"Nowa ekonometria", W. W. Charemza, D. F. Deadman, tł. E. M. Syczyńska, Warszawa 1997 : [recenzja]

"Nowa ekonometria", W. W.

Charemza, D. F. Deadman, tł. E. M.

Syczyńska, Warszawa 1997 :

[recenzja]

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 1, 183-188

1998

przedstaw ionym w tej publikacji z pew n o ścią pogłębi w iedzę i przyczyni się do pełniejszego obrazu zagadnień integracji rolnej.

M arta Błąd

W. W.

F.

EKONOM ETRIA, PRZEKŁAD

E. M.

PWE,

W a r s z a w a 1 9 9 7

Przem iany polityczne i gospodarcze w Polsce lat 90 oraz nadzieja na w ejście do Unii Europejskiej w yw ołały m iędzy innymi potrzebę innego niż dotychczas analizow ania zjaw isk gospodarczych i rozbudziły wśród m łodzieży ogrom ne zainteresow anie studiam i ekonom icznym i oraz im pokrew nym i, a głów nie m etodam i organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczym i. W konsekw encji tego w istniejących ju ż uczelniach rozbudow ano lub utw orzono, odpow iadające na to zapotrzebow anie, kierunki studiów , zaś przede w szystkim pow stały dziesiątki wyższych szkół niepaństw ow ych, oferujących kształcenie w tym zakresie. N ow ocześnie w ykształcony ekonom ista lub m agister musi orientować się w m atem atyczno - statystycznych m etodach opisyw ania i analizowania zjaw isk gospodarczych i społecznych, a co za tym idzie - musi być zorientow any przynajm niej w niektórych m etodach ekonom etrycznych. W odpow iedzi na to zapotrzebow anie zaczęto drukow ać w iele opracowań i podręczników z ekonom etrii i zw iększyła się w yraźnie liczba nauczycieli akadem ickich nauczających i zajm ujących się tą dziedziną wiedzy. Trzeba tu otw arcie napisać, że część tych pracow ników wcześniej nie zajmowała się profesjonalnie tymi zagadnieniam i, zaś wielu m łodych nauczycieli z pow odów oczyw istych mogło dotychczas poznać niewiele więcej niż na kursowym w ykładzie w czasie studiów . N a szczęście w kraju mieliśmy, co praw da nieliczne, zespoły zaw odow ych ekonom etryków o dużym dorobku naukow ym i dośw iadczeniu dydaktycznym , które przygotow ały kilka dobrych podręczników . Przetłum aczono rów nież parę ważnych i uznanych pozycji z tego zakresu. M am y w ięc sytuację korzystną, w której wiadomo z czego, ja k i co przekazyw ać studentom . Tak więc lata 90 - t e stały się w Polsce złotym okresem propagow ania ekonom etrii. W naukach ścisłych nowe rozw iązania i pom ysły w y m agają na ogół znajom ości rozwiązań i pom ysłów w cześniejszych. Ta hierarchiczność poznaw ania niektórych treści je st pow ażną przeszkodą m erytoryczną i dydaktyczną w nauczaniu, naw et na poziom ie akadem ickim . W przypadku ekonom etrii jest ona

jeszcze w iększa z pow odu niew ielu godzin przeznaczonych na przedm iot i niedoceniania jeg o roli przez w ielu pracow ników reprezentujących dyscypliny pokrew ne. A przecież w czasie zajęć należałoby pokazać oprócz pew nych algorytm ów , rów nież to, ja k rozw ijała się dana dziedzina wiedzy, co je s t jej klasycznym dorobkiem , na ja k ie natrafiła przeszkody i jak ie są aktualne kierunki badań. Te oczekiw ania zaspokaja wydana w 1997 roku przez P olskie T ow arzystw o E konom iczne książka N owa

E konom etria, W ojciecha W. C harem zy i D ereka F. D eadm ana. K siążka ta

je s t przekładem Ew y M arty S yczew skiej - w oryginale została wydana w języku angielskim w 1992r. Jak p iszą A utorzy, w ersja oryginalna powstała na podstaw ie w ykładów z zakresu teorii zastosow ań m odelowania ekonom etrycznego, ja k ie w ygłaszali dla studentów na U niw ersytecie w Leicester. K siążka je s t skierow ana do w szystkich tych, którzy chcą stosow ać now oczesne m etody ekonom etryczne naw et w pracach nieekonom etrycznych. M yślę, że szczególnie przydatna byłaby dla doktorantów , zajm ujących się badaniam i szeroko rozum ianej gospodarki. Świetnie nadaw ałaby się, ja k o w iodąca, dla w ykładu specjalnego lub sem inarium u studentów starszych lat ekonom ii oraz zarządzania i m arketingu.

Aby zachęcić C zytelnika do sięgnięcia po tę pozycję, postaram się w dużym skrócie zarekom endow ać każdy z jej ośm iu rozdziałów. W cześniej zw rócę jeszcze uw agę na to, że m im o częstego pow oływ ania się przez A utorów na literaturę u zasadniającą form ułow ane myśli, mamy na końcu każdego rozdziału „sugestie dotyczące literatury”, zawierające oprócz w yrazów kom petentnych autorów i prac, bardzo zw ięzłe i ujmujące istotę kom entarze o zastosow aniach i alternatyw nych podejściach do rozw ażanych teorii. M am y w nich rów nież wskazów ki o aktualnych kierunkach badań, co m oże być szczególnie w ażne dla pracowników naukow ych. Za niedostatek książki w zakresie przyw oływ ania literatury uznaję brak naszych krajow ych ekonom etryków . C harem za - uznany polski ekonom etryk od lat pracuje poza granicam i kraju.

W rozdziale pierw szym autorzy d o k o n u ją przeglądu tradycyjnej m etodologii ekonom etrycznej, szkicując zarazem jej historyczny rozwój. W zw ięzłej i now oczesnej form ie u jm u ją postulaty metod ekonom etrycznych i p rzytaczają uzyskane w oparciu o nie klasyczne rezultaty. R ozdział kończy się rozw ażaniam i o kryzysie tradycyjnej ekonom etrii, który pojaw ił się w drugiej połow ie lat siedem dziesiątych. W yraziło się to w dysproporcji m iędzy tym , co uzyskiw ano w najbardziej w ysublim ow anych rozw ażaniach teoretycznych, a tym, co robili ekonom etrycy zajm ujący się rozw iązyw aniem problem ów codziennej praktyki ekonom icznej. Ci ostatni, na ogół nie znając metodologii

budow ania m odeli w praktyce, w ypracow ali w łasne podejście, które spraw iło, że wiele prac ekonom etrycznych w dziedzinie zastosowań było nieprzekonujących. Ponadto okazało się, że użyteczność niektórych w ielkich m odeli m akroekonom icznych je s t niew ielka i może być zastąpiona prostym i m etodam i szeregów czasow ych.

Te oraz inne przyczyny spraw iły, że opinie o ekonom etrii można było podzielić na trzy grupy:

- je s t to sw ego rodzaju szarlataneria,

- podstaw y są w łaściw e, zaś kryzys w ynika z błędnej specyfikacji i niedoskonałej estym acji,

- zrew idow ać należy podstaw y, czyli tzw. założenia Komisji C ow lesa.

O m aw iana książka zaw iera poglądy trzeciej grupy.

W rozdziale drugim A utorzy ukazują, w jaki sposób tzw. przerzucanie danych m a w pływ na w ybór m odelu oraz uzasadniają, że R oraz statystyki t-S tudenta nie są zbyt m ocnym i kryteriam i tego wyboru, bow iem eksperym entator m oże w pływ ać na te wartości i w pewnym stopniu je kontrolow ać. Zatem w iaiyg odność, ja k ą m ożna przypisyw ać dow olnem u oszacow aniu w m odelu ekonom etrycznym , je s t z pew nością zależna od procesu, który doprow adził do je g o uzyskania.

Po ukazaniu słabości założeń, a także m etodologii tradycyjnej ekonom etrii poznajem y w rozdziale trzecim źródła now oczesnej m etodologii, dla której im pulsem stała się praca z 1978 roku autorstw a Dawidsona, H endry’ego, Srby i Y eo (zw ana skrótem D H SY ), dotycząca m odelow ania zagregow anej funkcji konsum pcji dla W ielkiej Brytanii. Autorzy om aw ianej książki zapoznają nas z podstaw am i analizy DHSY w uproszczonej i zm odyfikow anej postaci, a także w prow adzają w teorię m odelow ania konsum pcji oraz ob jaśn iają w ydruki kom puterow e, uzyskane dla pew nego pakietu oprogram ow ania ekonom etrycznego (PC-G IV E). W rozdziale tym znajdujem y rów nież podstaw y teorii ekonom icznej, niezbędnej do form ułow ania m odeli zagregow anych wydatków konsum pcyjnych, dochodu absolutnego i dochodu perm anentnego oraz oceny param etrów tego m odelu. Z apoznając się z tym rozdziałem zauw ażm y, że dobry em piryczny m odel ekonom etryczny konsum pcji m ożna zbudow ać startując od dość rozbudow anego m odelu ogólnego i następnie stopniow o zredukow ać je g o w ielkość oraz przekształcić zm ienne za pom ocą testów w postaci liniow ych i nieliniow ych w arunków ograniczających. U ogólnienie tego znajdujem y w rozdziale czw artym , w którym poznajem y, w jak i sposób od m odelow ania ogólnego m ożem y przechodzić do m odelow ania szczególnego (generał - to -sp e cific

m odelling). Punktem w yjścia je s t tu pew ien model dynam iczny bez specjalnych ograniczeń, zw any m odelem ogólnym . N astępnie za pom ocą m nożników L agrange’a lub W alda, testujem y sensow ne warunki ograniczające i tym sposobem redukujem y je g o wielkość. Autorzy p o kazują to na przykładzie m odelu w postaci autoregresji z rozłożonymi opóźnieniam i (A utoregressive D ustributed Lag, ADL) z je d n ą zm ienną objaśniającą:

y. = L 1yt., + B0x t + fi|X ,.|+ e,

N astępnie pokazują, ze istnieje co najm niej dziesięć ekonom icznie sensow nych m odeli, które m ożna otrzym ać z powyższego przez nakładanie na param etry pew nych w arunków ograniczających. Dla frakcji konsum pcji dla W ielkiej Brytanii m am y w książce stylizowany wydruk kom puterow y (PC - G IV E).

W rozdziale piątym zapoznajem y się z analizą kointegracji w ekonom etrii szeregów czasow ych, która została w prow adzona w połowie lat osiem dziesiątych i uw ażana je s t za najw ażniejszy elem ent obecnego rozw oju m odelow ania ekonom etrycznego. Dla lepszego rozum ienia w yw odów A utorzy p rzytaczają nieodzow ne inform acje dotyczące procesów stochastycznych, szeregów niestacjonarnych i procesów zintegrow anych. Dalej zapoznajem y się z istotą testow ania stopnia integracji każdej zm iennej w ystępującej w m odelu za pom ocą testów D ick ey’a i Fullera (D -F), D ickey;a-H aszy-F ullera (D H F) oraz Hylleberga, E ngle;a G rangera i Y oo (H EG Y ).

Pow ażnym problem em dla ekonom etrii em pirycznej byw ają szeregi czasow e, charakteryzujące się trendem , co może prowadzić do pozornych regresji, nieinterpretow alnych w artości statystyki t-Studenta oraz innych fałszyw ych inform acji o badanym zjawisku. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problem em je st wprow adzenie tzw. kointegracji dla szeregów czasow ych i metod testowania. W książce znajdujem y przystępny i w yczerpujący wykład o tym zagadnieniu, ilustrację przykładem zagregow anej K onsum pcji DHSY oraz wykład kom puterow y param etrów dla testów DHF i DF.

Szczególnie interesujące s ą rozw ażania rozdziału szóstego, w których ukazano słabości tzw. m odeli strukturalnych oraz przedstawiono założenia pionierskiej dla now oczesnej ekonom etrii pracy Simsa. Z ałożenia te są następujące:

- nie należy nakładać tzw. w arunków zerow ych, nie ma ścisłej, poprzedzającej m odelow anie, teorii ekonom icznej, która stanow iłaby podstaw ę m odelu.

Pow yższe, rew olucyjne zasady m ają dalekosiężne konsekwencje, a m etodologia oparta o nie byw a często nazyw ana ateoretyczną m akroekonom ią. W oparciu o te założenia zbudow ano tzw. modele w ektorow ej autoregresji (vector autoregressive m odel, VAR). W książce zapoznajem y się z podstaw am i m odeli V A R , ekonom etrycznym i pojęciam i przyczynow ości i w nioskow ania w oparciu o nie. Poznajemy rów nież różne w arianty m odelu V A R dla m odelu DHSY wraz z w ydrukam i kom puterow ym i.

W rozdziale siódm ym om ów iono m odelow anie egzogeniczności, ja k o sw ego rodzaju kom prom isu m iędzy k oniecznością ograniczania w ielkości m odelu a w łasnościam i danych statystycznych użytych do m odelow ania. Innymi słowy, je s t to połączenie elem entów m odelowania strukturalnego i m odelow ania V A R. W rozdziale tym znajdujem y próbę zdefiniow ania egzogeniczności słabej i silnej przy założeniach, że interesujące nas param etry są niezm ienne w czasie i ze względu na zmiany w artości poszczególnych zm iennych - struktura takiego modelu jest zatem stała (m odel niezm ienny). Dalej rozw aża się skutki występow ania zmian spow odow anych przez te zm ienne, których w artości zależą od osób podejm ujących decyzje odnośnie np. stopy procentow ej, podatków, cel itp. M am y tu w ięc swego rodzaju „zm ienne polityczne” (instrum enty, interw encje polityczne). W ten sposób dochodzim y do przypadku, w którym pew ne zm ienne m ożna bezpiecznie w ykorzystać jako instrumenty polityki gospodarczej, a zatem są one słabo lub silnie egzogeniczne i ich zm iany nie pływ ają na param etry m odelu. Pozw ala to w prow adzić pojęcie superegzogeniczności zm iennej i przybliżyć tzw. krytykę Lucasa. Jak w iadom o, w 1976 r. Lucas zakw estionow ał zasadność w ykorzystyw ania m odeli ekonom etrycznych do sym ulacji w dziedzinie polityki gospodarczej, stw ierdzając, że struktura m odelu, mimo nawet doskonałości oszacow ań param etrów i je g o stabilności w okresie prób, nie m oże się zm ienić pod w pływ em oczekiw ań dotyczących polityki. W rozdziale tym znajdujem y objaśnienia tego problem u na konkretnym przykładzie. W arto zauw ażyć, że prac na tem at egzogeniczności i superegzogeniczności je s t jeszcze niew iele.

Jak w iadom o, najw iększym problem em w ekonom etrii jest w ybór najlepszego m odelu. Poniew aż tego a priori nie w iadom o, prawie niepraw dopodobnym jest, aby uzyskane m odele pewnego, bardziej złożonego zjaw iska były jednakow e. Tem u zagadnieniu pośw ięcony jest ósm y i ostatni rozdział książki. Z najdujem y tu testy w yboru modelu, a

w śród nich m ało je szc ze znany i badany test obejm ow ania. Ilustracją testu obejm ow ania je s t porów nanie funkcji konsum pcji DHSY z odpow iadającą jej funkcją otrzym aną z dynam icznego m odelu popytu H outhakkera - Taylora. Do zw iązanych z tym rozw ażań teoretycznych dołączony jest stylizow any w ydruk kom puterow y.

Książka kończy się zestaw em dziesięciu ćw iczeń, których rozw iązanie będzie potw ierdzeniem zrozum ienia om awianych treści, czego w szystkim czytelnikom serdecznie życzę.

Zbigniew Dulewicz

L . G i l i c i ń s k i : W y k o n y w a n i e p r a w w ł a s n o ś c i

INTELEKTUALNEJ W PRAW IE W SPÓ LN O TY EU RO PEJSKIEJ,

Dom

ABC 1997, s. 289

Pełne członkostw o Polski we W spólnocie Europejskiej będzie w ym agało ogrom nych zm ian w dostosow aniu do standardów W spólnoty - zarów no polskiej gospodarki, ja k i ustaw odaw stw a. W ielką uwagę należy więc zw racać na w szelkie publikacje zw iązane z działalnością WE, jak też dotyczące polskiego członkostw a w tej organizacji.

O ba te warunki spełnia książka Lecha G ilicińskiego zatytułowana:

W ykonywanie p ra w w łasności intelektualnej w p raw ie Wspólnoty E uropejskiej, w ydana w 1997 roku przez Dom W ydaw niczy ABC.

Dotyczy ona jednej z najw ażniejszych dziedzin prawa w spólnotow ego - polityki konkurencji, bez której nie m ożna byłoby osiągnąć zam ierzonego celu - w spólnego rynku. Z ostała ona unorm ow ana w Traktacie Rzymskim w artykułach 85 - 94. W przedstaw ianym opracow aniu autor zawęził krąg sw oich badań do m ało znanego lecz niezw ykle w ażnego praw a własności intelektualnej. O m aw iana pozycja liczy 289 stron i składa się z dwóch części:

- pierw sza dotyczy ograniczeń w ykonyw ania praw własności intelektualnej w ynikających z praw a o swobodnym przepływie tow arów i reguł konkurencji EWG;

- druga - w ykonyw ania praw własności intelektualnej w świetle Układu E uropejskiego ustanaw iającego stow arzyszenie między R zeczypospolitą P olską a W spólnotą Europejską i państwami członkow skim i WE.