Model Dynamic-AAGE jako potencjalne narzĊdzie analizy

Zwykle modele DSGE nie są budowane z myĞlą o przeprowadzaniu analiz umoĪliwiających szczegóáowe odzwierciedlenie funkcjonowania sektora rolno- -ĪywnoĞciowego. Z punktu widzenia potencjalnego wykorzystania do ewaluacji narodowej polityki rolnej bardzo interesującym przykáadem jest Model Dynamic--AAGE. Jest on dynamiczną wersją modelu Agricultural Applied General Equili-brium, bĊdącego modelem równowagi ogólnej, opracowanym w sposób umoĪli-wiający przeprowadzanie analiz adresowanych do sektora rolno-ĪywnoĞciowego.

Obydwa modele są stosowane przez DuĔski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Ry-boáówstwa [Adams i in. 2002, s. 2-3]. Wydaje siĊ, Īe model Dynamic-AAGE, jako dynamiczny stosowany model równowagi ogólnej, po dokonaniu odpowied-nich zmian i uzupeánieĔ, mógáby sáuĪyü do analiz polskiego rolnictwa i gospodar-ki ĪywnoĞciowej, w tym modelowania skutków róĪnych rodzajów polityki.

Ze wzglĊdu na relatywnie szczegóáowe ujĊcie rolnictwa, jako dziaáu gospodarki narodowej, moĪe byü on teĪ pierwowzorem dla budowy modelu polskiego.

Modelowanie z wykorzystaniem Dynamic-AAGE pozwala stworzyü ob-raz gospodarki o duĪym stopniu szczegóáowoĞci dla kaĪdego roku. Model moĪe takĪe generowaü sekwencje rozwiązaĔ rocznych, powiązanych z sobą np. wa-runkiem równoĞci początkowych i koĔcowych stanów kapitaáu w poszczegól-nych latach. Tradycyjnie, stosowane modele równowagi ogólnej, jak Dynamic-AAGE, wykorzystywane są do udzielania odpowiedzi na pytania warunkowe typu: jak wyglądaáaby gospodarka w danym roku, gdyby zmiana polityczna lub inne zakáócenie pojawiáo siĊ w latach poprzednich. Zwykle, nie káadzie siĊ naci-sku na przewidywanie, jak bĊdzie wyglądaáa gospodarka w konkretnym roku w przypadku braku szoku lub wskutek podąĪania ĞcieĪką dostosowania od chwi-li, w której pojawia siĊ szok. Jednak niektóre modele (np. model gospodarki

australijskiej MONASH) umoĪliwiają tworzenie realistycznych prognoz, cechu-jących siĊ duĪym stopniem uszczegóáowienia dla okresu dáuĪszego niĪ dekada.

Do prognozowania z uĪyciem Dynamic-AAGE, poza bazą danych z kon-kretnego roku, wykorzystywane są:

a) dane statystyczne z okresu piĊciu minionych lat dotyczące rachunków na-rodowych, handlu miĊdzynarodowego i rynków rolnych;

b) prognozy na okres przyszáej dekady dostarczane przez DuĔską RadĊ Ekono-miczną oraz DuĔski Instytut Ekonomiki ĩywnoĞci, Rolnictwa i Ryboáówstwa;

c) zaáoĪenia odnoĞnie zmian preferencji gospodarstw domowych i technolo-gii produkcyjnych przemysáu oparte na wartoĞciach przyjĊtych w modelu MONASH i uzupeánionych o wyniki analiz wáasnych;

d) ujĊcie znanych, mających nastąpiü zmian polityki w caáym okresie pro-gnozowania, takich jak np. zmiana minimalnego, wymaganego obszaru czy teĪ reformy WPR.

Prognozy dają obraz mikroekonomiczny, spójny ze scenariuszem makro-ekonomicznym i innymi danymi wejĞciowymi. Takie prognozy mogą byü intere-sujące zarówno z punktu widzenia podejmujących decyzje w sferze polityki, jak i w biznesie. SáuĪą one takĪe jako realistyczny przypadek bazowy, stanowiący punkt odniesienia w poszukiwaniu odpowiedzi na tradycyjne pytania warunkowe.

W modelu Dynamic-AAGE wyodrĊbnia siĊ piĊü typów podmiotów: prze-mysá, wytwórcy kapitaáu, gospodarstwa domowe, rząd i podmioty zagraniczne [Adams i in. 2002, s. 3-4]. KaĪda gaáąĨ przemysáu ma powiązanego ze sobą wy-twórcĊ kapitaáu, który produkuje jednostki kapitaáu specyficzne do danej gaáĊzi przemysáu. WystĊpuje teĪ pojedyncze, reprezentatywne gospodarstwo domowe i sektor rządowy. Zachowanie podmiotów zagranicznych obrazuje krzywa popytu na eksport produktów krajowych i krzywa podaĪy importu miĊdzynarodowego.

JeĞli chodzi o charakter rynków i ksztaátowanie siĊ cen, to w modelu Dy-namic-AAGE podaĪ i popyt na towary są determinowane w wyniku optymalizacji zachowaĔ podmiotów na konkurencyjnych rynkach. Optymalizacja zachowania determinuje równieĪ popyt przemysáu na pracĊ i kapitaá. ZaáoĪenie o konkuren-cyjnych rynkach implikuje równoĞü cen producenckich i kosztów marginalnych kaĪdej gaáĊzi przemysáu. Popyt równa siĊ podaĪy na wszystkich rynkach, nie li-cząc rynku pracy, gdzie moĪe byü wprowadzony warunek nadwyĪki podaĪy.

W przypadku popytu na nakáady wykorzystywane w produkcji towarów w modelu uwzglĊdnia siĊ dwie szerokie kategorie: nakáady poĞrednie i czynniki podstawowe. Firmy w kaĪdej gaáĊzi przemysáu wybierają kombinacjĊ nakáadów,

która minimalizuje koszty produkcji dla wybranego poziomu nakáadów. Firmy są ograniczone w wyborze nakáadów przez daną technologiĊ produkcji.

Popyt gospodarstw domowych jest odzwierciedleniem zakupów zestawu dóbr przez reprezentatywne gospodarstwo maksymalizujące funkcjĊ uĪyteczno-Ğci wzglĊdem ograniczenia budĪetowego. Nabywane zestawy dóbr są kombina-cjami produktów importowanych i krajowych, a wydatki gospodarstw domo-wych są determinowane przez funkcjĊ konsumpcji typu keynesowskiego, jako funkcjĊ dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych.

Popyt na nakáady kapitaáowe oraz poziom inwestycji determinowany jest w kaĪdej z gaáĊzi przemysáu przez wytwórców kapitaáu, stosujących kombinacje nakáadów do wytwarzania jednostek kapitaáu. Wybierając te nakáady, minimali-zują oni koszty wzglĊdem technologii, podobnie jak w przypadku nakáadów wy-korzystywanych w bieĪącej produkcji, z tą róĪnicą, Īe nie wykorzystują oni pod-stawowych czynników produkcji. Wykorzystywanie czynników podpod-stawowych w kreacji kapitaáu jest uwzglĊdniane w nakáadach materiaáów budowlanych.

Rządowy popyt na towary moĪe byü ujĊty w modelu na trzy sposoby: en-dogenicznie, na zasadzie przesuwania wydatków rządowych wraz wydatkami gospodarstw domowych na konsumpcjĊ lub krajową absorpcją; endogenicznie, jako instrument, który ulega zmianie, aby dostosowaü siĊ do egzogenicznie okreĞlonego celu, jak np. dany poziom deficytu rządowego; bądĨ egzogeniczne.

W odniesieniu do popytu zagranicznego (eksportu miĊdzynarodowego) zdefiniowano jego trzy kategorie: tradycyjny obejmujący gáówne towary ekspor-towe, nietradycyjny i specjalne towary eksportowe. Zagraniczny popyt na trady-cyjne towary eksportowe opisują funkcje malejące. Towarowa kompozycja za-gregowanego eksportu traktowana jest, jako agregat Leontiefa, a popyt caákowi-ty jest powiązany ze Ğrednią ceną przez indywidualne funkcje popytu zagranicz-nego. Trzecia kategoria eksportu skáada siĊ z dóbr, które wymagają specjalnego, indywidualnego modelowania.

W przypadku popytu na import z zagranicy, model zawiera standardową specyfikacjĊ Armingtona nakáadów importowanych i produkowanych w kraju dla wszystkich gaáĊzi przemysáu. Zakáada siĊ wiĊc, Īe uĪytkownicy traktują to-wary krajowe i importowane jako niedoskonaáe substytuty. ZaáoĪenie Arming-tona jest takĪe wykorzystywane przy modelowaniu popytu przemysáu na nakáa-dy inwestycyjne oraz popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych.

W modelu Dynamic-AAGE wystĊpują trzy rodzaje powiązaĔ miĊdzyokre-sowych dotyczących akumulacji kapitaáu fizycznego, akumulacji aktywów pie-niĊĪnych i procesu dostosowaĔ przesuniĊtych w czasie [Adams i in. 2002, s. 5-6].

W odniesieniu do fizycznej akumulacji kapitaáu zakáada siĊ, Īe inwestycje

doko-nane w roku t stają siĊ operacyjne z początkiem roku t+1. Przy tym zaáoĪeniu ka-pitaá w przemyĞle akumulowany jest zgodnie z funkcją:

Kt+1(i)=(1-DEP(i))×(Kt(i)+It(i)),

gdzie Kt(i) jest iloĞcią kapitaáu dostĊpnego w przemyĞle i w roku początkowym t, It(i) jest iloĞcią nowego kapitaáu, kreowanego na potrzeby przemysáu i podczas roku t, a DEP(i) jest stopą deprecjacji w przemyĞle i, traktowaną jako parametr ustalony. Dla początkowej wartoĞci kapitaáu t=0 równanie to moĪe byü wyko-rzystane w celu Ğledzenia ĞcieĪek szoków kapitaáowych w czasie w poszczegól-nych gaáĊziach przemysáu.

Inwestycje w przemyĞle i w roku t opisuje nastĊpująca zaleĪnoĞü:

Kt+1(i)/Kt(i)-1=Fit[ERORt(i)],

gdzie ERORt(i) to oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w przemyĞle i w roku t, a Fit[ ] to rosnąca funkcja oczekiwanej stopy zwrotu.

Oczekiwana stopa zwrotu w roku t moĪe byü specyfikowana na róĪne spo-soby. Model uwzglĊdnia oczekiwania statyczne i spójne z modelem oczekiwania wybiegające w przyszáoĞü. W przypadku oczekiwaĔ statycznych zakáada siĊ, Īe inwestorzy podczas formuáowania oczekiwaĔ odnoĞnie stóp zwrotu odnoszą siĊ jedynie do obecnych cen aktywów. W przypadku oczekiwaĔ racjonalnych stopa zwrotu jest przyjĊta jako równa wartoĞci aktualnej inwestycji 1$ w roku t w da-nej gaáĊzi przemysáu i, uwzglĊdniając zarówno dochody z wynajmu, jak i umo-rzenie wartoĞci tej inwestycji w roku t+1 zgodnie z obliczeniami w modelu.

Na akumulacjĊ aktywów finansowych skáadają siĊ zadáuĪenie rządowe net-to oraz posiadane zagraniczne zobowiązania netnet-to. PoniewaĪ gospodarka uczest-niczy w miĊdzynarodowej wymianie handlowej, moĪe akumulowaü dáug ze-wnĊtrzny. ZadáuĪenie jest aktualizowane w czasie przez saldo rachunku obrotów bieĪących. Saldo to stanowi sumĊ salda handlowego i dochodowego. Bilans han-dlu jest determinowany, jako caákowita wartoĞü eksportu pomniejszona o wartoĞü importu. Bilans rachunku dochodów to wartoĞü dochodu otrzymanego z zagrani-cy minus wartoĞü dochodu wypáaconego obcokrajowcom. Dochód jest sumą od-setek, dywidend i transferów. W celu naĞwietlenia ruchów na rachunku docho-dów w modelu uwzglĊdniono páatnoĞci z tytuáu odsetek i dywidend związanych z zadáuĪeniem zewnĊtrznym netto.

Wraz z upáywem czasu bilanse rocznych budĪetów rządowych determinu-ją dáug rządowy. Saldo budĪetu jest kalkulowane w ramach modelu, jako róĪni-ca miĊdzy dochodem rządu, a jego wydatkami. Dla wyjaĞnienia zmian salda bu-dĪetu bierze siĊ pod uwagĊ páatnoĞci odsetek netto od zadáuĪenia rządowego.

Dynamic-AAGE uwzglĊdnia przesuniĊty w czasie proces dostosowaĔ, który odzwierciedla dziaáanie rynku pracy w obejmujących kolejne lata

symula-cjach polityki. W komparatywnej analizie statycznej przyjmowane jest jedno z dwóch nastĊpujących zaáoĪeĔ odnoĞnie páacy realnej i zatrudnienia:

a) stawka páacy realnej dostosowuje siĊ natychmiastowo w taki sposób, Īe Īaden szok polityczny nie ma wpáywu na zagregowane zatrudnienie;

b) stawka páacy realnej nie podlega wpáywom szoków i dostosowaĔ zatrudnienia.

Dopuszcza siĊ trzecią, poĞrednią sytuacjĊ, w które páace realne mogą byü sztywne w krótkim i elastyczne w dáugim okresie, a zatrudnienie moĪe byü ela-styczne w krótkim i sztywne w dáugim okresie. W symulacjach polityki z roku na rok zakáada siĊ, Īe odchylenie w zakresie zmian stawki páac realnych propor-cjonalnie wzrasta z biegiem czasu w stosunku do odchyleĔ w zagregowanym zatrudnieniu na tle poziomu prognozy wyjĞciowej. Wspóáczynnik dostosowania jest wybierany tak, Īe oddziaáywania szoku na zatrudnienie są w znacznym stopniu wyeliminowane po okoáo dekadzie. Jest to spójne z modelowaniem ma-kroekonomicznym, w którym nie przyspieszająca inflacji stopa bezrobocia (NAIRU) jest egzogeniczna.

Algebraiczna forma modelu Dynamic-AAGE to:

F(X)=0,

gdzie F jest m-wektorem róĪniczkowalnych funkcji n zmiennych X, zaĞ n>m [Adams i in. 2002, s. 6-7]. Symulacje z wykorzystaniem tego modelu, przy danym rozwiązaniu początkowym dla n zmiennych, przeprowadzane są poprzez oblicze-nie zmian wartoĞci m zmiennych endogenicznych, w porównaniu do ich wartoĞci w rozwiązaniu początkowym, spowodowanych ruchami pozostaáych n-m zmien-nych. W symulacjach dla poszczególnych lat zmiany wartoĞci zmiennych egzoge-nicznych mierzone są z roku na rok. JeĞli rozwiązanie podstawowe odnosi siĊ do roku t, to pierwsze obliczenie tworzy rozwiązanie dla roku t+1. Rozwiązanie to moĪe staü siĊ rozwiązaniem podstawowym w obliczeniach, które dają rozwiązanie dla roku t+2. W takiej sekwencji rocznych obliczeĔ, poáączenia miĊdzy jednym a nastĊpnym rokiem polegają na tym, Īe liczba szoków kapitaáowych w wylicze-niach dla roku t-1 jest liczbą szoków otwierających w obliczewylicze-niach dla roku t.

Prognozując z wykorzystaniem modelu Dynamic-AAGE wprowadza siĊ do niego znaczną iloĞü informacji, pochodzących z zewnĊtrznych agencji pro-gnozujących. Model jest nastĊpnie wykorzystywany do Ğledzenia implikacji tych zewnĊtrznych prognoz dla struktury gospodarki.

Wiele zmiennych uwzglĊdnionych w symulacjach prognostycznych byáoby endogenicznych w symulacjach opartych na równowadze statycznej. W symula-cjach prognostycznych są one jednakĪe egzogeniczne, a korespondujące z nimi zmienne, które normalnie byáyby traktowane jako egzogeniczne, są

endogenicz-ne. Przykáady w tym zakresie mogą byü zarówno makroekonomiczne, jak i mi-kroekonomiczne, a mianowicie:

a) zewnĊtrznie dostarczane prognozy makroekonomiczne zawierają wzrost nakáadów czynników wytwórczych (zagregowane zatrudnienie i zagre-gowane inwestycje) oraz zagregowany realny PKB, stąd teĪ zagregowana zmiana techniczna wywoáana oszczĊdnoĞcią zuĪycia czynników jest na-rzucona, czyli jest endogeniczna;

b) prognozy makroekonomiczne zawierają zagregowaną prywatną kon-sumpcjĊ i rozporządzalny dochód gospodarstw domowych, stąd teĪ skáon-noĞü do konsumpcji musi byü endogeniczna;

c) jeĞli prognozy zawierają wolumen eksportu wybranych towarów rolnych, to aby je uwzglĊdniü, model musi swobodnie dokonywaü projekcji prze-suniĊü w popycie eksportowym.

W modelu wykorzystywane są prognozy nastĊpujących zmiennych ma-kroekonomicznych (Ğrednie roczne stopy wzrostu): realna konsumpcja prywat-na, realne inwestycje, realna konsumpcja publiczprywat-na, wielkoĞü eksportu miĊdzy-narodowego, wielkoĞü importu miĊdzymiĊdzy-narodowego, realne PKB, podaĪ pracy, zagregowane zatrudnienie, zagregowane szoki kapitaáowe, deflator PKB, cena ziemi, stopa zwrotu z kapitaáu, páaca nominalna, realna páaca producenta, indeks cen konsumenckich (CPI), terms of trade, dewaluacja realnej stopy procentowej, a takĪe ujĊte procentowo na koniec okresu bezrobocie (podaĪ pracy) oraz relacje dáugu zewnĊtrznego netto i dáugu publicznego do PKB [Adams i in. 2002, s. 7-9].

Jak wspomniano w modelu rozróĪnia siĊ trzy kategorie eksportu: trady-cyjny, nietradycyjny i specjalny. Eksport tradycyjny obejmuje towary, dla któ-rych udziaá eksportu w sprzedaĪy caákowitej jest wiĊkszy niĪ 40%. W przypad-ku eksportu nietradycyjnego, funkcja popytu odzwierciedla przesuniĊcia w po-pycie na eksport jako funkcjĊ indeksu cen eksportowych. Indeks to waĪona Ğrednia indywidualnych, nietradycyjnych cen eksportowych. Trzecia kategoria to: handel hurtowy, usáugi transportowe, transport i komunikacja. Pierwsze dwie nie stanowią realnego eksportu, poniewaĪ skáadają siĊ gáównie z marginalnej sprzedaĪy, która uáatwia eksport innych towarów. Eksport transportu i komuni-kacji dotyczy firm usáug transportu wodnego poza krajem i opáat naáoĪonych przez krajowe firmy telefoniczne i pocztĊ na zagraniczne firmy komunikacyjne za dystrybucjĊ rozmów przychodzących oraz poczty na terenie kraju.

Prognozy dotyczące sektora rolno-ĪywnoĞciowego z wykorzystaniem modelu Dynamic-AAGE mogą obejmowaü miĊdzy innymi takie podsektory, jak: zboĪowy, bydáa mlecznego i produktów mlecznych, trzody chlewnej i pro-duktów z miĊsa wieprzowego, propro-duktów z miĊsa woáowego, drobiu i

produk-tów drobiowych [Adams i in. 2002, s. 9-14]. MoĪliwe jest takĪe przeprowadze-nie prognoz strukturalnych, które mogą byü postrzegane, jako suplement dla tra-dycyjnych prognoz makroekonomicznych, dając obraz mikroekonomiczny spój-ny ze scenariuszem makroekonomiczspój-nym. Wydaje siĊ, Īe prognozy strukturalne mogą byü przedmiotem godnym uwagi dla róĪnych grup decydentów zaintere-sowanych perspektywami rozwoju poszczególnych sektorów. Ponadto, przewi-dywania strukturalne pozwalają na sformuáowanie odpowiedzi na podstawowe pytania typu: jak moĪe funkcjonowaü gospodarka, gdy zmieniaü siĊ bĊdzie poli-tyka lub gdy wystąpią innego typu zakáócenia w danym roku.

Dalsze doskonalenie prognoz strukturalnych moĪe dokonywaü siĊ na dwóch páaszczyznach, którymi są: poprawa jakoĞci informacji wejĞciowych oraz jakoĞci samego modelowania [Adams i in. 2002, s. 14]. JeĞli chodzi o pierwszą z nich to prognozy strukturalne, jak dotąd, nie uwzglĊdniają:

a) nowszych prognoz makroekonomicznych, w których brany jest pod uwa-gĊ rozwój gospodarki Ğwiatowej;

b) scenariuszy zmian preferencji gospodarstw domowych i technologii pro-dukcji, które opieraü siĊ powinny na trendach krajowych, co wymaga kal-kulacji tych trendów dla wzglĊdnie dáugiego okresu;

c) wystarczającej liczby analiz specyficznych dla danych sektorów, opraco-wywanych przez specjalnie utworzone grupy eksperckie, które z jednej strony zapewniaáyby stosowne dane wejĞciowe, a z drugiej weryfikowa-áyby jakoĞü wyników sporządzanych prognoz.

Z kolei, jeĞli chodzi o poprawĊ jakoĞci samego modelowania, odnosi siĊ ona do kwestii preferencji gospodarstw domowych, wáączenia róĪnego rodzaju pracy, uaktualnienia dáugu zewnĊtrznego i uwzglĊdnienia parametrów specy-ficznych dla danych sektorów, jak np. elastycznoĞci eksportu.

3.3. Zastosowanie strukturalnego modelu gospodarki polskiej klasy