Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe
4.3. Słynne rozkłady.
Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
Przykłady rozkładów dyskretnych
r. jednopunktowy
Rozkład jednopunktowy. . .
. . . jest skupiony w jednym punkcie, powiedzmy s.
Jeśli X ma taki rozkład, wówczas PX({s}) = P(X = s) = 1
1
s
Przykład: Magik ma jedną monetę, która ma na obu stronach Orła. Rzuca tą monetą s razy. Niech X będzie liczbą Orłów, które wypadły w trakcie eksperymentu.
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. dwupunktowy
Rozkład dwupunktowy (Bernoulliego). . .
. . . jest skupiony na {0, 1},
jest opisywany przez parametr p, gdzie 0 ¬ p ¬ 1 ozn. X ∼ Be(p) gdy
PX({0}) = P (X = 0) = q = 1 − p, PX({1}) = P (X = 1) = p.
p
1 − p
1 0
Przykład: Magik ma jedną monetę, na której Orzeł wypada z
prawdopodobieństwem p. Magik rzuca monetą. Niech X będzie liczbą Orłów, które wypadły w trakcie eksperymentu.Wtedy X ∼ Be(p)
Uwaga:
Panuje bałagan w nomenklaturze jeśli chodzi o terminrozkład Bernoulliego!
r. dwumianowy
rozkład dwumianowy (Bernoulliego) ...
... określa liczbę sukcesów
w schemacie Bernoulliego z n doświadczeniami i prawdopodobieństwem sukcesu p, gdzie 0 ¬ p ¬ 1 Jest to rozkład dyskretny skupiony na zbiorze {0, 1, . . . , n}
ozn. gdy X marozkład dwumianowy, X ∼ Bin(n, p)
PX({k}) = P(X = k) = n k
!
pk (1 − p)n−k, dla k = 0, 1, . . . , n
Przykład: Magik ma jedną monetę, na której Orzeł wypada z
prawdopodobieństwem p. Magik rzuca monetą n razy. Niech X będzie liczbą Orłów, które wypadły w trakcie eksperymentu. Wtedy X ∼ Bin(n, p).
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. dwumianowy
Rozkład dwumianowy
Jeśli X ∼ Bin(n, p), wówczas najbardziej prawdopodobna wartość
(przynajmniej jeśli (n + 1)p /∈ {0, 1, 2, . . . }) to
b(n + 1)pc
r. dwumianowy
Rozkład dwumianowy, n = 7, p = 0, 5
0 2 4 6
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
b(7 + 1) · 0, 5c = 4
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. dwumianowy
Rozkład dwumianowy, n = 7, p = 0, 2
0 2 4 6
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
b(7 + 1) · 0, 2c = 1
r. dwumianowy
Rozkład dwumianowy, n = 7, p = 0, 9
0 2 4 6
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
b(7 + 1) · 0, 9c = 7
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. Poissona
Rozkład Poissona
X ma rozkład dwumianowy Bin(n, p) oraz
np ≈ λ, gdzie λ–stała dodatnia i n bardzo duuuuże?
Dla ustalonego k oraz p = pn takiego, że npn→ λ, gdy n → ∞
P (X = k ) = n k
!
pnk(1 − pn)n−k → λk k! · e−λ. Uzasadnienie:...
r. Poissona
Rozkład Poissona
Zmienna X ma rozkład Poissona z parametrem λ > 0 ozn. X ∼ Po(λ),
gdy jest skupiona na zbiorze {0, 1, 2, . . . } i
PX({k}) = P(X = k) = e−λ λk k!
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. Poissona
Rozkład Poissona
Przykład
Do dużego ciasta wrzucamy ogromną liczbę rodzynków, po upieczeniu ciasto kroimy na równe części (skoro ciasto było ogromne to części jest niezmiernie dużo).
Jaki rozkład ma liczba rodzynków w kawałku ciasta?
Przykład
Mierzymy liczbę zdenerwowanych klientów, którzy przyszli w ciągu dnia do banku. Jaki rozkład ma ta liczba?
ogólnie: mamy dużą liczbę obiektów,
każdy z nich ma małą szansę, że coś ciekawego się z nim stanie, każdy obiekt jest niezależny,
pytamy: z iloma obiektami coś ciekawego się stało?
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. Poissona
Rozkład Poissona
Przykład
Do dużego ciasta wrzucamy ogromną liczbę rodzynków, po upieczeniu ciasto kroimy na równe części (skoro ciasto było ogromne to części jest niezmiernie dużo).
Jaki rozkład ma liczba rodzynków w kawałku ciasta?
Przykład
Mierzymy liczbę zdenerwowanych klientów, którzy przyszli w ciągu dnia do banku.
Jaki rozkład ma ta liczba?
ogólnie: mamy dużą liczbę obiektów,
każdy z nich ma małą szansę, że coś ciekawego się z nim stanie, każdy obiekt jest niezależny,
pytamy: z iloma obiektami coś ciekawego się stało?
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. Poissona
Rozkład Poissona
Przykład
Do dużego ciasta wrzucamy ogromną liczbę rodzynków, po upieczeniu ciasto kroimy na równe części (skoro ciasto było ogromne to części jest niezmiernie dużo).
Jaki rozkład ma liczba rodzynków w kawałku ciasta?
Przykład
Mierzymy liczbę zdenerwowanych klientów, którzy przyszli w ciągu dnia do banku.
Jaki rozkład ma ta liczba?
ogólnie: mamy dużą liczbę obiektów,
każdy z nich ma małą szansę, że coś ciekawego się z nim stanie, każdy obiekt jest niezależny,
pytamy: z iloma obiektami coś ciekawego się stało?
r. Poissona
Rozkład Poissona λ = 0, 1
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. Poissona
Rozkład Poissona λ = 3
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
r. Poissona
Rozkład Poissona λ = 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. geometryczny
Rozkład geometryczny z parametrem 0 < p ¬ 1. . .
określaliczbę prób Bernoulliego
z prawdopodobieństwem sukcesu p, gdzie 0 ¬ p ¬ 1, wykonanychdo uzyskania pierwszego sukcesu.
Rozkład geometryczny z parametrem 0 < p ¬ 1, jest skupiony na zbiorze {1, 2, 3, . . . }.
Gdy X ∼ Geom(p)
PX({k}) = P(X = k) = (1 − p)k−1p, dla k = 1, 2, 3 . . .
Przykład: Magik ma jedną monetę, na której Orzeł wypada z
prawdopodobieństwem p. Magik rzuca monetą tak długo aż uzyska Orła. Niech X będzie liczbą rzutów, które Magik wykonał w trakcie eksperymentu. Wtedy X ∼ Geom(p).
r. geometryczny
Rozkład geometryczny p = 0, 9
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. geometryczny
Rozkład geometryczny p = 0, 5
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
r. geometryczny
Rozkład geometryczny p = 0, 1
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. dwum. ujemny
Rozkład ujemny dwumianowy
Rozważamy schemat Bernoulliego
z prawdopodobieństwem sukcesu p, gdzie 0 ¬ p < 1;
czekamy na r -ty sukces.
Ile wykonaliśmy prób?
Zmienna o rozkładzie ujemnym dwumianowym z parametrami r ∈ {1, 2, . . . } oraz 0 ¬ p < 1
jest skupiona na zbiorze {r , r + 1, r + 2, . . . },
PX({k}) = P(X = k) = k − 1 r − 1
!
(1 − p)k−rpr, dla k = r , r + 1, . . .
Przykład: Magik ma jedną monetę, na której Orzeł wypada z prawd. p. Magik rzuca monetą tak długo ażpo raz r –tyuzyska Orła. Niech X będzie liczbą rzutów, które Magik wykonał trakcie eksperymentu.
r. dwum. ujemny
Rozkład ujemny dwumianowy
Rozważamy schemat Bernoulliego
z prawdopodobieństwem sukcesu p, gdzie 0 ¬ p < 1;
czekamy na r -ty sukces.
Ile wykonaliśmy prób?
Uwaga
W klasycznych opracowaniach i podręcznikach rozkład ujemny dwumianowy definiuje się jako rozkład zmiennej losowej równej liczbie sukcesów w eksperymencie polegającym na oczekiwaniu na r –tą porażkę. Istnieje prosta zależność między tym rozkładem a tym zdefiniowanym powyżej. My definiujemy tak, aby łatwiej było Państwu zauważyć związek między rozkładem geometrycznym a ujemnym dwumianowym.
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
r. hipergeom.
Rozkład hipergeometryczny
Mamy N elementów,
spośród których m elementów jest specjalnych;
losujemy n (n ¬ m, N − m)różnychelementów tzn. losowanie jest bez zwracania / jednocześnie;
jaki rozkład ma liczba wylosowanych specjalnych elementów?
Zmienna losowa o rozkładzie hipergeometrycznym z parametrami: N, m, n
jest skupiona na zbiorze {0, 1, . . . , n}
PX({k}) = P(X = k) =
m k
N−m n−k
N n
dla k = 0, 1, . . . , n
Przykład: W urnie jest N kul (N m), z tego m kul czarnych a pozostałe są białe. Z urny losujemyjednocześnie (kolejno bez zwracana)n kul
(n ¬ m, n ¬ N − m). Niech X będzie liczbą wyciągniętych kul czarnych.
r. hipergeom.
Słynne rozkłady ciągłe
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
Rozkład jednostajny U([a, b]) na odcinku [a, b]. . .
to rozkład zadany gęstością
f (x ) = ( 1
b−a dla a ¬ x ¬ b
0 w przeciwnym wypadku
−→prawdopodobieństwo geometryczne!
F (x ) =
0 dla x < a,
x −a
b−a dla a ¬ x ¬ b, 1 dla x > b
Rozkład wykładniczy Exp(λ) z parametrem λ. . .
to rozkład zadany gęstością
f (x ) =
(λe−λx dla x 0
0 w przeciwnym wypadku
F (x ) =
(0 dla x < 0, 1 − e−λx dla x 0,
UWAGA: jest to ciągły odpowiednik rozkładu geometrycznego - liczymy czas do momentu zajścia pewnego zdarzenia.
Słynne rozkłady dyskretne Słynne rozkłady ciągłe
rozkład normalny N(m, σ
2). . .
to rozkład z gęstością
f (x ) = 1
√
2πσ2e−
(x −µ)2 2σ2
rozkład log-normalny
z parametrami m i σ2
X ma rozkładlog–normalny, gdy ln(X ) ma rozkład normalny
f (x ) =
√ 1 2πσxe−
(ln x −µ)2
2σ2 dla x > 0
0 dla x ¬ 0
EX = eµ+
σ2
2 , VarX = (eσ2− 1)e2µ+σ2