SYLABUS
Przedmiot: MODELOWANIE, SYMULACJE I PROGNOZOWANIE MIĘDZYNARODOWE.
Prowadzący zajęcia dr LUCJAN KOWALSKI,
analiza wypukła, metody probabilistyczne, ponad 30 letnie doświadczenie w pracy naukowo- dydaktycznej, autor kilku podręczników akademickich.
Forma zajęć: konwersatoria Tryb studiów: stacjonarne Rygor: zaliczenie
Punkty ECTS: ...
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W wyniku realizacji przedmiotu student powinien:
• zapoznać się z podstawowymi modelami stosowanymi do opisu zjawisk ekonomicznych oraz sytuacji międzynarodowych
• nauczyć się budowy prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych
• nauczyć się budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych
• zapoznać się z elementami teorii gier i przykładami zastosowań
BEZPOŚREDNIE POWIĄZANIE PRZEDMIOTU Z INNYMI PRZEDMIOTAMI:
wymagane wiadomości z:
• Matematyki,
• Statystyki,
• Ekonomii.
• Stosunków międzynarodowych.
podbudowuje takie przedmioty jak:
• Przedmioty specjalistyczne.
TREŚĆ PROGRAMU:
Zajęcia 1.
Zajęcia 2.
Dane statystyczne i ich prezentacja. Indeksy. Modelowanie.
Rodzaje modeli ekonometrycznych. Przykłady modeli.
Jednorównaniowy model liniowy.
Estymacja parametrów. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK).
Literatura:
Jerzy Gawinecki, Agnieszka Gawinecka, Lucjan Kowalski, Małgorzata Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch, Ekonometria w zadaniach, Wyd. WSHiP, 2008, str. 13-75
Zajęcia 3. Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych z jedna zmienną objaśniającą. Prognoza punktowa, przedziałowa. Błąd prognozy.
Prognozowanie w zarządzaniu, gospodarce, ekonomii Literatura:
Jerzy Gawinecki, Agnieszka Gawinecka, Lucjan Kowalski, Małgorzata Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch, Ekonometria w zadaniach, Wyd. WSHiP, 2008, str. 161-207
Zajęcia 4. Szeregi czasowe. Składowe szeregów czasowych. Model tendencji rozwojowej. Modele nieliniowe. Prognozy naiwne i proste.
Literatura:
A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, wyd. WSE, W-wa 2002, str.79 - 97.
Zajęcia 5. Praca kontrolna.
Zajęcia 6.
Zajęcia 7.
Zajęcia 8.
Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Predykcja adaptacyjna (średnia ruchoma, model Browna, model Holta). Prognoza punktowa. Błąd prognozy. Przykłady zastosowań.
Literatura:
A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, wyd. WSE, W-wa 2002, str.98 - 145.
Zajęcia 9. Pojęcie symulacji. Analiza wariantowa. Przykłady zastosowania.
Literatura:
A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, wyd. WSE, W-wa 2002, str.265 - 273.
Zajęcia 10. Praca kontrolna.
Zajęcia 11. Prognozowanie heurystyczne.
Literatura:
A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, wyd. WSE, W-wa 2002, str.216 - 222.
Wprowadzenie do teorii gier. Gry dwuosobowe. Gry macierzowe.
Literatura:
P.D. Straffin, Teoria gier, wyd. Scholar. W-wa 2001, str. 1-40 Zajęcia 12. Gry dwuosobowe o sumie niezerowej. Gry n-osobowe.
Literatura:
P.D. Straffin, Teoria gier, wyd. Scholar. W-wa 2001, str. 83-154, Zaliczenie.
LITERATURA DODATKOWA:
• W. Sadowski W., Ekonometria, WSHiP, Warszawa 1996,
• M.Cieślak, „Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania”, PWN, Warszawa, 1999,
METODY OCENY:
Zaliczenie będzie przeprowadzone na podstawie wyników dwóch sprawdzianów pisemnych (po 15 pkt.) z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.
0,0 - 15 pkt. ndst 21,5 - 24,0 pkt. db 15,5 - 18,0 pkt. dst 24,5 - 26,0 pkt. db+
18,5 - 21,0 pkt. dst+ 26,5 - 30,0 pkt. bdb
ANGLOJĘZYCZNY SŁOWNICZEK GŁÓWNYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM:
statistical data,
mathematical modelling econometric model, least squares regression, game theory
simulatation simulation model explanatory variable, explained variable, regression model, linear model, nonlinear model, unbiased estimator, heteroscedasticity, prediction,
forecast interval,
forecast standard error, trends,
time series,
Brown’s exponential smoothing, Holt’s exponential smoothing,
