Analiza dla informatyk´ow 2 DANI LI2 PaweÃl Doma´nski — szkicowe notatki do wykÃladu
WykÃlad 8
1. R´o˙zniczkowalno´s´c funkcji wielu zmiennych
Obecnie zajmiemy si¸e zdefiniowaniem poj¸ecia pochodnej odwzorowania
f : Rn→ Rm. Jak widzieli´smy proste odwzorowania to odwzorowania liniowe
(albo odwzorowania afiniczne tj. suma odwzorowania liniowego i staÃlego). r´o˙zniczkowanie mo˙zna najpro´sciej okre´sli´c jako lokalne (tj. w otoczeniu danego punktu=argumentu) przybli˙zanie odwzorowania odwzorowaniem a-finicznym. Pozwala to w otoczeniu danego argumentu zast¸api´c dane odw-zorowanie prostszym (z maÃlym bÃl¸edem).
Zinterpretujemy najpierw poj¸ecie pochodnej funkcji jednej zmiennej tak aby poj¸ecie pochodnej funkcji wielu zmiennych “samo si¸e nasun¸eÃlo”.
Jak pami¸etamy f0(x) = lim h→0 f (x + h) − f (x) h zatem f (x + h) − f (x) = f0(x)h + r(h)
gdzie reszta r(h) jest “maÃla” i d¸a˙zy do zera szybciej ni˙z h → 0 czyli: lim h→0 |r(h)| |h| = 0. gdy˙z: |r(h)| |h| = |f (x + h) − f (x) − f0(x)h| |h| = ¯ ¯ ¯ ¯f (x + h) − f (x)h − f0(x) ¯ ¯ ¯ ¯ → 0 gdy h → 0 Odwzorowanie A : R → R dane wzorem Ah := f0(x)h jest liniowe i mamy
r´owno´s´c:
f (x + h) − f (x) − Ah = r(h)
Czyli pochodna funkcji f : R → R w punkcie x jest liczb¸a ale te˙z mo˙ze by´c uto˙zsamiana z odwzorowaniem liniowym A : R → R takim, ˙ze
|f (x + h) − f (x) − Ah|
|h| =
|r(h)|
Definicja 1 Niech E ⊆ Rn b¸edzie zbiorem otwartym a f : E → Rm b¸edzie
odwzorowaniem, x ∈ E. Je´sli istnieje odwzorowanie liniowe A : Rn → Rm
takie, ˙ze
(∗) lim
h→0
kf (x + h) − f (x) − Ahk
khk = 0,
to m´owimy, ˙ze przeksztaÃlcenie f jest r´o˙zniczkowalne w punkcie x. Odw-zorowanie A nazywamy pochodn¸a odwzorowania f w punkcie x i oznaczamy:
f0(x) = A lub Df (x) = A.
Je˙zeli f jest r´o˙zniczkowalna w dowolnym punkcie x ∈ E, to m´owimy, ˙ze f jest r´o˙zniczkowalna na E.
Uwagi:
• Wyra˙zenie f (x + h) ma sens tylko dla takich h, ˙ze x + h nale˙zy do dziedziny E funkcji f . Zatem aby sensownie zdefiniowa´c pochodn¸a dziedzina E musi otacza´c punkt x — tj. ten punkt musi by´c zawarty w
E wraz z zpewnym otoczeniem, innymi sÃlowy x musi by´c we wn¸etrzu E.
• Norma w liczniku (∗) to norma w Rm a norma w mianowniku to norma
w Rn. Nie ma znaczenia wyb´or konkretnej normy — r´ownowa˙zno´s´c
norm gwarantuje, ˙ze niezale˙znie od normy funkcja b¸edzie lub nie b¸edzie r´o˙zniczkowalna i warto´s´c pochodnej si¸e nie zmieni.
• Pochodna w punkcie jest odwzorowaniem. Zatem funkcja pochodna jest funkcj¸a f0 : E → L(Rn, Rm). Przeciwdziedzina f0 jest inna ni˙z f . • Pochodna zdefiniowana powy˙zej nazywa sie czasem pochodn¸a zupeÃln¸a.
Natomiast Ah tj. warto´s´c pochodnej w punkcie na przyro´scie h nazywa si¸e r´o˙zniczk¸a odpowiadaj¸ac¸a przyrostowi h.
• Warunek (∗) oznacza, ˙ze dla “maÃlych” h mo˙zna przybli˙zy´c przyrost funkcji f (x + h) − f (x) warto´sci¸a r´o˙zniczki f0(x)h tj. warto´sci¸a
opera-tora liniowego f0(x) na wektorze h.
Rozpiszmy
f (x + h) = f (x) + f0(x)h + r(h)
zatem prawa strona bez reszty r(h) jest odwzorowaniem afinicznym zmiennej
h. Mo˙zna to napisa´c jeszcze:
f (w) = f (x) + f0(x)(w − x) + r(w − x)
czyli funkcj¸e f w otoczeniu punktu x przybli˙zamy funkcj¸a
w 7→ f (x) + f0(x)(w − x)
czyli funkcj¸a afiniczn¸a zmiennej w. Geometrycznie oznacza to, ˙ze jej wykres to wykres odwzorowania liniowego
h 7→ f0(x)h
przesuni¸ety tak, ˙ze punkt (0, 0) przechodzi w punkt (x, f (x)). Wykres ten jest “pÃlaszczyzn¸a” i to w otoczeniu punktu x w pewnym sensie najbli˙zsz¸a wykresowi funkcji f . T¸e pÃlaszczyzn¸e nazywamy styczn¸a do wykresu funkcji
f .
Popatrzmy na wykres w pliku: styczna w8.nb
2. Elementarne wÃlasno´sci pochodnej
Czy powy˙zsza definicja jest poprawna? Aby si¸e o tym przekona´c trzeba wykaza´c jednoznaczno´s´c.
Twierdzenie 2 Niech E ⊆ Rn podzbi´or otwarty oraz f : E → Rm, x ∈ E
dane. Niech teraz A1, A2 ∈ L(Rn, Rm) i niech r´owno´s´c (∗) zachodzi zar´owno
dla A = A1 jak i dla A = A2. W´owczas A1 = A2.
Przypomnijmy r´owno´s´c (∗):
(∗) lim
h→0
kf (x + h) − f (x) − Ahk
khk = 0
Prosty dow´od w ksi¸a˙zce SoÃltysiaka.
Podobnie jak dla pochodnych funkcji jednej zmiennej mamy:
Twierdzenie 3 Je´sli f : E → Rm na zbiorze otwartym E ⊆ Rn jest funkcj¸a
r´o˙zniczkowaln¸a w punkcie x ∈ E, to f jest funkcj¸a ci¸agÃl¸a w punkcie x.
Dow´od: f (w) − f (x) = f0(x)(w − x) + r(w − x) Gdy w → x to (w − x) → 0 czyli f0(x)(w − x) → 0 r(w − x) → 0 zatem f (w) → f (x)
i f jest ci¸agÃla w punkcie x 2
R´ownie˙z wÃlasno´sci arytmetyczne pochodnej funkcji wielu zmiennych s¸a takie same jak dla pochodnej funkcji jednej zmiennej:
Twierdzenie 4 Niech E ⊆ Rn b¸edzie zbiorem otwartym. Je´sli funkcje f, g :
E → Rm s¸a r´o˙zniczkowalne w punkcie x ∈ E i a ∈ R to f + g oraz af s¸a
r´ownie˙z r´o˙zniczkowalne oraz:
D(f + g)(x) = Df (x) + Dg(x), D(af )(x) = aDf (x)
Je´sli dodatkowo m = 1, tak˙ze funkcja f · g jest r´ozniczkowalna w punkcie x ∈ E, a przy zaÃlo˙zeniu g(x) 6= 0 tak˙ze funkcja fg jest r´o˙zniczkowalna w punkcie x ∈ E oraz: D(f ·g)(x) = f (x)·g0(x)+g(x)·f0(x), D µ f g ¶ (x) = g(x) · f0(x) − f (x) · g0(x) g(x)2 . 4
Dow´od jest analogiczny jak w przypadku jednej zmiennej.
PrzykÃlad: Pochodna odwzorowania liniowego A : Rn→ Rm. W´owczas:
A(x + h) − A(x) = Ah
czyli
A(x + h) − A(x) − Ah = 0
Zatem A0(x) = A dla ka˙zdego x ∈ Rn.
Pochodna funkcji staÃlej jest r´owna zeru wi¸ec pochodna funkcji afinicznej jest taka sama w ka˙zdym punkcie i r´owna odpowiedniemu odwzorowaniu liniowemu:
3. Obliczanie w praktyce pochodnych funkcji wielu zmiennych Stajemy teraz przed problemem jak w praktyce znale´z´c pochodn¸a w punkcie. Wiemy, ˙ze ka˙zde odwzorowanie liniowe odpowiada pewnej macierzy wi¸ec problem ten oznacza, ˙ze chcemy nauczy´c si¸e znajdywa´c macierze pochod-nej odwzorowania w punkcie. Jak znale´z´c tak¸a macierz?
Zaczniemy od poj¸ecia pochodnej cz¸astkowej
Definicja 5 Niech f : E → Rm b¸edzie odwzorowaniem a E ⊆ Rnzbiorem
ot-wartym. Niech ej oznacza j-ty wektor jednostkowy w Rn. Pochodn¸a cz¸astkow¸a
funkcji f wzgl¸edem j-tej zmiennej w punkcie x nazywamy liczb¸e: ∂f ∂xj (x) := lim t→0 f (x + tej) − f (x) t . Inne oznaczenie Djf = ∂x∂fj.
Zwykle u˙zywamy tego poj¸ecia dla f : E → R, a wi¸ec dla funkcji o warto´sciach rzeczywistych (ew. zespolonych).
Uwaga: Pochodna cz¸astkowa f wzgl¸edem j-tej zmiennej to pochodna funkcji f (x1, . . . , xn), gdzie zmienne x1, . . . , xj−1, xj+1, . . . , xn s¸a ustalone i
traktujemy f jako funkcj¸e jednej zmiennej xj.
Twierdzenie 6 (o macierzy pochodnej w punkcie) Niech E ⊆ Rn bedzie
zbiorem otwartym, f : E → Rm bedzie funkcj¸a r´o˙zniczkowaln¸a w punkcie
x ∈ E a f1, f2, . . . , fm b¸ed¸a jej funkcjami skÃladowymi. W´owczas macierz¸a
(wzgl¸edem baz jednostkowych w Rni Rm) pochodnej f0(x) funkcji f w punkcie
x jest macierz pochodnych cz¸astkowych:
M = ∂f1 ∂x1
(x)
∂f1 ∂x2(x) . . .
∂f1 ∂xn(x)
. . .
. . .
. . .
. . .
∂fm ∂x1(x)
∂fm ∂x2(x) . . .
∂fm ∂xn(x)
Macierz M nazywa sie macierz¸a Jacobiego, a jej wyznacznik jakobianem i oznacza: ∂(f1,f2,...,fm)
∂(x1,x2,...,xn)
.
Teraz napiszmy: f0(x)h = Mh =
P
n j=1 ∂f∂x1j(x)h
jP
n j=1 ∂f∂x2j(x)h
j. . .
P
n j=1 ∂f∂xmj(x)h
j = n X j=1 ∂f1 ∂xj(x)
∂f2 ∂xj(x)
. . .
∂fm ∂xj(x)
hj Wprowad´zmy oznaczenia: dxj : Rn → R, dxj(x) = xj. W´owczas:f
0(x)h =
nX
j=1
∂f1 ∂xj(x)
∂f2 ∂xj(x)
. . .
∂fm ∂xj(x)
|
{z
}
=:∂xj∂f(x)dx
j(h)
czyli f0(x)h = n X j=1 ∂f ∂xj (x)dxj(h)a poniewa˙z zachodzi to dla wszystkich h ∈ Rn wi¸ec:
f
0(x) =
nX
j=1∂f
∂x
j(x)dx
j|
{z
}
forma r´o˙zniczkowaÃLatwo zauwa˙zy´c, ˙ze (dx1, dx2, . . . , dxn) tworz¸a baz¸e przestrzeni form
lin-iowych L(Rn, R) zatem dla f : E → R (!!)
Df (x) = n X j=1 ∂f ∂xj (x)dxj
PrzykÃlad: Pochodna funkcji i styczna do wykresu funkcji f : R2 → R: f (x, y) := e−x2−y2 Obliczmy: ∂f ∂x = −2xe −x2−y2 , ∂f ∂y = −2ye −x2−y2 . Zatem f0(0, 0) = (0, 0), f0 µ 1 √ 2, 1 √ 2 ¶ = Ã − √ 2 e , − √ 2 e !
Styczna do wykresu funkcji f w punkcie (0, 0) ma r´ownanie:
z = 1 a w punkcie (√1 2, 1 √ 2) ma r´ownanie: z = 1 e − √ 2 e µ x − √1 2 ¶ − √ 2 e µ y − √1 2 ¶
Dow´od twierdzenia o macierzy pochodnej: Ustalmy j. Poniewa˙z f jest r´o˙zniczkowalne w punkcie x wi¸ec dla h = tej, t ∈ R zachodzi:
f (x + tej) − f (x) = f0(x)(tej) + r(tej) gdzie kr(tej)k ktejk = kr(tej)k |t| = ° ° ° °r(tet j) ° ° ° ° → 0 gdy t → 0 Zatem lim t→0 f (x + tej) − f (x) t = limt→0 µ f0(x)ej+ r(tej) t ¶ = f0(x)ej
Oczywi´scie po obydwu stronach powy˙zszej r´owno´sci wystepuj¸a wektory, wi¸ec r´owno´s´c to r´owno´s´c ich skÃladowych: czyli dla ka˙zdego k mamy:
lim t→0 fk(x + tej) − fk(x) t = k-ta skÃladowaf 0(x)e j co ko´nczy dow´od. 2 8
Powstaje pytanie czy twierdzenie odwrotne r´ownie˙z zachodzi: tj. czy ist-nienie wszystkich pochodnych zapewnia r´o˙zniczkowalno´s´c funkcji. Odpowied´z negatywna jest zilustrowana w pliku:
pochodne czastkowe w8.nb
Plik ten dotyczy funkcji:
f (x, y) :=
½ xy
x2+y2, dla (x, y) 6= 0;
0, dla (x, y) = 0.
Oczywi´scie dla x 6= (0, 0) wszystkie pochodne cz¸astkowe istniej¸a. Dla argu-mentu (0, 0):
f ((0, 0) + te1) − f (0, 0)
t =
f (t, 0) − f (0, 0)
t = 0
czyli ∂f∂x(0, 0) = 0 i podobnie ∂f∂y(0, 0) = 0. Jednak˙ze f0(0, 0) nie istnieje bo f
jest nieci¸agÃla w punkcie (0, 0):
f (t, t) = t2
2t2 =
1
2 9 0 dla t → 0, t 6= 0. Mamy jednak nast¸epuj¸ace wa˙zne twierdzenie:
Twierdzenie 7 Niech E ⊆ Rn bedzie zbiorem otwartym. W´owczas
odw-zorowanie f : E → Rm jest klasy C1 (tzn. jest r´ozniczkowalna na E i
funkcja f0 : E → L(Rn, Rm) jest ci¸agÃla) wtedy i tylko wtedy, gdy pochhodne
cz¸astkowe skÃladowych:
∂fk
∂xj
: E → R
istniej¸a i s¸a ci¸agÃle dla k = 1, . . . , m, j = 1, . . . , n.