7. Estymacja przedziałowa
Zadanie 1. Niech X1, . . . , Xn będzie próbą losową prostą z rozkładu N (µ, σ02), gdzie σ0 > 0 jest znane. Skonstruuj najkrótszy 100(1 − α)% przedział ufności dla parametru µ.
Zadanie 2. Niech X1, . . . , Xn będzie próbą losową prostą z rozkładu U (0, θ), θ > 0.
Zbuduj najkrótszy przedział ufności dla θ na poziomie ufności 1 − α, dla ustalonego α.
Zadanie 3. Niech X1, . . . , Xn będzie próbą losową prostą z rozkładu ujemnego wykład- niczego E µ,σ1 o dystrybuancie
Fµ,σ(x) = 1 − exp
−x − µ σ
, x > µ.
Wiadomo, że zmienne losowe X1:n i
n
P
i=1
(Xi− X1:n) są niezależne, oraz, że
n
X
i=1
(Xi− X1:n) ∼ Γ
n − 1, 1 σ
.
Znajdź estymator przedziałowy na poziomie ufności 1 − α dla parametru σ.
Zadanie 4. Niech X = (X1, . . . , Xm) i Y = (Y1, . . . , Yn) będą dwiema niezależnymi próbami z rozkładów N (µX, σX2) i N (µY, σY2) odpowiednio. Podać przedział ufności na poziomie ufności 1 − α dla σX2/σY2, przy założeniu, że parametry µX i µY nie są znane.
Zadanie 5. Niech X1, . . . , Xn będzie próbą losową prostą z rozkładu Poiss(λ). Korzysta- jąc z zadania 5.2 wyznacz asymptotyczny przedział ufności dla parametru λ na poziomie ufności 1 − α.
Zadanie 6 (3.5.8). Skonstruować asymptotyczny przedział ufności dla prawdopodobień- stwa sukcesu θ w schemacie Bernoullego metodą stabilizacji wariancji.