3. Zastosowanie ekonometrycznego modelu sektorowego MODROL
3.2.2. Specyfikacja modelu
MODROL jest modelem budowanym „od dou”, tj. przez estymacj za-lenoci dynamicznych na poszczególnych, rozrónianych w nim rynkach pro-duktów rolnych. Zalenoci te dotycz przede wszystkim ksztatowania si po-day i popytu na tych rynkach, bez dodatkowych ogólnych zaoe. Wynikiem takiego sposobu postpowania moe by brak niektórych przewidzianych a priori elementów caoci systemu zalenoci.
Podstawowym czynnikiem ksztatujcym popyt krajowy na produkt o in-deksie i jest dalej zdefiniowana przecitna cena zakupu PPi tego dobra, której poziom jest okrelany przez cen rynku krajowego i cen produktów pochodz-cych z importu oraz przez struktur zakupów (okrelan w dalszej czci). Na wielko popytu wpyw maj równie poziom dochodów (reprezentowany przez PKB) oraz liczba ludnoci. Mona oczekiwa, e o ile liczba ludnoci jest
wiel-koci ustalajc skal popytu, to dochód na gow stanowi czynnik dziaajcy zgodnie z prawem Engla.
Zakada si, e na rynek krajowy danego produktu oddziauje wiele czyn-ników, wród których s rynek midzynarodowy danego dobra i rynki innych dóbr. Wpyw ten przejawia si poprzez ceny oraz, w mniej jawny sposób, za
po-rednictwem zmian wartoci wspóczynników. W dalszej fazie prac celowe b-dzie wprowadzenie zalenoci, w których explicite wystpowa bd zmienne reprezentujce rynki produktów substytucyjnych i/lub komplementarnych. Pod-stawowym zaoeniem modelu jest zachowanie równowagi we wszystkich okre-sach na wszystkich analizowanych rynkach.
Obecnie przedstawimy kolejno zasadnicze zalenoci, przewidziane w modelu, wraz z odpowiednimi wyjanieniami dotyczcymi ich podstaw oraz wystpujcych w nich zmiennych i parametrów.
Krajowy popyt na produkty Di, i = 1,..,n; który jest skierowany do wy-twórców krajowych i zagranicznych:
Di = f1 (PKi, PZi, KW, POP, Y, CDi) (3.1) gdzie:
PKi – cena krajowa produktu i;
PZi – cena zagraniczna produktu i, w euro;
KW – kurs wymiany euro na PLN;
POP – liczba ludnoci Polski;
Y – PKB Polski;
CDi – stopa taryfy celnej importowej na dobro i.
Zaleno ta jest estymowana przy zaoeniu, e popyt jest równy kon-sumpcji KONSi. Pierwsze próby prowadzono dla postaci funkcji:
t
gdzie przez PPi oznaczono przecitn cen pacon przez konsumenta za zakup produktu i, a przez d0i, d1i, d2i, d3i wspóczynniki, z których d0i jest wspóczynni-kiem skali, d1i wspóczynnikiem elastycznoci dochodowej popytu, d2i wspó-czynnikiem elastycznoci cenowej popytu oraz d3i rednioroczn stop zmian (wzrostu, bd spadku) popytu.
Cena PIi pacona przez konsumentów za importowany produkt i jest
okre-lona przez nastpujc formu:
PIi = PZi KW (1+ CDi). (3.3)
Wielko eksportu jest silnie uzaleniona od zmian skokowych – szoków.
Takimi szokami byy kolejno: zniesienie barier handlu zagranicznego, umowa stowarzyszeniowa z UE, przystpienie do UE czy rosyjskie embargo na polskie produkty rolne. Pojawianie si lub agodzenie barier handlu zagranicznego ma zazwyczaj dugotrwae nastpstwa i przebiega z malejc intensywnoci wyni-kajc z dziaania mechanizmów dostosowawczych.
Wystpujca w wyraeniu (3.3) wielko CDi jest efektywn (a nie nomi-naln) stop ce; znaczy to, e jej warto ulega zmianie nie tylko pod wpywem zmian wartoci urzdowej, ale równie pod wpywem zmiany struktury importu – wie si to ze zniesieniem ce w obrotach z krajami UE i utrzymaniem, cho
przy niszych stawkach, ce w handlu z innymi krajami.
Eksport EXPi produktów i, zagraniczny popyt na wytwarzany w Polsce produkt i:
EXPi = f2( PZi , KW , PKi , t ). (3.4) Wyraenie:
PZi KW (3.5)
reprezentuje cen uzyskiwan przez krajowych eksporterów na rynkach zagra-nicznych. Koncepcj funkcji eksportu zilustrowano za pomoc rysunku 3.1.
Rysunek 3.1. Zaleno eksportu od relacji cen zagranicznych i krajowych
PK /(PZ KW) EXP
ródo: opracowanie wasne.
Uzasadnienie dla zalenoci z rys. 3.1 jest nastpujce. Dopóki euro nie jest walut w Polsce, dopóty o polskim eksporcie (który w wikszoci lokowany jest na rynku unijnym) gównie decydowa bdzie relacja cen uzyskiwanych przez polskich producentów na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym.
Naley oczekiwa, e po wejciu Polski do strefy euro eksport (warunki
opa-calnoci oraz produkcja w ogóle) zalee bd w mniejszym stopniu od relacji cen (które powinny dy do porównywalnych poziomów), a w wikszym od relacji przecitnych kosztów produkcji. Wspomniane wyej zmiany skokowe wyraaj si pionowymi przesuniciami krzywej z rys. 3.1 w gór (szok proek-sportowy) i w dó (szok antyekproek-sportowy).
O eksporcie zakada si, e jego warto bdzie zawsze dodatnia (chocia
moe wspóistnie z deficytem handlu zagranicznego tym samym produktem, czyli ujemnym eksportem netto).
Pierwszym weryfikowanym równaniem eksportu bdzie nastpujca za-leno:
ai1 – stopa bezczynnikowego wzrostu eksportu; stao tego wspóczynnika wymaga bdzie weryfikacji;
ai0 – dodatni wspóczynnik skalujcy, interpretowany jako chonno zagra-nicy na polski eksport, gdy ceny rynku krajowego zrównuj si z cenami impor-tu przy zerowej stopie bezczynnikowego wzrosimpor-tu; wielko ta jest przypusz-czalnie silnie skorelowana z produktem YE;
ai2 – wspóczynnik elastycznoci cenowej (oraz wzgldem kursu) eksportu (elastycznoci wzgldem ceny krajowej i zagranicznej s równe co do wartoci bezwzgldnej lecz róne co do znaku).
Równanie okrelajce struktur konsumpcji w podziale na produkty kra-jowe i importowane
¸¸¹·
Qi – produkcja dobra i, w jednostkach naturalnych.
O strukturze zakupów decyduj preferencje, relacje cen rynku krajowego i midzynarodowego, przemiany wzorców konsumpcji, jak i zmian struktury gospodarczej oraz struktury konsumpcji. Po lewej stronie zalenoci (3.7) w mianowniku celowo pominite zostao saldo zmian zapasów. W zalenoci od produktu zapasy odgrywaj wiksz lub – czasami – wrcz pomijaln rol. Std lew stron równania (3.7) mona interpretowa jako stosunek popytu krajowe-go na produkt i z importu do popytu krajowekrajowe-go na krajowy produkt i.
Model opiera si na zaoeniu, e konsumenci rozwizuj zadanie mak-symalizacji uytecznoci ) )(Qi-EXPi, IMPi) przy zadanym budecie B0i (traktowanym formalnie), który kupujcy w peni wydaje na zakup Qi-EXPi
produktu krajowego i oraz tego samego produktu pochodzcego z importu IMPi: Kwota B0i jest wydatkowana na zakup produktów krajowych i w kwocie PKi (Qi-EXPi) oraz produktów i z importu w kwocie PIi IMPi :
B0i = PKi ( Qi – EXPi )+ PIi IMPi. (3.8) Funkcja Lagrange’a ma posta:
L = ) - O [B0 – ( PKi ( Qi – EXPi )+ PIi IMPi)]. (3.9) Obliczenie pochodnych czstkowych funkcji Lagrange’a wzgldem wspóczynnika Lagrange’a O (Qi-EXPi) i IMPi oraz przyrównanie ich do zera daje odpowiedni ukad równa, z których wynika, e wydatki s równe bude-towi oraz kracowa stopa substytucji dostaw krajowych importem jest równa relacji cen rynku krajowego i importu:
i
Jeli zaoy, e funkcj uytecznoci konsumenta jest znana z literatury przedmiotu [np. Allen, 1975] funkcja typu CES7:
)(Qi EXPi,IMPi)
>
Pi(QiEXPi)Ui (1Pi)IMPiUi@
U1i, (3.11)gdzie dodatni wspóczynnik Pi, 0 < Pi < 1 reprezentuje wzgldn wag, jak
konsument przywizuje do produktu i wytworzonego w kraju, wspóczynnik (1-Pi reprezentuje wzgldn wag, jak konsument przypisuje do importowa-nego produktu i, a wspóczynnik Ui jest cile zwizany ze stop substytucji Vi, Vi UiUi = ( 1-Vi Vi ; wówczas uytecznoci kracowe przyjmuj
a kracowa stopa substytucji:
7 Naley zaznaczy, e z powodów, których w tym miejscu nie bdziemy szerzej omawia, funkcja produkcji Cobba i Douglasa nie powinna by w tym przypadku stosowana.
Proste przeksztacenie tego równania pozwala na wyznaczenie relacji wielkoci importu produktów i do iloci produktów i wytworzonych w kraju:
i i i
Estymacja powyszej zalenoci umoliwia jednoznaczne okrelenie wspóczynników: PiUiVi. Jeliby uzupenienie powyszego równania o wy-raenie eJt, odpowiadajce za hipotetyczn tendencj czasow o wspóczynniku J, poprawio wyniki estymacji, oznaczaoby to uchwycenie takiej wanie cza-sowej tendencji ksztatowania si wspóczynników wagowych opisujcych pre-ferencje konsumentów. Tendencje tego rodzaju stanowi istotny element wspó-ksztatujcy pozacenowe warunki konkurencyjnoci.
Produkcja i-tego produktu Qi
Jako, e w rolnictwie opó nienie strumienia produkcji wzgldem decyzji o wielkoci produkcji jest wiksze ni w wikszoci innych sektorów gospodar-ki, zmienne wystpujce w zalenoci opisujcej produkcj s reprezentowane przez wielkoci z poprzedniego okresu i wczeniejszych. W ramach estymowa-nych modeli uwzgldniano opó nienia jedno- i dwu-okresowe:
Qi = f4(PKi, PIi, KW , KJi, DOPi, KAP, A), (3.16) gdzie:
KJi – koszt jednostkowy wytworzenia produktu i;
DOPi – dopaty do produktu i;
KAP – zaangaowany kapita (rodki trwae);
A – warunki pogodowe.
Bilans produkcji opiera si na zaoeniu, e konsumpcja równa si popy-towi oraz e:
Di = KONSi = Qi + IMPi – EXPi – DZAPi , (3.17) gdzie DZAPi reprezentuje zmian krajowych zapasów produktu i (nie uwzgld-nia si strat).
Zapas produktu i (stan na koniec roku) jest opisany konwencjonalnie:
ZAPi = ZAPi(-1)+ (Qi + IMPi) – (EXPi + Di), (3.18) w którym to zapisie drugi z trzech nawiasów od lewej strony reprezentuje stru-mie powikszajcy, a trzeci strustru-mie wyczerpujcy te zapasy. Zmiana zapasów DZAPi jest wic równa:
DZAPi = ZAPi – ZAPi(-1) = (Qi + IMPi) – (EXPi + Di). (3.19)
rodki trwae w rolnictwie KAP zapiszemy równaniem:
KAP = KAP(-1) – d KAP(-1) +INW, (3.20) gdzie:
KAP(-1) – warto rodków trwaych (kapitau) w poprzednim okresie d – stopa deprecjacji kapitau.
Na wydatki Wi (równowane formalnej wielkoci B0) na zakup produktu i skadaj si zakupy u producentów krajowych po cenach krajowych oraz za gra-nic po cenach importu:
Wi = (Qi – EXPi ) PKi + IMPi PIi. (3.21) Przecitna cena PPi pacona przez konsumenta krajowego za produkt i:
PPi = UKiPKI UIiPII, (3.22) gdzie UKi oraz UIi to, odpowiednio, udzia produktów krajowych i importu w krajowej konsumpcji produktu i:
IMP , Powysze równania maj charakter ogólny i wstpny, w ramach identyfi-kacji poszczególnych modeli na podstawie danych empirycznych poddano je weryfikacji i szereg z nich zmodyfikowano. Wyniki estymacji wraz ze staty-stycznymi wska nikami ich istotnoci i odpornoci, a wic jakoci, co stanowi ocen przyjtych tutaj zaoe, zawarto w pracach Gadomskiego i Owsiskiego [2008, 2009a,b].
3.3. Wyniki symulacji
Przedstawimy obecnie wybrane wyniki estymacji modeli czstkowych, z ograniczonym komentarzem. Zastrzeenie co do wstpnego charakteru danych wynika z niepenych, zbyt krótkich z punktu widzenia poprawnoci statystycz-nej, szeregów czasowych. Przedstawione wyniki s wyborem sporód wielu, jakie uzyskano w trakcie pracy nad modelem MODROL, z podkreleniem zwaszcza: (i) uwzgldnienia instrumentów polityki rolnej (w postaci dopat bezporednich), (ii) endogenizacji niektórych zmiennych (np. cen), a take (iii) idcych dalej rozrónie produktów (szczególnie w odniesieniu do zbó). Wy-niki te nie obejmuj wszystkich analizowanych rynków, skupiajc si na
wyka-zujcych istotniejsz dynamik i zaleno od instrumentów polityki rolnej.
Pominito modele rynku ziemniaków, rynku buraków cukrowych i mleka.