S2X= n 1
i=1 n
(xi x)2 (1)
Cov(X, Y) = n 1
i=1 n
(xi x)(yi y) (2)
Dla regresji Y względem X (y = a1x+ b1):
rXY=
i=1 n
(xi x)2
i=1 n
(yi y)2
i=1 n
(xi x)(yi y)
= SXSY
Cov(X, Y)
(3)
a1= n
i=1 n
x2i (
i=1 n
xi)2 n
i=1 n
xiyi
i=1 n
xi
i=1 n
yi
= (4a)
=
i=1 n
(xi x)2
i=1 n
(xi x)(yi y)
= S2X Cov(X, Y)
= (4b)
= rYX
SX
SY
(4c)
b1= y a1x (5)
rYX= rXY= sign(a1) a√ 1a2 (6)
R2= r2XY= r2YX= 1
i=1 n
(yi y)2
i=1 n
(yi yi)2
= 1
i=1 n
(yi y)2
i=1 n
e2i
(7)
t=
1 r2XY
rXY
| |
n 2
√ ⇔ rXY=
t2+ n 2 t2
(8)
Własności macierzy korelacji:
1) 1 rij 1, 2) rii= 1, 3) rij= rji, 4) 0 detR detR1 detR2 . . . 1.
R= 1 detR detR
(9)
hkj=
i∈Lk
rij
| | r2j
(10)
Hk=
j∈Lk
hkj (11)