liniowej i analizy matematycznej;

umiejętności: budowanie i badanie ilościowych modeli decyzyjnych przy pomo- cy matematyki stosowanej.

[1] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa, PWN, Warszawa 1974

[2] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, War- szawa 1980.

22

(23)

[4] Fichtencholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1972.

[5] Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, War- szawa 2000.

[6] Piwecka-Staryszak A. (red), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.

(24)

— —

1. Przedmiot: MATEMATYKA FINANSOWA

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne

4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady – / 4 – / VI – / III FiR

Ćwiczenia 15 / 10 VI / VI III BLOK A / III FiR 1 / – 5. Prowadzący: dr Artur Zaborski

Wyjaśnienie podstawowych pojęć matematyki finansowej: odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość teraźniejsza, wartość przyszła.

Oprocentowanie lokat przy różnych modelach kapitalizacji: kapitalizacja pro- sta i złożona, kapitalizacja niezgodna (kapitalizacja w podokresach i nadokre- sach, względna stopa procentowa), kapitalizacja ciągła, kapitalizacja przy zmiennej stopie procentowej, równoważność warunków oprocentowania (rów- noważna i efektywna stopa procentowa).

Proste i złożone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych przy różnych założeniach dotyczących okresów wpłat, okresów oprocentowania i okresów kapitalizacji (wkłady zgodne i niezgodne).

Rozliczenia związane ze spłatą długów i kredytów: ustalanie planu spłaty dłu- gu, zgodne spłaty długu o ustalonych ratach kapitałowych lub zadanych kwotach płatności, niezgodne spłaty długu w równych ratach kapitałowych lub w stałych kwotach płatności, średni okres spłaty kredytu, efektywny koszt kredytu.

wiadomości: poznanie podstawowych pojęć i zasad arytmetyki finansowej;

umiejętności: wyznaczanie wartości pieniądza z uwzględnieniem jej zmian związanej z upływem czasu, konstruowanie planów spłaty długów.

[1] Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa-Kraków 1996.

[2] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warsza- wa 1993.

[3] Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zada- nia, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997.

[4] Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa-Kraków 1999.

24

(25)

1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE

2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekono- metria

3. Typ studiów: dzienne / zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady 30 / 16 VI / VI III OW / III OW

Ćwiczenia 6 / 8 VI / VI III OW / III OW Laboratoria 9 / 4 VI / VI III OW / III OW

3 / – 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz

tel. 75 38 270, 75 38 271 nr pokoju: 10, 11 budynek: B 6. Program przedmiotu:

Symulacja i prognozowanie. Przyszłość jako przedmiot badań (przesłanki ba- dań nad przyszłością, miejsce prognoz w systematyce zasadniczych projekcji przyszłościowych, podstawy prognozowania, funkcje i klasyfikacje prognoz).

Proces prognozowania gospodarczego (specyfika prognozowania gospodarczego, źródła danych wykorzystywanych w prognozowaniu i ich statystyczna obróbka, etapy budowy prognozy, metody prognozowania).

Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego (modele szeregów czasowych: ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej, z trendem, z wahaniami sezonowymi, z wahaniami cyklicznymi, inne modele).

Prognozowanie i symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego (budowa prognostycznych modeli jednorównaniowych i wielorównaniowych, założenia i reguły prognozowania ekonometrycznego, konstrukcja prognoz, model ekonometryczny jako narzędzie symulacji).

Nieklasyczne metody prognozowania (metody modeli dyskretno-ciągłych, metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych, metody heurystyczne, metoda scenariusza – symulacyjne walory przedmiotowych narzędzi).

Komputerowy pakiet statystyczny w obróbce danych wyjściowych, symulacji i konstrukcji prognoz.

7. Metodyka zajęć: studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne.

wiadomości: poznanie istoty i celowości prognozowania oraz symulowania rze- czywistości społeczno-gospodarczych, a także narzędzi ich realizacji;

umiejętności: budowa prognoz gospodarczych oraz symulowanie na modelu z wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych.

[1] Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996 i następne.

[2] Gajda J. B., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wyd. C. H.

Beck, Warszawa 2001.

[3] Radzikowska B. (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wyd. AE we Wro- cławiu, Wrocław 2000 i następne.

[4] Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 1997 i następne.

[5] Zeliaś A., Teoria prognozy, PWN, Warszawa 1997.

(26)

— —

1. Przedmiot: RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo gospodarcze 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM

4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady 30 / 18 / 18 VIII / VIII / I IV OW / IV OW/ I OW 3 / – / – 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz

Struktura rynku papierów wartościowych i jego miejsce w segmencie rynku finansowego. Pojęcie rynku publicznego i rynku regulowanego. Publiczny obrót pierwotny i publiczny obrót wtórny. Subemitenci inwestycyjni i usługowi. Wy- mogi i procedury związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do pu- blicznego obrotu. Obowiązki informacyjne spółek. Insiding i inne niedozwolone praktyki na rynku papierów wartościowych. Rodzaje emisji akcji: emisja z pra- wem poboru, emisja plasowana, emisja założycielska, emisja „połączeniowa” i parytet zamiany akcji, emisja kapitalizacyjna. Metody przydziału akcji obejmo- wanych na rynku pierwotnym. Emisja obligacji. Emisja listów zastawnych. Emi- sja obligacji zamiennych na akcje.

Uczestnicy rynku papierów wartościowych. Instytucje nadzorujące rynek.

Rola i funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Instytucje obsługujące obrót papierami wartościowymi. Rola i funkcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych: definicja i funkcje. Rola i funkcje domów maklerskich. Maklerzy i doradcy inwestycyjni. Inwestorzy: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Fundusze inwestycyjne. Charakterystyka otwartych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Charakterystyka zamkniętych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Narodowe fundusze inwestycyjne i otwarte fundusze emerytalne. Klasyfikacja inwestorów indywidualnych wg róż- nych kryteriów.

Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Funkcje systemu WARSET. Funkcje centralnego systemu notującego. Komunikacja domów maklerskich z Giełdą. Animatorzy rynku i emitenta. Rodzaje zleceń. Sposoby określania limitu ceny w zleceniach. Terminy ważności zleceń. Zlecenia bez limitu ceny. Przykłady posługiwania się różnymi rodzajami zleceń. Prezentacja sy- tuacji, w których mogą mieć zastosowanie poszczególne rodzaje i cele, jakie można za ich pomocą realizować.

Notowania giełdowe. Notowania ciągłe. Notowania w systemie jednolitego kursu dnia z dwukrotnym fixingiem. Harmonogram sesji dla notowań ciągłych oraz dla notowań w systemie kursu jednolitego. Równoważenie rynku jako faza notowań ciągłych. Faza interwencji i dogrywki w notowaniach kursu jednolitego.

Zasady przeprowadzania dogrywek. Derywaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krótka sprzedaż.

Indeksy giełdowe. Konstrukcja indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG, TECHWIG, NIF. Indeksy branżowe.

Dystrybucja informacji o przebiegu notowań i wynikach notowań. Ceduła giełdowa i układ tabel publikowanych w prasie.

Obrót pozagiełdowy.

26

(27)

7. Metodyka zajęć: studium przypadków.

wiadomości: poznanie regulacji prawnych obowiązujących na rynku papierów wartościowych, organizacji i zasad funkcjonowania giełd papierów wartościo- wych;

umiejętności: samodzielne inwestowanie na rynku papierów wartościowych, czytanie tabel giełdowych, interpretacja podstawowych wskaźników.

[1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t. I i II, Agencja Wydawnicza Placet, War- szawa 1997.

[2] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wyd. AE we Wro- cławiu, Wrocław 1997.

[3] Nowak K., Polski rynek kapitałowy, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Pozna- niu, Poznań 1998.