Rafał Kucner

(1)

NiŜej wymienionych studentów proszę o pilny kontakt z Wojciechem Grudzińskim - wojgrudz@p.lodz.pl

Marcin Koniorczyk niewybrany temat pracy magisterskiej - nieustalony promotor

Karol Rudzki mam informację o przeniesieniu na inny rodzaj studiów

Maria Sznajder czekam na informację

Justyna Tatar niewybrany temat pracy magisterskiej - nieustalony promotor

Bogna Trzebuchowska niewybrany temat pracy magisterskiej - nieustalony promotor Krzysztof Waszkiewicz niewybrany temat pracy magisterskiej - nieustalony promotor Marika Wrzeszczyńska niewybrany temat pracy magisterskiej - nieustalony promotor

Piotr Wyszomierski mam informację o (chwilowej) rezygnacji ze studiów

Studntów 4-go roku, znających powód, dla którego w/w osoby nie wybrały tematu pracy magisterskiej i dotąd ze mną się nie kontaktowały, proszę o informację na podany adres emailowy. Spodziewam się, Ŝe niektóre z w/w osób zrezygnowały ze studiów, lub zmogła je choroba lub wyjechały itp.. Za kaŜdą pewną (wiarygodną) informację z góry dziękuję - Wojciech Grudziński

1.Andrzejczakdr hab. Grzegorz

Andrzejczak Algorytmy kompresji słownikowej

Marcin Kubiak

2.Andrzejczakdr hab. Grzegorz Andrzejczak

Rozkład wielomianów rzeczywistych na

czynniki.

Rafał Kucner

Matematyczne podstawy analizy korespondencji.

Rozkład macierzy prostokątnej wg. wartości szczególnych – twierdzenia z algebry liniowej oraz zastosowanie do analizy korespondencji (wizualizacja i interpretacja danych )

Dotyczy tematów prac magisterskich na kierunku MATEMATYKA w roku akademickim 2010/2011

Wykaz tematów prac magisterskich na kierunku MATEMATYKA w roku akademickim 2010/2011

(ostatnich 7 pozycji bez zachowania kolejności alfabetycznej promotorów)

(2)

Minimalne drzewa rozpinające w grafach – porównanie wybranych algorytmów

Prezentacja, implementacja i porównanie klasycznych algorytmów rozwiązujących problem MST

5.Antoszewskidr Zbigniew

Antoszewski Własności trajektorii procesu Wienera

Twierdzenie Kołmogorowa o istnieniu procesu stochastycznego.Definicja procesu Wienera w oparciu o twierdzenie Kołmogorowa.Własności trajektorii procesu Wienera: ciągłość, nieograniczoność wahania itp.

6.Antoszewskidr Zbigniew

Antoszewski Prognoza ciągów słabo stacjonarnych

Wojciech Hrynduła

7.Antoszewskidr Zbigniew Antoszewski

Systemy obsługi masowej o dwóch róŜnych

stacjach obsługi

Anna Lisiecka

8.Balcerzakprof. dr hab. Marek

Balcerzak Funkcja Cantora i jej własności

Shirin Kassassir

Balcerzak Kongruencje i ich zastosowania

Ewelina Rusek

10.Balcerzakprof. dr hab. Marek Balcerzak

Przegląd kryteriów zbieŜności szeregów o

wyrazach dodatnich

Łukasz Jakóbczyk

Balcerzak Liczby Liuoville’a i ich własności

Olga Chojnacka

12.Balczrzak.dr inŜ. Bogdan

Balcerzak Równanie Pella

Agnieszka Migdalska

13.Balczrzak.dr inŜ. Bogdan

Balcerzak Grupa podstawowa okręgu i jej zastosowania

Monika Szopa

14.Balczrzak.dr inŜ. Bogdan Balcerzak

Efektywne obliczanie algebry róŜniczkowań skończenie wymiarowych algebr Liego z wykorzystaniem programu komputerowego do obliczeń symbolicznych

Wyliczenie zbioru generatorów algebry róŜniczkowań dla dowolnej skończenie wymiarowej algebr Liego z wykorzystaniem programu komputerowego do obliczeń symbolicznych (np.

programu Maple).

(3)

15.Balczrzak.dr inŜ. Bogdan Balcerzak

Wybrane metody generowania liczb

pseudolosowych z rozkładu normalnego

Tomasz Sęk

16.Banasiakprof. dr hab. inŜ. Jacek Banasiak

Macierze dodatnie, tw. Frobeniusa-Perrona i jego zastosowania w modelach ekonomiczn. i populacyjnych - czas dyskretny

Robert Kaźmierczak

Macierze dodatnie, twi. Frobeniusa-Perrona i jego zastosowania w modelach

ekonomicznych i populacyjnych – czas ciągły

Teorie dla czasu ciągłego i dyskretnego, choć równoległe, mają wiele specificznych aspektów. Proponowana prace to przedstawienie teorii Frobeniusa-Perrona dla macierzy redukowalnych i nieredukowalnych i zastosowanie tych wyników .

Własności dynamiczne równanie Blacka- Scholesa – stabilność i chaos

Klasyczne równanie Blacka-Scholesa moŜna rozwiązać sprowadzajac je do równania dyfuzji na półprostej, które ma bardzo ciekawą dynamikę. Proponowana praca to przedstawienie analitycznego podejścia do równania Blacka-Scholesa, przedstawienie pojęcia chaosu

19.Banasiakprof. dr hab. inŜ. Jacek

Banasiak Modele epidemiologiczne ze strukturą wieku.

Marta Kaczmarek

20.Bartoszewiczdr hab. Artur Bartoszewicz

"Dziwne" zbiory w przestrzeniach

euklidesowych

Marek Bienias

Gramatyki bezkontekstowe i automaty ze stosem

Wykorzystanie zbiorów "rozmytych" w niektórych zagadnieniach matematyki finansowej

Jakub Kijewski

23.Dędr inŜ. Henryk Dębiński Postawowe aspekty zagadnienia aproksymacji

w wybranych przestrzeniach unormowanych

Natalia Wasiołek

24.Dędr inŜ. Henryk Dębiński Metoda charakterystyk dla równań o

pochodnych cząstkowych.

Agnieszka Pieklak

25.Dędr inŜ. Henryk Dębiński Metody przybliŜonego obliczania wartości

całek.

Ewa Chałubińska

(4)

26.Drwalewskadr inŜ. Agnieszka Drwalewska

Zastosowanie programowania liniowego w procesie podejmowania optymalnych decyzji w ekonomii

Magdalena Skibnicka

Zastosowanie programowania

matematycznego do wyznaczania równowagi rynkowej wc wybranych modelach

Agata Drzyzga

28.Drwalewskadr inŜ. Agnieszka

Drwalewska Model Blacka- Littermana

Martyna Owczarek

Zastosowanie Modelu Markowitza w

optymalizacji planu emerytalnego.

Jacek Janiak

30.Filipczakdr Tomasz Filipczak Kolorowanie map oraz związki z kolorowaniem

wierzchołków i krawędzi grafów.

Damian Strzelecki

31.Filipczakdr Tomasz Filipczak Spójność grafów i jej uogólnienia.

Sebastian Pietrzak

32.Filipczakdr Tomasz Filipczak Własności podziałowe zbiorów. Własności podziałowe grafów – twierdzenie Ramseya i liczby Ramseya. Własności podziałowe zbioru liczb naturalnych – twierdzenia van der Waerdena i Schura.

33.Gajekprof. dr hab. Lesław Gajek

Wpływ krótkiej sprzedaŜy na efektywność portfela inwestycyjnego

Wpływ krótkiej sprzedaŜy na efektywność rynku kapitałowego

35.Głądr inŜ. Szymon Głąb Sekwencyjne testy ilorazowe

Pamela Dębowska

36.Głądr inŜ. Szymon Głąb Podstawy matematyczne analizy wariancji

Anna Dębska

(5)

37.Głądr inŜ. Szymon Głąb Wybrane zagadnienia regresji i ich

implementacja w języku R

Marta Glapska

38.Gordinowiczdr Przemysław Gordinowicz

Wybrane własności prawie wszystkich grafów.

Piotr Boruszczak

39.Gordinowiczdr Przemysław Gordinowicz

Problemy kolorowania grafów.

Jakub Snopek

40.Grudzidr Wojciech Grudziński Normy w ciałach

Ewelina Śmiałkowska

41.Grudzidr Wojciech Grudziński Pierścienie Dedekinda

Marcin Celmer

42.Grudzidr Wojciech Grudziński Twierdzenie Eilenberga

Ewelina Bednarek

43.Jachymskidr hab. inŜ. Jacek Jachymski

Wprowadzenie do teorii fraktali w sensie

Hutchinsona-Barnsleya

Michalina Bartosik

44.Jachymskidr hab. inŜ. Jacek

Jachymski Temat wycofany

Stabilność procedury iteracyjnej dla pewnych

przekształceń przestrzeni metrycznej

Joanna Michalak

Wybrane zastosowania twierdzenia Baire’a o

kategorii

Michał Paradowski

47.Janickadr Małgorzata Janicka „Model wzrostu ekonomicznego Goodwina”

Anna Makowska

(6)

48.Janickadr Małgorzata Janicka „Wybrane dyskretne modele wzrostu

ekonomicznego”

Agata Piwińska

49.Janickadr Małgorzata Janicka „Twierdzenie Sharkowskiego i jego zastosowania”

Praca będzie miała na celu przybliŜenie twierdzenia, z teorii dyskretnych układów dynamicznych. Twierdzenie to związane jest z zagadnieniem poszukiwania orbit okresowych.

50.Janickadr Małgorzata Janicka „Analiza asymptotyczna modeli

epidemiologicznych”

Katarzyna Sowik

51.Kalinadr Jerzy Kalina „Liniowe reprezentacje grup skończonych i ich

zastosowanie w krystalografii”

Arkadiusz Spychalski

52.Kalinadr Jerzy Kalina

„Zastosowanie transformacji Fouriera do rozwiązywania równań róŜniczkowych liniowych”

Łukasz Gajdka

53.Kalinadr Jerzy Kalina „Algebry Clifforda i ich zastosowanie w

mechanice kwantowej”

Joanna Kopeć

54.Kałuszkadr hab. inŜ. Marek

Kałuszka Model Sparre Andersena

Adrian Marczak

Kałuszka Wielowymiarowe metody obliczania rezerw

Paweł Wojtynia

Kałuszka Składki ubezpieczeniowe

Agnieszka Dziedziczak

57.Koszeladr Bogdan Koszela Obligacje w inwestowaniu. Nowoczesne metody wyceny obligacji wykorzystują zaawansowany aparat matematyki wyŜszej z uwzględnieniem losowości stóp procentowych.

58.Koszeladr Bogdan Koszela Zarządzanie ryzykiem przy uŜyciu opcji.

Daniel Faflik

(7)

59.Koszeladr Bogdan Koszela Zarządzanie ryzykiem przy uŜyciu futures

Marcin Łuczak

60.Koszmiderdr hab. Piotr Koszmider Wielkości nieskónczenie małe w procesach

stochastycznych matematyki finansowej

Ewelina Rak

61.Koszmiderdr hab. Piotr Koszmider Wielkości nieskónczenie małe w

stochastycznych równaniach róŜniczkowych

Jan Borkowski

62.Koszmiderdr hab. Piotr Koszmider Modele statystyczne matematyki finansowej w języku teorii kategorii

Szczegóły na:

http://im0.p.lodz.pl/~pkoszmider/dydaktyka/tematymagisterskie.html

63.Kubarskiprof. dr hab. Jan

Kubarski Algebra tensorowa i dualność

W.H.Greub, Multilinear algebra, Springer-Verlag New York Inc. 1967. W obu tematach mnóstwo twierdzeń znajduje się w postaci zadań w tej ksiąŜce. Projekt tematu zakłada samodzielne ich rozwiązanie

64.Kubarskiprof. dr hab. Jan

Kubarski Odwzorowanie Gaussa dla powierzchni (temat dla tych studentow ktorzy ze zrozumieniem zdali dobrze egzamin z topologii i Analizy IV)

65.Kubarskiprof. dr hab. Jan Kubarski

Twierdzenie Stokesa na rozmaitościach z brzegiem i zastosowania w teorii pola elektromagnetycznego

(temat dla tych studentow ktorzy ze zrozumieniem zdali dobrze egzamin z topologii i Analizy IV)

66.Liczberskidr hab. Piotr Liczberski Pewne twierdzenia typu stabilności dla

równaqń róŜniczkowych zespolonych

Adrian Nowak

67.Liczberskidr hab. Piotr Liczberski

Optymalne oszacowanie funkcjonału:

w klasie funkcji holomorficznych przeksztacających koło jednostkowe w siebie i mających punkt stały zero.

Klaudia Preś

68.Liczberskidr hab. Piotr Liczberski Twierdzenia o sztywności funkcji

holomorficznych

Agata Krzysztofik

(8)

69.Lipidr inŜ. Violetta Lipińska Minimaksowy wybór optymalnego portfela przy

wykorzystaniu równowagi cenowej.

Piotr Szczygielski

70.Lipidr inŜ. Violetta Lipińska Składka netto i brutto dla ubezpieczeń

rentowych terminowych.

Radoslaw Kurowski

71.Lipidr inŜ. Violetta Lipińska

Warunki wypłacalności i immunizacja portfela przy losowych stopach

procentowych

Aleksandra Kozanecka

72.Lipidr inŜ. Violetta Lipińska Składka netto i brutto dla ubezpieczeń

rentowych odroczonych

Rafal Kolecki

73.Maliszewskidr hab. Aleksander

Maliszewski Asymetryczny problem ruiny gracza. RozwaŜmy następującą grę. KaŜdy z n graczy ma taki sam kapitał początkowy. W kaŜdej turze kaŜdy gracz wpłaca do puli jednostkę, a następnie jeden z graczy wygrywa całą pulę.

74.Maliszewskidr hab. Aleksander Maliszewski

Problem ruiny gracza z punktu widzenia statystyki.

Problem ruiny gracza jest od dawna uwaŜany za rozwiązany z punktu widzenia

probabilistyki. Celem pracy jest przedstawienie tego problemu z punktu widzenia statystyki i przedstawienie zalet takiego podejścia do problemu

75.Maliszewskidr hab. Aleksander

Maliszewski Problem N wieŜ.

RozwaŜmy następującą grę. Na kaŜdej z N wieŜ znajduje się pewna liczba krąŜków. W kaŜdej turze zdejmujemy jeden krąŜek z losowo wybranej wieŜy i przekładamy go na inną wieŜę, takŜe wybraną w sposób losowy.

76.Marciniakdr inŜ. Ewa Marciniak Ciągły model rynku z oczekiwaniami

cenowymi.

Sylwia Dominiak

77.Marciniakdr inŜ. Ewa Marciniak Dwa warianty dyskretnego modelu rynku

jednego dobra.

Maja Piotrowicz

78.Marciniakdr inŜ. Ewa Marciniak Zastosowania kombinatoryczne i algebraiczne

liczb Stirlinga.

Małgorzata Momotko

79.Nockowskadr Magdalena Nockowska - Rosiak

Wybrane zagadnienia teorii przedsiębiorstwa jako przykład zastosowania twierdzenia Karusha- Kuhna –Tuckera”

Marlena Grabarczyk

(9)

„Wypukłe programowanie kwadratowe z

wagowym zaburzeniem entropii”

Aneta Michalska

„Charakteryzacja rozwiązań Pareto-

optymalnych w optymalizacji dwukryterialnej”

Małgorzata Biesiada

82.Okolewskidr inŜ. Andrzej Okolewski

Analiza odporności estymatorów wykorzystywanych w teorii ryzyka

Celem pracy jest przedstawienie metody badania odporności estymatorów prawdopodobieństwa ruiny oraz składki nadwyŜki.

83.Okolewskidr inŜ. Andrzej

Okolewski Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach

Monika Jastrzębska

Oszacowania wartości oczekiwanej nadwyŜki

sum zmiennych losowych

Agnieszka Krawczyk

Testowanie hipotez o wartościach kilku miar ryzyka

Celem pracy jest przedstawienie metody testowania hipotezy o równości wartości kilku miar ryzyka.

86.Poredadr hab. Tadeusz Poreda

"Zastosowanie modelu GARCH do opisu i

prognozowania stóp zwrotu z akcji i walut"

Ada Stasiak

"Reguły asocjacyjne i techniki ich

wyznaczania."

Ewa Nowicka

"Analiza kanoniczna z przykładowymi

zastosowaniami w analizie danych"

Justyna Wietrzyk

Analiza czynnikowa wraz z przykładami

zastosowań w analizie danych"

Marta Knap

90.Przeradzkiprof. Bogdan

Przeradzki Model SEIQR chorób dziecięcych

Rafał Zielonka

(10)

91.Przeradzkiprof. Bogdan Przeradzki

Nieliniowe zagadnienia brzegowe dla równania róŜniczkowego

zwyczajnego rzędu 2.

1. Metody topologiczne analizy twierdzenia o punkcie stałym.

2. Sprowadzenie zagadnienia brzegowego do problemu punktu stałego.

3. Istnienie rozwiązań

Miary niezmiennicze w badaniu chaotycznych

układów dynamicznych.

Alicja Śliwińska

Analiza układu oddziaływania dwóch populacji

drapieŜników z jedną populacją¡ ofiar.

Damian Jarzębowski

94.Rogowskidr inŜ. Jacek Rogowski Dynamika metody Newtona

Katarzyna Pluta

95.Rogowskidr inŜ. Jacek Rogowski Pewne algorytmy optymalizacyjne teorii

grafów.

Małgorzata Marynowska

96.Rogowskidr inŜ. Jacek Rogowski Zagadnienie transportowe wraz z pewnymi

jego modyfikacjami

Ewelina Misztalska

97.Rogowskidr inŜ. Jacek Rogowski Modelowanie zjawisk okresowych w

gospodarce.

Ludwika Mospinek

98.Sitarskidr Ryszard Sitarski Obligacje kuponowe dla losowej stopy kuponowej

W pracy naleŜy obliczyć podstawowe charakterystyki ceny obligacji kuponowej przy załoŜeniu, Ŝe z stopa zwrotu jest zmienną losową .. NaleŜy równieŜ omówić zagadnienie wartości obligacji między okresami kuponowymi.

99.Sitarskidr Ryszard Sitarski Obligacje z kuponami inwestowanymi przy losowej stopie zwrotu

W pracy naleŜy obliczyć podstawowe charakterystyki ceny obligacji kuponowej przy załoŜeniu, Ŝe z stopa zwrotu z obligacji jest liczbą , a stopa przy której inwestowane są kupony jest zmienną losową .

100.Sitarskidr Ryszard Sitarski Stopa zwrotu z obligacji przy załoŜeniu, Ŝe stopa kuponowa jest losowa.

W pracy naleŜy obliczyć podstawowe charakterystyki stopy zwrotu z obligacji kuponowej przy załoŜeniu, Ŝe z stopa kuponowa jest zmienną losową . NaleŜy równieŜ omówić zagadnienie wartości obligacji między okresami kuponowymi.

101.Stempiedr Zdzisław Stempień Zastosowania inkluzji róŜniczkowych w

pewnych modelach ekonomii

Przemysław Wandachowicz

(11)

102.Stempiedr Zdzisław Stempień Zastosowania przestrzeni Sobolewa z wagą w

pewnych modelach wzrostu

Justyna Stasiak

103.Szyma

dr Katarzyna Szymańska - Dębowska

Matematyczny model procesu angiogenezy.

Karina Szala

104.Szyma

Matematyczny model choroby nowotworowej u

osób zaraŜonych wirusem HIV-1

Paulina Grzybowska

105.Szyma

Chaos w matematycznych modelach cykli

ekonomicznych.

Łukasz Czekajewski

106.Szyma

Zastosowanie modelu DrapieŜnik-Ofiara w

teorii cykli ekonomicznych.

Joanna Musiał

107.Wachowiczdr Artur Wachowicz Analiza związków pomiędzy przestrzeniami

liniowo topologicznymi ^…

108.Wachowiczdr Artur Wachowicz Modelowanie danych nieprecyzyjnych

Paweł Kądziela

109.Wachowiczdr Artur Wachowicz Podejmowanie decyzji w warunkach

niepewności

Michał Biskup

110.Wojdowskidr inŜ. Wojciech Wojdowski

Wycena opcji metodą Monte Carlo przy uzyciu

arkusza kalkulacyjnego EXCEL

Katarzyna Glonek

Modelowanie ryzyka kredytowego przy uŜyciu

arkusza kalkulacyjnego EXCEL

Katarzyna Wójcik

Wybrane aspekty zbieŜności zmiennych losowych

Przedstawienie róŜnych rodzajów zbieŜności zmiennych losowych I ich zastosowania w teori prawdopodobieństwa i statystyce. Zbadanie zaleŜności pomiędzy róŜnymi rodzajami zbieŜności.

(12)

113.Wrodr Stanisław Wroński Twierdzenie Brucka-Rysera-Chowli o parametrach konfiguracji kwadratowej

Konfiguracje stosuje się przy projektowaniu badań statystycznych dla obniŜenia ich

kosztów. Wspomniane twierdzenie jest fundamentalne w teorii konfiguracji kwadratowych.

Celem pracy jest przedstawienie dowodu.

114.Wrodr Stanisław Wroński Funkcja Möbiusa.

Funkcja Möbiusa jest odwrotnością funkcji charakterystycznej częściowego porządku generującego pewną algebrę incydencji. Celem pracy jest wyznaczenie funckji Möbiusa dla niektórych zbiorów częściowo uporządkowanych.

115.Wrodr Stanisław Wroński Twierdzenie Stone’a o reprezentacji

Jest to podstawowe twierdzenie w teorii algebr Boole.a bardzo waŜne w zastosowaniach w innych działach matematyki. Celem pracy byłoby przedstawienie dowodu tego twierdzenia opartego na krótkim wstępie

116.Nockowskadr Magdalena

Nockowska - Rosiak Wybrane charakteryzacje Pareto-optymalności

Karolina Niewola

Zastosowanie funkcji Lapunowa do badania

stabilnosci klasy modeli epidemiologicznych

Marta Drogosz

O pewnych zastosowaniach lematu

Kuratowskiego-Zorna

Jacek Górnicki

Kałuszka Wybrane nierówności całkowe

Anna Lewandowska

Ryzyko stopy procentowej w działalności

zakładów ubezpieczeń

ElŜbieta Krajewska

121.Gajekprof. dr hab. Lesław

Gajek Optymalne strategie hedgingowe

Joanna Kościelna

122.Gajekprof. dr hab. Lesław

Gajek Wycena portfela kredytowego