ekonometria
ZF II MSZ gr. 1, ZiM
Prowadzący:
mgr Piotr Michalski (+48) 71 36 80 738
piotr.michalski@ae.wroc.pl mgr Jacek Międzybrodzki jacek miedzybrodzki@o2.pl
Program laboratoriów
Lp. Tematyka Zalecana literatura
1. Model regresji prostej – estymacja linii charakterystycznej akcji.
[Dz]: 1.2; [J]: 6.6 2. Współczynnik korelacji wielorakiej. Estymacja KMNK mo-
deli regresji wielorakiej. Estymacja NMNK modeli nie- liniowych. Transformacja liniowa.
[Dz]: 2.2, 3.1, 3.2, 4, 6 [G]: 5.1–5.5
3. Weryfikacja modelu: heteroskedastyczność, autokorelacja, normalność rozkładu składnika losowego.
[Dz]: 6.3–6.6 [G]: 4.2–4.3 4. Modele jakościowych cech zależnych: estymacja liniowego
modelu prawdopodobieństwa i modelu regresji logistycznej.
[M]: 8.7–8.9 5. Estymacja modeli wielorównaniowych: pośrednia MNK,
2MNK.
[Dz]: 8.1–8.5 [N]: 8.1–8.7 [G]: 9.1–9.5
Literatura podstawowa
[Dz] Dziechciarz J. (red.): Ekonometria – metody, przykłady, zadania. Wrocław: Wydawni- ctwo AE we Wrocławiu, 2003.
Literatura uzupełniająca
[G] Gajda J.: Ekonometria. Warszawa: C.H. Beck, 2004.
[J] Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko fi- nansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
[M] Maddala G. S.: Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
[N] Nowak E.: Zarys metod ekonometrii. Warszawa: PWN, 2002.
1
