Wyb´ or formy funkcyjnej modelu
Wyk lad 5
8 listopada 2011
Wyb´or formy funkcyjnej modelu
Plan zaj e´
֒c
1 Wyb´or formy funkcyjnej modelu
Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego
Etapy doboru formy funkcyjnej
w praktyce
1 Dob´or formy, tak aby mo˙zliwa by la odpowied´z na pytanie badawcze
2 Szacunek modelu i ocena jako´sci na podstawie test´ow diagnostycznych
W praktyce wybiera sie t֒ e form֒ e funkcyjn֒ a, kt´֒ ora jest najs labiej odrzucana przez testy diagnostyczne.
Wyb´or formy funkcyjnej modelu Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego
Niech
yi = f (xi, θ, ǫi) (1) bedzie funkcj֒ a nieliniow֒
a.֒
Pod pewnymi warunkami istnieja takie funkcje, g , h i β, ˙ze֒ model (1) mo˙zna sprowadzi´c do modelu liniowego:
g(yi) = h(xi)β(θ) + ǫi (2) Oznaczajac g (y֒ i) = yi⋆, h(xi) = x⋆i oraz β(θ) = β⋆ mamy
yi⋆= x⋆iβ⋆+ ǫi (3)
Niech
yi = f (xi, θ, ǫi) (1) bedzie funkcj֒ a nieliniow֒
a.֒
Pod pewnymi warunkami istnieja takie funkcje, g , h i β, ˙ze֒ model (1) mo˙zna sprowadzi´c do modelu liniowego:
g(yi) = h(xi)β(θ) + ǫi (2) Oznaczajac g (y֒ i) = yi⋆, h(xi) = x⋆i oraz β(θ) = β⋆ mamy
yi⋆= x⋆iβ⋆+ ǫi (3)
Wyb´or formy funkcyjnej modelu Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego
Niech
yi = f (xi, θ, ǫi) (1) bedzie funkcj֒ a nieliniow֒
a.֒
Pod pewnymi warunkami istnieja takie funkcje, g , h i β, ˙ze֒ model (1) mo˙zna sprowadzi´c do modelu liniowego:
g(yi) = h(xi)β(θ) + ǫi (2) Oznaczajac g (y֒ i) = yi⋆, h(xi) = x⋆i oraz β(θ) = β⋆ mamy
yi⋆= x⋆iβ⋆+ ǫi (3)
Przyk lad
Model pot
egowy (logliniowy)֒
Yi = X1iβ1X2iβ2. . . XKiβKeǫi (4) Zadanie
Jakie zastosowa´c funkcje, ˙zeby model (4) przekszta lci´c do modelu linowego?
Wyb´or formy funkcyjnej modelu Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego
Yi = X1iβ1X2iβ2. . . XKiβKeǫi | ln() ln(Yi) = ln(X1iβ1X2iβ2. . . XKiβKeǫi)
ln(Yi) = β1ln(X1i) + β2ln(X2i) + · · · + βKln(XKi) + ǫi Niech yi = ln(Yi) oraz xji = ln(Xji), wtedy mamy:
yi = β1x1i + β2x2i + . . .KxKi + ǫi
Wniosek
zale˙zno´sci miedzy zmiennymi ekonomicznymi nie zawsze s֒ a֒ liniowe
ale
model liniowy jest w praktyce wystarczajaco dobrym֒ przybli˙zeniem,
zw laszcza, ˙ze
za pomoca odpowiednich przekszta lce´֒ n zale˙zno´s´c nieliniowa֒ mo˙zna sprowadzi´c do zale˙zno´sci liniowej wzgledem֒
przekszta lconych zmiennych
Wyb´or formy funkcyjnej modelu Sprowadzenie modelu nieliniowego do liniowego
Wniosek
zale˙zno´sci miedzy zmiennymi ekonomicznymi nie zawsze s֒ a֒ liniowe
ale
model liniowy jest w praktyce wystarczajaco dobrym֒ przybli˙zeniem,
zw laszcza, ˙ze
za pomoca odpowiednich przekszta lce´֒ n zale˙zno´s´c nieliniowa֒ mo˙zna sprowadzi´c do zale˙zno´sci liniowej wzgledem֒
przekszta lconych zmiennych
Wniosek
zale˙zno´sci miedzy zmiennymi ekonomicznymi nie zawsze s֒ a֒ liniowe
ale
model liniowy jest w praktyce wystarczajaco dobrym֒ przybli˙zeniem,
zw laszcza, ˙ze
za pomoca odpowiednich przekszta lce´֒ n zale˙zno´s´c nieliniowa֒ mo˙zna sprowadzi´c do zale˙zno´sci liniowej wzgledem֒
przekszta lconych zmiennych