Ku aksjomatyzacji preferencji człowieka gospodarującego: teoria racjonalnego wyboru

Poza argumentacją zawartą w eseju Robbinsa – pracy, którą Mark Blaug słusz-nie ocenił jako „dzieło mistrzowskie pod względem polemicznym” (1995, 130) – na postrzeganiu człowieka na gruncie teorii ekonomicznych w drugiej połowie XX wieku w zasadniczym stopniu zaważyła także nasilająca się tendencja do for-malizacji ekonomii. W konsekwencji w ewolucji podejścia do ujmowania i wyko-rzystania modelu homo oeconomicus nastąpiły wówczas dwa zasadnicze, w dużej mierze wzmacniające się wzajemnie, procesy:

(1) dążenie do takiego ujęcia tej koncepcji, by możliwe było przedstawienie spójnego logicznie modelu określającego zasady racjonalnego działania podmiotów gospodarczych, czego owocem było stworzenie i rozwinięcie teorii racjonalnego wyboru,

(2) stopniowe poszerzanie katalogu działań analizowanych przy wykorzystaniu tego modelu, co ostatecznie doprowadziło do rozwoju podejścia określane-go mianem imperializmu ekonomii.

Podłożem do wyłonienia się pierwszej ze wskazanych koncepcji była wspo-mniana wcześniej dyskusja wokół mierzalności i porównywalności użyteczności. W oczach ekonomistów zmierzających do formalizacji ekonomii, atrakcyjność podejścia Paretowskiego podnosił fakt, iż jego przyjęcie dawało możliwość unik-nięcia uwikłania się w rozważania na temat meandrów działania ludzkiego umy-słu, złożoności reagowania na różnorakie bodźce, analizowania potrzeb i pragnień zawiadujących ludzkim działaniem i tym podobnych, nie dość dobrze rozpozna-nych, problemów. Przyjmując za punkt wyjścia takie właśnie ujęcie, skoncentro-wano się na samym wyborze, którego dokonywanie rozpatryskoncentro-wano z perspekty-wy właściperspekty-wych danej jednostce preferencji, nie z punktu widzenia celu. Specyfika teorii racjonalnego wyboru polegała na zaksjomatyzowaniu tychże preferencji, co przełożyło się na kolejną modyfikację rozumienia pojęcia racjonalności.

W rozwoju teorii racjonalnego wyboru kluczową rolę odegrały prace Paula Sa-muelsona: A Note on the Pure Theory of Consumers’ Behaviour (1938a; cf. 1938b) i Zasady analizy ekonomicznej z 1947, „kamień węgielny” teorii gier, czyli wyda-na w 1944 roku Theory of Games and Economic Behavior Johwyda-na von Neumanwyda-na

Homo oeconomicus w teorii racjonalnego wyboru. Imperializm ekonomii 85 i Oskara Morgensterna oraz wytyczająca nowe kierunki analizy ekonomicznej pra-ca Kennetha Arrowa Social Choice and Individual Values (1951). Aksjomatyzacja teorii racjonalnego wyboru i jej rozwinięcie w teorię subiektywnej wartości ocze-kiwanej zostało przedstawione w The Foundations of Statistics (1954) Leonarda J. Savage’a. Z kolei Gerard Debreu włączył teorię racjonalnego wyboru w zaprezen-towane w Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium (1959) sformalizowane ujęcie modelu równowagi ogólnej.

Wskazani autorzy opowiadali się za matematyzacją ekonomii, a dokonana przez nich aksjomatyzacja preferencji umożliwiła wyartykułowanie teorii wyboru w ję-zyku logiki formalnej. Co zrozumiałe, takie podejście miało ogromny wpływ na formę, a także – co już mniej oczywiste – na sam przedmiot rozważań. Znamienne jest, że dla kolejnych pokoleń teoretyków racjonalnego wyboru przedmiotem do-ciekań stała się nie analiza procesu podejmowania decyzji przez ludzi aktywnych na płaszczyźnie gospodarczej, lecz doprecyzowanie spójnego katalogu wymogów, jakie musiałyby być spełnione, aby same te wybory można było uznać za racjonal-ne51. W konsekwencji teoria zachowania jednostki gospodarującej została osta-tecznie sprowadzona do logiki wyboru (cf. Guala 2000, 61–64; Giocoli 2005, 183; Herfeld 2017; cf. Davis 2011, 8–9, 29–32).

W przypadku części autorów, m.in. u von Neumanna i Morgensterna, wywód dotyczący racjonalności wyborów nabrał charakteru preskryptywnego. W Theory of Games… ([1944] 1953) jasno deklarowali oni bowiem, że ich podstawowym zamierzeniem badawczym jest

odnalezienie spójnych matematycznie zasad, które określałyby racjonalne zachowanie uczestni-ków społecznych procesów gospodarczych, i na tej podstawie wywiedzenie ogólnych charaktery-styk tegoż zachowania (31).

Racjonalność nie była tu jednak rozumiana jako celowe i przemyślane dążenie do maksymalizacji użyteczności, lecz, jak ujął to Samuelson, oznaczała, że pod-miot gospodarczy przy danej strukturze cen i poziomie dochodów „wybiera tę kombinację dóbr, która leży najwyżej na skali jego preferencji” (1959, 99, 144). Samuelson dodawał przy tym natychmiast, że „nie wymaga się, aby jednostka działała z rozmysłem i pełną świadomością” (99). Na pierwszym planie znalazła się racjonalność wyboru, podczas gdy racjonalność samego działania, istotna dla Webera i większości marginalistów, zeszła na plan dalszy.

Za punkt wyjścia do wypowiadania się na temat racjonalności wyboru uznano rozważania dotyczące preferencji jednostek. Specyfika tego podejścia polegała na

51 W bardzo bezpośredni sposób wyraził to choćby Leonard J. Savage, który już we wstępie do The

Foundations of Statistics uprzedzał czytelników, pisząc: „konstruuję tu wysoce idealistyczną

teo-rię zachowania osoby »racjonalnej« […] i czyniąc to muszę prosić, byście się ze mną zgodzili, że takie a takie zasady zachowania uznamy za racjonalne” (1954, 7).

Ewolucja modelu człowieka gospodarującego

86

tym, że samych preferencji nie badano, lecz założono, iż muszą być one uporząd-kowane w taki sposób, by spełniały dwa podstawowe aksjomaty: kompletności (zupełności) i przechodniości (tranzytywności).

Zgodnie z pierwszym z nich przyjęto, że jednostka jest w stanie wyrazić prefe-rencje odnośnie do wszystkich dostępnych dla niej zestawów dóbr, czyli zawsze jest w stanie stwierdzić, czy określony zestaw dóbr preferuje bardziej od dowolne-go innedowolne-go zestawu albo uznać, że porównywane zestawy są dla niej indyferentne.

Jeśli zbiór dostępnych dla jednostki dóbr oznaczymy przez D, to (von Neumann i Morgenstern [1944] 1953, 26–27; Arrow 1963, 12–17; Samuelson 1959, 95):

∀ (x, y ∈ D) x ≤ y ∨ y ≤ x

Z kolei przechodniość oznacza zachowanie relacji preferencji w sytuacji, kiedy porównujemy więcej niż dwa dobra; w najprostszym przypadku oznacza to, że jeśli dobro x jest gorsze od dobra y, a dobro y jest gorsze od dobra z, to preferencje są przechodnie, jeśli na podstawie tych dwu wyborów możemy wnosić, że dobro x jest gorsze od z (von Neumann i Morgenstern [1944] 1953, 26–27; Arrow 1963, 12–17):

∀

(x, y, z

D) (x ≤ y)

(y ≤ z) ⟹ (x ≤ z)

Do tego zestawu dodano jeszcze aksjomat o zwrotności (asymetrii, refleksyjno-ści), mówiący o tym, że dane dobro jest przez jednostkę oceniane jako nie mniej dobre niż ono samo52, oraz założenie o spójności preferencji w czasie oznacza-jące, że uporządkowanie preferencji nie zmienia się, tzn. że jednostka, mając do dyspozycji dwa dobra, dokona takiego samego wyboru dziś i w przyszłości (Arrow 1963, 13–14; Savage 1954, 17–18). Poza tymi aksjomatami, von Neumann i Mor-genstern przyjmowali również, że „w branej pod uwagę gospodarce wszystkie podmioty są w pełni poinformowane o fizycznych charakterystykach sytuacji, w której się znajdują” i posiadają zdolności do przetwarzania tych informacji, tzn. „są w stanie dokonywać wszelkich statystycznych, matematycznych, itd. ope-racji, które posiadanie tej wiedzy czyni możliwymi” (von Neumann i Morgenstern [1944] 1953, 30).

Od założenia o spójności preferencji w czasie dzielił już tylko krok do przyjęcia założenia o stałości (podstawowych) preferencji poczyniony wstępnie już przez Samuelsona (1959, 144), a ostatecznie uwypuklony przez Gary’ego S. Beckera i wyartykułowany dobitnie w tytule artykułu De Gustibus Non Est Disputandum (1977), którego współautorem był George Stigler.

52 Jeśli aksjomat kompletności jest przedstawiony tak jak powyżej, tzn. przy warunkach słabego uporządkowania, aksjomat zwrotności nie jest konieczny (jest zawarty w aksjomacie kompletno-ści).

Homo oeconomicus w teorii racjonalnego wyboru. Imperializm ekonomii 87 Tak scharakteryzowane preferencje określano jako racjonalne (lub „dobrze za-chowujące się”). W teorii racjonalnego wyboru racjonalność stała się kategorią określającą właściwości preferencji podmiotu gospodarczego, przy czym fakt, że wskazane charakterystyki uznano za aksjomaty, oznaczał, iż na gruncie teorii eko-nomii wyklucza się rozważanie takich przypadków, w których preferencje jedno-stek nie byłyby kompletne, tranzytywne, refleksyjne i spójne w czasie.

Istotą transformacji modelu homo oeconomicus, która nastąpiła w konsekwencji rozwoju teorii racjonalnego wyboru, było:

(1) skoncentrowanie się na racjonalności rozumianej jako spójność wewnętrz-na, czyli pewna „techniczna” właściwość, preferencji podmiotu (cf. Sen 1985; Giocoli 2005, 188) oraz

(2) odejście od artykułowania założenia o maksymalizacji użyteczności na rzecz założenia o wyborze opcji położnej najwyżej na skali preferencji (najlepszej dostępnej dla) danej jednostki gospodarującej (używając pewnego skrótu myślowego, mówi się tu o „maksymalizacji preferencji”, choć sensowność maksymalizowania takiej kategorii wydaje się mocno dyskusyjna).

Do spopularyzowania takiego rozumienia kategorii racjonalności oraz będą-cej tego pokłosiem modyfikacji modelu człowieka gospodarującego w największej mierze przyczyniło się ujęcie teorii wyboru konsumenta przedstawione przez Samuelsona, który przeformułował niemal całą tę teorię, wychodząc od tzw. słabe-go aksjomatu preferencji ujawnionych – przekonania, że jeśli konsument dokona już wyboru jakiegoś koszyka (kupi określone dobro/zestaw dóbr), to ten nabyty przez niego koszyk musiał być najlepszym (znajdować się najwyżej w skali jego preferencji) spośród wszystkich koszyków dostępnych w chwili dokonywania za-kupu (1959, 143–152).

Teoria preferencji ujawnionych Samuelsona, której powstanie było konsekwen-cją dążenia do zoperacjonalizowania teorii wyboru i odejścia od opierania jej na pojęciu użyteczności, przydawała szczególnego znaczenia aksjomatom odnoszą-cym się do preferencji. Jeśli bowiem preferencje jednostki spełniają wymogi kom-pletności i przechodniości, to niemożliwe jest, aby dokonywany przez tę jednostkę wybór nie spełniał słabego aksjomatu preferencji ujawnionych53. Co więcej, jeśli wybór ten spełnia mocny aksjomat preferencji ujawnionych, oznacza to, że prefe-rencje jednostek są kompletne i przechodnie, czyli „racjonalne”.

53 Słaby aksjomat preferencji ujawnionych oznacza, że jeśli przy danym ograniczeniu budżetowym konsument wybiera koszyk x w sytuacji, gdy dostępny jest również koszyk y, to ujawnia swoje preferencje odnośnie tych dwu koszyków, czyli deklaruje, że koszyk x jest lepszy lub co najmniej tak samo dobry jak koszyk y. Jeśli jego preferencje nie ulegną zmianie, nie może wybrać koszyka

y, jeśli w chwili dokonywania wyboru dostępny jest koszyk x. Mocny aksjomat preferencji

ujaw-nionych oznacza, że rezygnujemy z relacji indyferencji (wykluczamy możliwość, że koszyk y jest tak samo dobry jak x).

Ewolucja modelu człowieka gospodarującego

88

Trzeba nadmienić, że dla niektórych komentatorów różnica pomiędzy rozu-mieniem racjonalności w kategoriach spójności preferencji a charakterystycznym dla marginalistów postrzeganiem jej przez pryzmat maksymalizacji użyteczności była na tyle istotna, że sformułowanie homo oeconomicus rezerwowali wyłącznie dla modelu opartego na tym drugim podejściu. Tego rodzaju stanowisko przyjął Nicola Giocoli (2005), którzy kontrastował tak rozumiany model homo oeconomi-cus (uznając za jego cechę definicyjną założenie o maksymalizacji użyteczności) z modelem racjonalnego podmiotu gospodarczego wywiedzionym na podstawie teorii racjonalnego wyboru. Podejście to ma tę oczywistą zaletę, że pozwala bardzo silnie uwypuklić różnicę pomiędzy oboma obrazami, co z punktu widzenia stu-diów skoncentrowanych na wskazywaniu rozbieżności zachodzących pomiędzy nimi i konsekwencji tych rozbieżności dla kształtu tworzonych na ich podstawie teorii ekonomicznych może być korzystne. Mając świadomość istnienia tej różni-cy, trzeba jednak podkreślić, co zresztą Giocoli sam przyznawał, że podejścia te nie są w pełni rozłączne (2005, 180–181). Co ważniejsze, nie były traktowane jako takie przez samych ekonomistów, którzy częstokroć prowadzili analizę, odwołując się zarówno do wymogu spójności preferencji, jak i założenia o maksymalizacji (cf. Davis 2011, 29). Wydaje się zatem, że ograniczanie pojęcia „model homo oeco-nomicus” wyłącznie do koncepcji marginalistycznej jest w istocie zabiegiem nieco sztucznym, który nie tylko stoi w opozycji do przyjętej przez większość ekono-mistów i historyków myśli ekonomicznej praktyki – koncepcja człowieka obecna w teorii racjonalnego wyboru, oparta na zaksjomatyzowanym ujęciu preferencji, jest dość powszechnie określana mianem modelu homo oeconomicus (cf. Davis 2005; 2011; Hodgson 2013; Kirchgässner 2008; Thaler 2000, 133–141) – ale su-geruje (niesłusznie) brak ciągłości pomiędzy dwoma podejściami możliwymi do wskazania w ewolucji tej samej koncepcji.

Gwoli dopełnienia obrazu tego modelu w drugiej połowie XX wieku, trzeba zaznaczyć, że kwestia racjonalności wyboru (i działania podejmowanego w kon-sekwencji tegoż wyboru) oraz samo założenie dotyczące celu działalności gos- podarczej zostały ujęte nieco inaczej w pracy von Neumanna i Morgensterna. Specyfika ich podejścia polegała na próbie takiego „zaprojektowania reguł ra-cjonalnego zachowania dla jednostki, by uwzględnić ewentualność nieracjonal-nego zachowania innych” ([1944] 1953, 31). W punkcie wyjścia swojej analizy von Neumann i Morgenstern wskazali, że o ile w przypadku pojedynczej, izo-lowanej osoby zaspokajającej swoje potrzeby bez odwoływania się do pomocy ze strony innych, racjonalne działanie można byłoby zdefiniować jako dążenie do osiągnięcia maksymalnej użyteczności/zadowolenia z wykorzystania posia-danych przez nią dóbr, o tyle w przypadku osób funkcjonujących w społeczeń-stwie i korzystających z dóbr i usług oferowanych przez innych, sprawa znacznie się komplikuje. Sprecyzowanie, na czym wówczas miałoby polegać „działanie racjonalne”, jest niezwykle trudne, bo osiągnięcie przez jednostkę

Homo oeconomicus w teorii racjonalnego wyboru. Imperializm ekonomii 89 nej użyteczności z posiadanych zasobów staje się w znacznym stopniu zależne od działań podejmowanych przez wszystkich tych, z którymi dana jednostka wchodzi w interakcje gospodarcze. To z kolei oznacza, że „każdy z uczestni-ków próbuje maksymalizować funkcję […], której zmiennych nie może w pełni kontrolować”. Stąd wniosek, że „takiej sytuacji z pewnością nie można uznać za problem prostej maksymalizacji, lecz za pewną szczególną i kłopotliwą mie-szankę licznych, kolidujących ze sobą problemów maksymalizacji” ([1944] 1953, 11) oraz wyartykułowanie postulatu uwzględnienia w procesie podejmowania decyzji oczekiwań, jakie jednostki formułują odnośnie do działań pozostałych podmiotów. Metodą mającą umożliwić prowadzenie tego rodzaju analizy miała być teoria gier. Z kolei doprecyzowanie samego celu gospodarowania było dla von Neumanna i Morgensterna kwestią drugorzędną (o czym zresztą uczciwie informowali czytelników). Dla uproszczenia rozważań już na wstępie przyjęli po prostu, że „celem wszystkich uczestników systemu gospodarczego, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, są pieniądze lub, co na jedno wychodzi, jakieś pojedyncze dobro monetarne”, o którym zakłada się, że „jest nieskończe-nie podzielne i substytucyjne, swobodnieskończe-nie transferowalne i identyczne, […] bez względu na to, jakiego rodzaju »zadowolenia« czy »użyteczności« pożądają po-szczególne jednostki” ([1944] 1953, 8). Brak dociekań, na czym to zadowolenie czy użyteczność miałyby polegać, pozostawał oczywiście w zgodzie z postula-tem Robbinsa wyłączenia poza obszar badawczy ekonomii dywagacji na postula-temat ostatecznych celów gospodarowania54. Wydaje się jednak, że w przypadku von Neumanna i Morgensterna ujmowanie celu w kategoriach pieniężnych było po prostu dogodne dla potrzeb ich analizy (miało charakter założenia heurystycz-nego). Zasadnicza cześć Theory of Games… była bowiem poświęcona

przedsta-54 Zważywszy na to, że często przywoływanym przyczynkiem do późniejszej sławy publikacji von Neumanna i Morgensterna było przedstawienie w Theory of Games… podstaw teorii użyteczno-ści oczekiwanej, przyjęcie za cel dążenia do maksymalizacji wartoużyteczno-ści pieniężnych (nie maksy-malizacji użyteczności) może się wydać nieco zaskakujące. W istocie w rozdziale 3., w którym przedstawili tę koncepcję, posłużyli się założeniem o maksymalizacji użyteczności. Ciekawe i przekonujące wyjaśnienie tego zastanawiającego dualizmu przedstawia Giocoli, który podawał, że na uwzględnienie w Theory of Games… rozdziału prezentującego teorię oczekiwanej użytecz-ności nalegać miał Morgenstern (ekonomista), przy czym sam ten zabieg miał charakter w pew-nym sensie marketingowy – chodziło o ułatwienie spopularyzowania ich pracy wśród ekono-mistów neoklasycznych przyzwyczajonych do analizowania wyborów jednostek w kategoriach maksymalizacji użyteczności, by następnie na tym tle ukazać zalety całkowicie nowej wówczas koncepcji analizowania zachowań podmiotów gospodarujących za pomocą teorii gier. Giocoli stwierdził również, że „[j]eśli idzie o rozumienie racjonalności, to von Neumann-matematyk powinien być postrzegany jako w duchu bliższy tym ekonomistom, którzy bronili ujęcia pod-miotu gospodarczego jako realnej istoty ludzkiej, mającej swe własne motywy i pasje, zdolnej do uzasadniania swych własnych kryteriów wyboru niż tym, którzy zredukowali jednostkę do czysto formalnego bytu, którego wzorzec zachowania jest identyfikowany przez zestaw zaksjo-matyzowanych charakterystyk” (Giocoli 2006, 95–109).

Ewolucja modelu człowieka gospodarującego

90

wieniu fundamentów teorii gier, na gruncie której o „graczach” zakładano, że kierują się możliwymi do uzyskania przy danych warunkach „wypłatami”, które – jeśli gracz miał kierować się ich wysokością – musiały być porównywalne. Tę porównywalność ułatwiało wyobrażenie sobie, że mówimy o kwotach wyrażo-nych w pieniądzu55.

2.2.3. Homo oeconomicus poza tradycyjnie definiowanym obszarem