Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od prawie 20 lat prowadzi badania i analizy makroekonomiczne. Na początku lat dziewięćdziesiątych, IBnGR, jako pierwszy ośrodek w Polsce, prowadził kwartalne szacunki produktu krajowego brutto. Obecnie w IBnGR prowadzone są wielokierunkowe analizy makroekonomiczne z tego zakresu. Prognozy IBnGR cieszą się dużym zainteresowaniem w kraju. Ponadto Instytut jest uczestnikiem tzw. konsensusu londyńskiego, do którego zaproszone zostały renomowane progno-styczne ośrodki krajowe i zagraniczne.
Prognozy makroekonomiczne opracowywane przez Instytut Badań nad Gospo-darką Rynkową powstają na podstawie własnych modeli ekonometrycznych. W In-stytucie opracowany zostały m.in. model długookresowego rozwoju gospodarczego Polski (do roku 2030), który wykorzystano między innymi do opracowania prognoz makroekonomicznych na potrzeby polityki energetycznej państwa. Obliczenia mode-lowe wspierane są zawsze wiedzą ekspercką, a ostateczna prognoza jest bilansowana przy wykorzystaniu systemu rachunkowości narodowej (układ kont), co zapewnia jej wewnętrzną spójność.
Prognozy wskaźników dla województwa opolskiego są pochodną prognoz ogólno-polskich, ponieważ rozwój gospodarczy województwa był, jest i będzie ściśle powią-zany z koniunkturą ogólnopolską. Nie mniej jednak, w celu sporządzenia prognozy dla województwa opracowany został odrębny model ekonometryczny. Model bazuje na danych rocznych obejmujących okres od 1995 roku. Wykorzystane zostały również ofi-cjalne prognozy demograficzne GUS. Ponadto dane miesięczne i kwartalne posłużyły do przeprowadzania szacunków niektórych zmiennych (np. dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu, wykorzystane zostały do oszacowania wartości dodanej brutto w przemyśle w latach 2007–2008).
Z powodu ograniczonego zakresu i niedoskonałości dostępnej bazy danych, w ba-daniu wykorzystano szereg różnorodnych metod statystycznych i ekonometrycznych, które służą do pokonywania tego typu trudności. Wyboru konkretnych procedur do-konano, biorąc pod uwagę zarówno względy metodologiczne, jak i techniczne (tj. ja-kość dostępnej bazy danych). Dla części zasadniczych mechanizmów gospodarczych nie można, na podstawie danych dla województwa, zidentyfikować akceptowalnych war-tości parametrów. W takich przypadkach stosowano dwa rozwiązania:
korzystano z dotychczasowych badań dotyczących modelowania
makroekono-•
micznego dla regionów UE, adaptując otrzymane estymatory (oszacowania pa-rametrów), odnoszące się do konkretnych relacji;
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego...
dokonywano kalibracji (dostosowania) parametrów równań na podstawie
wie-•
dzy ekspertów IBnGR.
Ze względu na wspomniane wyżej ograniczenia związane ze względnie małą liczbą obserwacji w stosunku do liczby szacowanych parametrów, w analizach wojewódzkich niemożliwe jest łączne modelowanie wszystkich zmiennych makroekonomicznych w ra-mach jednego modelu. Oszacowano zatem kilka mniejszych modeli prognostycznych dla grup silnie wzajemnie powiązanych zmiennych. Model składa się z dwóch modu-łów (moduł gospodarki realnej i moduł rynku pracy), w ramach których estymuje się szereg równań odzwierciedlających podstawowe mechanizmy funkcjonowania podsta-wowych procesów gospodarczych. Model jest zintegrowany na poziomie obu modu-łów, tzn. uwzględnia dodatkowe zależności między nimi. Otrzymuje się w ten sposób spójny obraz całej gospodarki.
Model bazuje na dwóch zasadniczych założeniach:
Gospodarka rozwija się w sposób cykliczny, a średnia długość cyklu
koniunktu-•
ralnego wynosi 9 lat.
Występuje opóźnienie reakcji rynku pracy w stosunku do rynku realnego oraz
•
wpływ szoków z poprzednich okresów na stopę bezrobocia. Po wystąpieniu zabu-rzenia tendencji (kryzysu) stopa początkowo wzrasta, co związane jest ze sztyw-nością płac realnych, w dłuższym horyzoncie wraca jednak do równowagi długo-okresowej przy zmienionym poziomie produkcji.
W opisie struktury modelu nie ujęto wszystkich równań, wchodzących w skład jego modułów. Opisano jedynie niektóre przykłady równań tworzących modele cząstkowe.
Przy budowie modelu prognostycznego założono, że podstawowe zależności makro-ekonomiczne w regionie kształtują się w sposób analogiczny do zależności obserwo-wanych w kraju.
Moduł gospodarki realnej
W strukturze modelu ujęto mechanizmy, opisujące powiązania województwa z go-spodarką krajową oraz gogo-spodarką unijną. Poniżej przedstawiono przykład równania, w którym występują wspomniane powiązania.
Krótkookresowa dynamika produktu krajowego brutto opisana jest prostym mo-delem dynamicznym, w którym przyrost PKB w województwie w bieżącym okresie (Δpkbwoj,t) wyjaśniany jest przez przyrost PKB w kraju w bieżącym i przeszłym okresie (Δpkbt oraz Δpkbt-1):
Δpkbwoj,t = α + β1Δpkbt + β2Δpkbt-1 + єt (1)
Skorygowane R2 = 0,73
Normalność składnika losowego, test JB = 0,50 (p = 0,78)
Próba: 1995–2006 1.
Metodologia
W przypadku relacji długookresowych, zrezygnowano z ich estymacji z powodu zbyt małej liczby obserwacji. W zamian stosowano zależności teoretyczne bazujące zarówno na ekonomii klasycznej, jak i elementach keynesowskich. Poniżej opisano przykład wy-korzystywanej relacji długookresowej.
Moduł funkcji produkcji jest odzwierciedleniem neoklasycznego założenia o tym, iż w długim okresie wielkość produktu determinowana jest czynnikami podażowymi, czyli wielkością nakładów czynników produkcji oraz wzrostem produktywności nie wynika-jącym ze wzrostu nakładów. W modelu przyjęta została dwuczynnikowa funkcja pro-dukcji Cobba-Douglasa postaci:
PKBwoj,t = ALtα Ktβ ξt (2)
gdzie L oznacza zasób siły roboczej w województwie, K – zasób kapitału, zaś A, czyli wskaźnik postępu technologicznego, aproksymowano na podstawie łącznej produktyw-ności czynników produkcji (ang. Total Factor Productivity). Zasób kapitału oszacowany został na podstawie wiedzy eksperckiej oraz w oparciu o równania definicyjne.
Moduł rynku pracy
Moduł rynku pracy składa się zarówno z równań stochastycznych, jak i z tożsamo-ści. Przykładem zmiennej prognozowanej na podstawie tożsamości jest stopa bezro-bocia, która w danym okresie jest wielkością wynikową otrzymywaną na podstawie prognozy liczby pracujących i bezrobotnych. Podobnie wskaźnik zatrudnienia wynika z prognozy liczby pracujących i prognoz demograficznych GUS. Poniżej opisano przy-kład równania wchodzącego w sprzy-kład tego modułu.
Liczba pracujących (prac) w długim okresie wyjaśniana jest wielkością produkcji w województwie. W krótkim okresie natomiast decyzje o zatrudnieniu, w szczególno-ści przedsiębiorstw, uzależnione są od przewidywań dotyczących rozwoju gospodar-czego (dlatego w modelu wykorzystano oczekiwane zmiany dynamiki PKB, zarówno w kraju jak i w województwie).
Δpracwoj,t = β0 + β1 (pracwoj – α0 – α1pkbwoj)t-1 + β2 Δpkbwoj,t+1 + β3 Δpkbt+1 + εt (3)
Skorygowane R2 = 0,90
Normalność składnika losowego, test JB = 0,57 (p = 0,75)
Próba: 1995–2008
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego...