OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza i zarządzanie inwestycjami na kierunku Zarządzanie

(1)

Poznań, dnia 1 października 2015 roku dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak

Katedra Nauk Ekonomicznych

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

dla przedmiotu Analiza i zarządzanie inwestycjami na kierunku Zarządzanie

I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia:

Analiza i zarządzanie inwestycjami

2. Kod modułu kształcenia:¹ 10-AZI-z2

3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):

obowiązkowy

4. Kierunek studiów:

Zarządzanie

5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):

studnia II stopnia

6. Rok studiów:

drugi rok studiów

7. Semestr (zimowy lub letni):

semestr letni

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:

studia stacjonarne: 40 godzin wykładu

studia niestacjonarne: 10 godzin wykładu+ 23 godziny e-learningu + 7 godzin konwersatorium

9. Liczba punktów ECTS:

4 punkty ECTS

10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej zajęcia:

dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak (awozniak@amu.edu.pl )

11. Język wykładowy:

język polski

1 Kod modułu (przedmiotu) z sytemu USOS.

(2)

II. Informacje szczegółowe

1. Cel modułu kształcenia:

Celem zajęć jest przedstawienie charakterystyki instrumentów finansowych mogących stanowić przedmiot inwestycji oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania różnorodnych metod oceny ich atrakcyjności inwestycyjnej. Prezentowane są zasady konstruowania portfeli składających się z papierów wartościowych o stałym i zmiennym dochodzie. Szczególny nacisk kładziony jest na analizę ryzyka oraz zaznajamianie studentów z technikami jego ograniczania.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

Przystąpienie do kursu wymaga podstawowej wiedzy z następujących przedmiotów: matematyka finansowa, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia i finanse przedsiębiorstw.

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:²³

Symbol efektów kształcenia⁴

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów⁵

AZI_01

przedstawić charakterystykę poszczególnych instrumentów finansowych oraz ocenić pozytywne i negatywne aspekty wybranych inwestycji finansowych

K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_K04, K_K05, K_K07

AZI_02 określić rodzaj i poziom podejmowanego ryzyka w procesie lokowania środków finansowych oraz zastosować w praktyce poznane zasady zrządzania ryzykiem

AZI_03 wykorzystać uzyskaną wiedzę na temat metod

przeprowadzania analizy fundamentalnej i technicznej do oceny atrakcyjności inwestycyjnej wybranych

instrumentów

AZI_04 konstruować portfele papierów wartościowych o zmiennym dochodzie w oparciu o przyjęte zasady, zachowując odpowiednią relację między oczekiwanym zwrotem z inwestycji a akceptowanym poziomem ryzyka

AZI_05 dokonać wyceny obligacji oraz tworzyć portfele papierów dłużnych stosując poznane strategie inwestycyjne

K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06,

2 Zasadniczo należy nawiązać do kierunkowych efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności społecznych.

Jednak nie należy dzielić efektów kształcenia danego modułu na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia, ani też każdego efektu. Jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy.

3 Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.

4 Kod modułu kształcenia, np. PK_01 (PK-kod modułu „Prawo karne” w USOS).

5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Prawo (np. K_W01, K_U01,...), gdzie: W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia); 01, 02…–

numer efektu kształcenia.

(3)

K_K04, K_K05, K_K07

AZI_06 wycenić instrumenty pochodne w oparciu o model Blacka-Scholesa

4. Treści kształcenia:⁶

Nazwa modułu kształcenia:

Analiza i zarządzanie inwestycjami

Symbol treści

kształcenia⁷ Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów

kształcenia modułu⁸

TK_01 Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych mogących

stanowić przedmiot inwestycji. AZI_01

TK_02 Zarządzanie ryzykiem w procesie inwestowania. AZI_02

TK_03 Ocena instrumentów finansowych w oparciu o analizę

fundamentalną i analizę techniczną. AZI_03

TK_04

Zasady konstruowania portfeli papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. Teoria portfelowa: Markowitza, rynku kapitałowego i arbitrażowej wyceny.

AZI_04

TK_05

Wycena obligacji. Strategie zarządzania portfelem obligacji. AZI_05

TK_06 Wycena opcji w modelu Blacka-Scholesa.

AZI_06

5. Zalecana literatura:

Dostępne na rynku aktualne podręczniki do przedmiotu.

Literatura podstawowa:

R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998

F. Reilly, K. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu:

6 Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba treści kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.

7 np. TK_01, TK_02.

8 np. AZI_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3 (kolumna pierwsza).

(4)

Na studiach niestacjonarnych cześć zagadnień wskazanych w treściach kształcenia jest opracowywana samodzielnie przez studenta z wykorzystaniem e-learningu.

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.:

Informacje o rodzajach i dostępności materiałów wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć prowadzący przekazuje na początku semestru.

III. Informacje dodatkowe

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania:

Nazwa modułu (przedmiotu):

Analiza i zarządzanie inwestycjami

Symbol

efektu kształcenia dla modułu⁹

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć¹⁰

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia¹¹¹²

AZI_ 01-06 TK_01-06 wykład

zaliczenie przedmiotu przeprowadzane w formie pisemnej

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu):

Analiza i zarządzanie inwestycjami

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności¹³ Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Studia stacjonarne: 40 godzin wykładu Studia niestacjonarne: 10 godzin wykładu, 7 godzin konwersatorium

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)¹⁴¹⁵

Studia stacjonarne: 80 godzin (120 godzin

wynikających z 4 punktów ECTS minus 40 godzin zajęć przewidzianych w planie)

Studia niestacjonarne: 103 godziny, w tym 23 godz. e-learningu (120 godzin wynikających z 4 punktów ECTS minus 17 godzin zajęć

przewidzianych w planie)

Suma godzin 120 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu

(przedmiotu) 4 punkty ECTS

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

9 np. AZI_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3.

10 np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II.4.

11 Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące (F) jak i podsumowujące (P).

12 Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

13 Godziny lekcyjne, gdzie 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min.

14 Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu.

15 Przy przeliczeniu 30 godzin pracy studenta na 1 punkt ECTS. Wtedy pracę własną studenta należy obliczyć poprzez iloczyn 30 i liczby punktów ECTS dla danego modułu, pomniejszony o łączną liczbę godzin poświęconych na zajęcia w planie.

(5)

4 punkty ECTS

Student otrzymuje wszystkie wyżej wymienione punkty ECTS w przypadku uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia przedmiotu.

4. Kryteria oceniania:

Przy ocenie studenta stosuje się następujące kryteria oceny:

• znajomość zagadnień uwzględnionych w treściach kształcenia

• umiejętność wykorzystania uzyskanej wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych