1 Uczelnia Łazarskiego Sylabus 1. Nazwa przedmiotu

(1)

1

Uczelnia Łazarskiego Sylabus

1. Nazwa przedmiotu EKONOMETRIA 2. Kod przedmiotu 3. Język wykładowy Język polski

4. Status przedmiotu podstawowy do wyboru Języki X kierunkowy specjalistyczny Inne 5. Cel i efekty kształcenia 5.1. Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest rozumienie znaczenia i roli ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych. Podstawowym celem jest zdobycie umiejętności doboru zmiennych, konstruowania i weryfikacji modeli z jedną zmienną objaśniającą, prognozowania w oparciu o modele ekonometryczne, wykorzystywania metodologii badań operacyjnych.

5.2. Efekty kształcenia

Po realizacji przedmiotu student:

1. Będzie wiedział:

• jakie są zasady budowy modeli ekonometrycznych,

• jakie są typy modeli ekonometrycznych jednorównaniowych,

• jakie są metody rozwiązywania zagadnienia programowania liniowego.

2. Będzie umiał:

• zbudować model ekonometryczny jednorównaniowy,

• dokonać oceny i interpretacji uzyskanego modelu,

• przeprowadzić weryfikację modelu

• dokonać doboru zmiennych do modelu,

• prognozować na podstawie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych,

• rozwiązywać zagadnienia programowania liniowego dowolną metodą,

• wykorzystać arkusz kalkulacyjny przy doborze zmiennych objaśniających i szacowaniu modelu, 3. Zdobędzie kompetencje:

6.Koordynator przedmiotu Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych, dr Lucjan Kowalski, lucjan.kowalski@lazarski.pl 7.Prowadzący zajęcia dr Lucjan Kowalski, lucjan.kowalski@lazarski.pl 8.Tryb kształcenia tryb stacjonarny

30 godz. - wykład,

10 godz. – konwersatorium 5 godz. – konwersatorium

komputerowe

tryb niestacjonarny 20 godz. - wykład,

5 godz. – konwersatorium

5 godz. – konwersatorium komputerowe 9. Rok, semestr, kierunek

(W wypadku realizacji

Rok Semestr Kierunek

(2)

2 przedmiotu dla kilku

kierunków oddzielnie według jednakowego zakresu podać informacje o wszystkich realizacjach)

II IV Ekonomia,

Finanse i rachunkowość,

Zarządzanie

10.Treści przedmiotu (krótki ogólny opis)

Przedmiot ekonometria obejmuję zagadnienia budowy, oceny i weryfikacji modelów ekonometrycznych jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Poruszane są problemy związane z doborem zmiennych do modelu i prognozowaniem na jego podstawie. Rozwiązywane są zagadnienia programowania liniowego PL.

11.Formy zajęć, liczba godzin kontaktowych, liczba godzin pracy własnej studenta L.P. 11.1. Data

prowadzonych zajęć

11.2. Tematyka zajęć 11.3.

Ilość godzin Wykład – studia stacjonarne

1 18.02.2013 Modelowanie ekonometryczne – informacje wprowadzające.

J. A. Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, WSHiP, Warszawa 2008, str. 13-57.

Dobór zmiennych metodą analizy współczynników korelacji.

Eliminowanie zmiennych prawie stałych. Wektor i macierz współczynników korelacji. Metoda Hellwiga.

J.Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, Wyd.

WSHiP, Warszawa 2008, str.299-314.

2,5

2 25.03.2013 Estymacja parametrów modelu liniowego.

2,5

3 4.03.2013 Weryfikacja modelu liniowego.

2,5

4 11.03.2013 Model liniowy jednorównaniowy.

Badanie własności składników losowych.

2,5

5 18.03.2013 Model liniowy jednorównaniowy.

Badanie własności składników losowych. Przykład konstruowania modelu i jego weryfikacji.

2,5

6 25.03.2013 Modele nieliniowe.

Model liniowy względem parametrów, model linearyzowany.

WSHiP, Warszawa 2008, str. 95-105.

2,5

(3)

3

7 8.04.2013 Egzamin 01

Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych, jakość prognozy. Prognoza punktowa i przedziałowa.

J. A. Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, WSHiP, Warszawa 2008, str. 161-165, 181-185, 193-207

2,5

8 15.04.2013 Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych, jakość prognozy. Prognoza punktowa i przedziałowa.

J. A. Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, WSHiP, Warszawa 2008, str. 161-165, 181-185, 193-207

2,5

9 22.04.2013 Programowanie liniowe.

Przykłady i własności zagadnień PL. Metoda graficzna.

J. A. Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, WSHiP, Warszawa 2008, str. 208-230

2,5

10 6.05.2013 Programowanie liniowe.

Metoda algebraiczna.

2,5

11 13.05.2013 Metoda simpleks.

Rozwiązywanie zagadnień PL metodą simpleks.

2,5

12 20.05.2013 Egzamin 02

Analiza przepływów międzygałęziowych. Model Leontiewa.

J. A. Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, WSHiP, Warszawa 2008 str. 283-298

2,5

Konwersatorium – studia stacjonarne

1 Dobór zmiennych metodą analizy współczynników

korelacji. Eliminowanie zmiennych prawie stałych.

Metoda Hellwiga.

WSHiP, Warszawa 2008, str.299-317.

Jednorównaniowy model ekonometryczny liniowy.

Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów (MNK).

E. Nowak , Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań , PWN, Warszawa 2006 str. 36-62, 89-103

2,5

2 Jednorównaniowy model ekonometryczny liniowy. Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych.

Weryfikacja modeli ekonometrycznych.

E. Nowak , Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań , PWN, Warszawa 2006 str. 36-62, 89-103

2,5

3 Weryfikacja modeli ekonometrycznych (c.d.). Badanie założeń metody najmniejszych kwadratów.

J. A. Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, WSHiP, Warszawa 2008, str. 42-75, 161-165

2,5

(4)

4

4 Kolokwium. 2,5

Konwersatorium komputerowe – studia stacjonarne

1 Dobór zmiennych objaśniających.

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego liniowego. Prognoza punktowa. Standardowy i względny błąd prognozy. Prognoza przedziałowa.

E. Nowak , Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań , PWN, Warszawa 2006 str. 19-22.

J. A. Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, WSHiP, Warszawa 2008, str. 181-185, 193-207

2,5

2 Kolokwium komputerowe.

Rozwiązywanie zagadnień programowania liniowego.

2,5

Praca własna

Tematy / zagadnienia realizowane w ramach pracy własnej studenta podczas konwersatoriów lub ćwiczeń

1. Wyznaczanie modelu ekonometrycznego 2. Ocena i weryfikacja modelu ekonometrycznego 3.Prognoza na podstawie modelu ekonometrycznego

12.Punkty ECTS 5 punktów ECTS

13.Wymagania wstępne Wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Statystyka 14.Literatura podstawowa (z podaniem

stron lub rozdziałów)

J. A. Gawinecki i inni, Ekonometria w zadaniach, WSHiP, Warszawa 2008

E. Nowak , Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań , PWN, Warszawa 2006

15. Literatura uzupełniająca (z podaniem stron lub rozdziałów)

• K. R. Bąk (red.), Statystyka wspomagana Excelem 2007, WSHiP, Warszawa 2010

• B. Guzik, Podstawy ekonometrii, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008;

• M. Kolupa, J. Plebaniak Metody ilościowe dla ekonomistów tom 2, WSHiP, Warszawa 2004;

• Ekonometria, red. M. Gruszczyński, M. Podgórska, Wyd. SGH, Warszawa 2003;

• A. Welfe, Ekonometria. Modele i ich zastosowania, PWE, Warszawa 1999;

• Kowalski L, Modele wykłady 2011, www.pis.rezolwenta.eu.org

• Materiały własne udostępnione studentom 16. Metody i kryteria oceniania

(sposób weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów uczenia się)

Egzamin połówkowy - egzamin 01, egzamin zerowy - egzamin 02,

kolokwium, kolokwium komputerowe,

egzamin końcowy.

(5)

5 17. Warunki zaliczania

(np. egzamin - …%, egzamin połówkowy- …%, projekt grupowy - …%, aktywność na

zajęciach - …%)

Ocena z przedmiotu Ekonometria jest określana na podstawie sumy punktów uzyskanych w ramach:

konwersatorium (0-10 pkt), konwersatorium komputerowego (0-10 pkt) i wykładu (0-30 pkt).

Na zaliczenie wykładu składają się egzamin 01 punktowany w zakresie 0-15 pkt. obejmujący materiał pierwszych czterech wykładów oraz egzaminu 02 punktowany w zakresie 0-15 pkt. Egzaminy składają się z pytań teoretycznych w formie testu i zadań problemowo-rachunkowych. Studenci zaangażowani w prace koła SKNMI i posiadający szczególne osiągnięcia w zakresie metod ilościowych mogą uzyskać dodatkowo od 0 do 3 punktów za aktywność.

Na podstawie sumy punktów uzyskanych w ramach konwersatoriów i wykładu ustalona zostaje ocena końcowa.

0 - 25 pkt. ndst 26 - 30 pkt. dst 31 - 35 pkt. dst+

36 - 40 pkt. db 41 - 45 pkt. db+

46 - 50 pkt. Bdb 18. Specjalizacje

19. Certyfikat, dyplom 20. Inne wersje przedmiotu UWAGA!

Pola zaznaczone kolorem żółtym wypełnia Pełnomocnik Dziekana ds. programowych!