Przegląd dotychczasowych badań nad zadłużeniem gospodarstw domowych . 159

Przemiany zachodzące w zachowaniach gospodarstw domowych w Polsce na rynku kredytów, z uwagi na ich wpływ na kształtowanie się wielu mikro- i makroekonomicznych kategorii, są istotnym obszarem badań empirycznych.

Przegląd dostępnych opracowań wskazuje, że problematyka zadłużenia polskich gospodarstw domowych w aspekcie mikroekonomicznym była dotąd przedmiotem analiz w ograniczonym zakresie. Wśród prac z tego zakresu większość ma charakter branżowy, natomiast nieliczne opracowania naukowe odnoszą się do tego zagadnienia niejako przy okazji badań innych aspektów związanych z sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce.

Opracowania dotyczące korzystania przez gospodarstwa domowe z kredytów i pożyczek można podzielić na kilka kategorii. Zagadnienia związane z zadłużeniem gospodarstw domowych zawarte są w niektórych publikacjach dotyczących kształtowania się dochodów, konsumpcji i warunków życia gospodarstw domowych (zob. np. [Niemczyk 1994]; [Szopa 2005]; [Szopa, Kawa, Kultys 2007]; [Szopa, Dąbrowski, Kawa 2008]; [Kotowska 2009]; [Bywalec 2009]; [Hanusik, Łangowska-Szczęśniak 2009]). Problematyką kredytowania gospodarstw domowych zajmował się także D. Fatuła [2007; 2010] analizując zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym oraz G. Rytelewska [2005] badając procesy oszczędzania i kredytowania sektorze bankowości detalicznej. Obciążenie budżetów gospodarstw domowych w Polsce spłatą kredytów analizowali m.in. S. Zajączkowski i D. Żochowski [2006]; [2007]. G. Wałęga [2007a] badał wpływ korzystania z kart kredytowych przez gospodarstwa domowe na wysokość ich wydatków. O gospodarstwach domowych na rynku kredytów w Polsce pisali także m.in. K. Kochaniak [2002], M. Mądra i E. Stola [2008], K. Kochaniak i B. Podolec [2009] oraz G. Wałęga [2007b, 2010b]. Dynamikę i strukturę kredytu konsumpcyjnego na danych zagregowanych analizowały G. Rytelewska i E. Huszczonek [2004] oraz G. Wałęga [2006].

W badaniach dotyczących kredytowania gospodarstw domowych przeważają te o charakterze jednorazowym, opracowane według różnych, często autorskich metodyk badań związanych z realizacją konkretnego problemu badawczego. Ta grupa opracowań, choć interesująca i wartościowa, prezentuje zagadnienie zadłużenia gospodarstw domowych w wybranym punkcie czasu i dla określonej grupy osób (zob. np. [Świecka 2008]; [Świecka 2009]). Dokonując przeglądu opracowań z omawianego temat wspomnieć należy także o ekspertyzach (zob. np. [Raport z badania wysokości kredytów konsumenckich… 2009]; [Białowolski 2010]) oraz jednorazowych badaniach sondażowych, które były realizowane na zamówienie różnych podmiotów.

Wśród systematycznie prowadzonych w Polsce badań zadłużenia gospodarstw domowych wymienić należy trzy: badanie „Sytuacja na rynku consumer finance”, badanie „Diagnoza społeczna” oraz badania budżetów gospodarstw domowych (zostaną one szerzej omówione w kolejnym podrozdziale). Cechą wspólną (i zaletą jednocześnie) wyżej wymienionych badań jest fakt, że są one prowadzone regularnie, co pozwala na analizę nie tylko statyczną, ale i dynamiczną.

Badanie „Sytuacja na rynku consumer finance” jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH) i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) [Barometr KPG–IRG…]; [Bywalec 2009, s. 83 i 84]. Jest ono prowadzone od 2006 r. w formie regularnych cokwartalnych badań, jako niezależna część projektu „Badania kondycji gospodarstw domowych w Polsce”. Celem badania jest diagnozowanie i prognozowanie sytuacji na rynku consumer finance w Polsce, a efektem jest ogłaszany kwartalnie syntetyczny wskaźnik zmian sytuacji zadłużenia gospodarstw domowych zwany barometrem rynku consumer finance (inna nazwa to barometr KPF-IRG). Obrazuje on aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także wskazuje przewidywane zachowanie podmiotów na rynku kredytowym w krótkim okresie. Za zmienną referencyjną przy konstrukcji barometru, a także przy opisywaniu sytuacji na rynku consumer finance przyjęto dynamikę stanu zadłużenia gospodarstw domowych (kredytów i pożyczek), publikowaną co miesiąc przez Narodowy Bank Polski. Pytania w kwestionariuszu ankietowym dotyczą planów finansowania zakupu dóbr trwałych przez gospodarstwa domowe, a także bieżącego stanu zadłużenia, bieżących płatności związanych z posiadanym zadłużeniem oraz barier w zaciąganiu nowych zobowiązań i bieżących problemów z obsługą zadłużenia. Od I kwartału 2008 r. do badania został dołączony także zestaw pytań odnoszących się do korzystania polskich gospodarstw domowych

z kart kredytowych. Wyniki badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, z racji ich syntetyczności i charakteru badania, mogą stanowić jedynie uzupełniające źródło informacji nt. zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów i pożyczek.

„Diagnoza społeczna” to obszerne badania kwestionariuszowe, których celem jest diagnoza warunków i jakości życia Polaków. Mają one charakter interdyscyplinarny. W zamyśle zbierane są kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa. Jak podkreśla J. Czapiński i T. Panek [2009, s. 13] badania w ramach projektu „Diagnoza społeczna” są projektem naukowym, a nie zwykłym opisowym sondażem, który koncentruje się na badaniu przelotnych opinii. Ważną cechą badań prowadzonych w ramach „Diagnozy społecznej”, która ma wpływ na jakość uzyskanych wyników, jest ich cykliczność i panelowy charakter (w odstępach kilkuletnich ankietowane są te same osoby). Pierwsze badanie odbyło się w 2000 r., a następne trzy lata później. Kolejne trzy pomiary odbyły się w odstępach dwuletnich. Przyjęty zakres badania uzupełnia dostępne informacje ilościowe na temat gospodarstw domowych o dane jakościowe (głównie opinie). W badaniu uwzględniono większość aspektów życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków – zarówno tych ekonomicznych (np. dochód, zasobność materialna, oszczędności, kredyty), jak i pozaekonomicznych (np. edukacja, sposoby radzenia sobie z kłopotami, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i inne). Wyniki badań „Diagnozy społecznej” dostarczają informacji nie tylko na temat dzisiejszego obrazu polskiego społeczeństwa, ale także umożliwiają prześledzenie zmian na przestrzeni czasu. Są one doskonałym uzupełnieniem informacji zawartych w badaniach budżetów gospodarstw domowych zwłaszcza w zakresie motywów (przeznaczenia) zaciągania kredytów i wielkości zadłużenia w relacji do dochodów.

Brak obecności problematyki zadłużenia polskich gospodarstw domowych w piśmiennictwie częściowo można wyjaśnić niedostępnością danych dotyczących zadłużenia gospodarstw domowych, a także marginalne – do początku XXI w. – znaczenie kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych oraz dla gospodarki krajowej (co przekładało się na zainteresowanie badaczy). Ponadto przeszkodą w podjęciu badań jest też relatywnie krótki szereg czasowy dostępnych danych.

Dalsza część rozdziału będzie próbą wypełnienia tej luki i kompleksowego przedstawienia sytuacji społeczno-ekonomicznej zadłużonych gospodarstw domowych

w Polsce. W tym celu wykorzystane zostaną dane pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych oraz – jako uzupełnienie – również wyniki innych badań.

4.2. Źródła danych i metoda badań

Podmiotem badań – zgodnie z rozważaniami zamieszczonymi w pierwszym rozdziale – są gospodarstwa domowe. Główny Urząd Statystyczny wyróżnia jednoosobowe lub wieloosobowe gospodarstwa domowe. Liczba osób wchodzących w skład danego gospodarstwa jest kryterium podziału gospodarstw domowych na te dwie grupy. Za jednoosobowe gospodarstwo domowe uważa się osobę utrzymującą się samodzielnie, tzn. niełączącą swoich dochodów z innymi osobami (bez względu na to, czy mieszka sama, czy też z innymi osobami). Natomiast pod pojęciem wieloosobowego gospodarstwa domowego rozumie się grupę osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Członkowie rodziny mieszkający wspólnie, ale utrzymujący się oddzielnie, tworzą odrębne gospodarstwa domowe (zob. [Metodyka… 1999, s. 35]; [Metodologia… 2011, s. 30]). Powyższe ujęcie zgodne jest z głównym kryterium uznania danej grupy osób za gospodarstwo domowe, którym jest wspólnota majątku oraz budżetu (przynajmniej w ich zasadniczej części) [Bywalec 2009, s. 15]101

. W celu określenia cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, które mają wpływ na korzystanie przez nie z rynku kredytów lub pożyczek, posłużono się nieidentyfikowanymi danymi pochodzącymi z badań dotyczących budżetów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2009¹⁰². Badania takie prowadzi Główny Urząd Statystyczny wykorzystując metodę reprezentacyjną, która daje możliwość uogólnienia, z określonym błędem, uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe w kraju [Budżety gospodarstw... 2010, s. 11]. W każdym miesiącu danego roku badaniem objętych było ponad 3 tys. mieszkań. Rzeczywistą liczbę zbadanych gospodarstw domowych prezentuje tabela 16. Dla dziesięcioletniego okresu badawczego wykorzystano łącznie blisko 350 tys. obserwacji.

101 W dalszej części pracy pojęcia „gospodarstwo domowe” i „rodzina” będą używane zamiennie. Ze względu na cele badawcze rozgraniczanie tych kategorii wydaje się niepotrzebne. Szerzej na temat różnych podejść do definicji gospodarstwa domowego znaleźć można w: [Beskid 1970, s. 300]; [Rytelewska 2005, s. 21]; [Zalega 2007]; [Świecka 2008, s. 11–19]; [Bywalec 2009, s. 15 i 16].

102 Budżet gospodarstwa domowego to systematyczne zestawienie (wg klasyfikacji) przychodów i rozchodów (pieniężnych i niepieniężnych) gospodarstwa domowego za dany okres. W dalszej części opracowania, ze względów redakcyjnych, termin rozchody i wydatki będą stosowane wymiennie.

Tabela 16. Liczebność próby w badaniach budżetów gospodarstw domowych w latach 2000– 2009

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liczebność

próby ^{36163 31847 32342 32452 32214 34767 37508 37366 37358 37302} Źródło: opracowanie własne na podstawie nieidentyfikowanych danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych w latach 2000–2009.

Badania budżetów gospodarstw domowych prowadzone są metodą rotacji miesięcznej, co oznacza, że uczestniczy w nich co miesiąc inna grupa gospodarstw domowych. Wybór gospodarstw domowych do badania odbywa się w wyniku dwustopniowego losowania warstwowego i sekwencyjnego. Jednostkami losowania pierwszego stopnia były terenowe punkty badań, które odzwierciedlają podział terytorialny kraju; na drugim stopniu losowane były mieszkania¹⁰³.

Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają dokonywanie analiz warunków życia ludności, ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się zróżnicowania sytuacji bytowej poszczególnych grup gospodarstw domowych.

Badanie budżetów gospodarstw domowych pozwala na zidentyfikowanie podstawowych cech gospodarstwa m.in. takich jak: miejsce zamieszkania, wiek głowy gospodarstwa domowego¹⁰⁴, wykształcenie, źródło utrzymania, dochody i wydatki oraz typ biologiczny rodziny. Oprócz wyżej wskazanych informacji, badane gospodarstwa składają również oświadczenie o wysokości przychodów i rozchodów finansowych.

Uczestniczący w badaniach członkowie gospodarstw domowych deklarują przychody związane z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki oraz wydatki (rozchody) na spłatę długów105

. Od 2005 r. wydatki na obsługę zadłużenia podawane są w podziale na: kredyty hipoteczne, kredyty związane z korzystaniem z kart kredytowych a także inne

103 Szczegółowy opis metodyki badań budżetów gospodarstw domowych można znaleźć w [Metodyka… 1999]; [Metodologia… 2011], a także w licznych rocznych raportach z wynikami badań oraz w opracowaniach publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

104 Do 2004 r. Główny Urząd Statystyczny przyjmował, że głową gospodarstwa domowego jest osoba otrzymująca najwyższy dochód spośród wszystkich członków gospodarstwa domowego mających źródło utrzymania zgodnie z grupą społeczno-ekonomiczną całego gospodarstwa domowego. W 2005 r. „głowę gospodarstwa domowego” zastąpiono „osobą odniesienia”, przez którą uważa się osobę, która ukończyła 16 lat i osiąga najwyższy stały, w dłuższym okresie czasu, dochód spośród wszystkich członków gospodarstwa domowego przeznaczony na potrzeby członków gospodarstwa domowego [Metodologia… 2011, s. 22]. W dalszej części pracy wykorzystywane będzie pojęcie „głowy gospodarstwa domowego” z uwagi na jego powszechność w literaturze przedmiotu.

105 W zbiorach danych z badania budżetów gospodarstw domowych brak jest szczegółowych informacji na temat liczby zawartych umów (dane gospodarstwo domowe może posiadać jedną lub kilka takich umów).

kredyty bankowe oraz spłaty zadłużenia zaciągniętego w innych instytucjach niż banki oraz od osób prywatnych.

Kwoty przychodów i wydatków gospodarstwa domowego, które są związane z pożyczkami i kredytami podawane są w łącznej kwocie, tj. bez podziału na część odsetkową i kwotę główną. W ramach badań budżetów gospodarstw domowych nie zbierane są informacje na temat waluty kredytu (pożyczki). Brak jest także informacji o wysokości należności i zobowiązań gospodarstw domowych.

W związku w przyjętą metodyką badań przez Główny Urząd Statystyczny uzyskane wyniki są obarczone błędami o charakterze nielosowym [Budżety gospodarstw… 2010, s. 24]; [Metodologia… 2011, s. 28]. Gospodarstwa domowe mogą świadomie zaniżać wartości niektórych typów wydatków lub dochodów, a także popełniać błędy przy udzielaniu odpowiedzi (np. błędnie klasyfikując kredyty w podziale na banki i inne instytucje, nie odróżniając kredytu od pożyczki¹⁰⁶). Problemem w badaniu budżetów gospodarstw domowych jest znaczny odsetek gospodarstw domowych, które odmawiają odpowiedzi na niektóre pytania lub nie przystępują do badania. Dotyczy to głównie gospodarstw domowych o wyższym statusie materialnym, co w konsekwencji prowadzi do nadreprezentacji w próbie osób o niższych dochodach¹⁰⁷.

Należy zaznaczyć, że mogą występować rozbieżności między wynikami badania budżetów gospodarstw domowych a danymi makroekonomicznymi. Gospodarstwo domowe może zostać zaklasyfikowane jako niezadłużone, pomimo że w rzeczywistości ma zaciągnięty kredyt lub pożyczkę. Wynika to z faktu, że – zgodnie z metodą badań przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny – w badanym okresie (miesiącu) w danym gospodarstwie domowym mogły nie wystąpić wydatki na spłatę kredytu lub pożyczki z uwagi np. na karencję w spłacie kredytu lub opóźnienie w ich zapłacie wynikające

106 Z tego też powodu w dalszej części opracowania zamiennie będą stosowane określenia „kredyt i pożyczka” oraz „kredyt lub pożyczka”, niezależnie od tego czy dane gospodarstwo domowe (lub grupa gospodarstw) korzysta tylko z kredytów lub tylko z pożyczek lub z obydwu instrumentów jednocześnie. Istotne jest to, że we wszystkich tych przypadkach gospodarstwo domowe może zostać zaklasyfikowane jako zadłużone.

107

Zgodnie z procedurą badania budżetów gospodarstw domowych prze GUS w razie odmowy podjęcia badań przez dane gospodarstwo domowe na jego miejsce wybierane jest inne z wcześniej wylosowanej listy rezerwowej. Rozkład gospodarstw domowych niepodejmujących udziału w badaniach nie musi być identyczny z gospodarstwami je zastępującymi. Aby zredukować tego rodzaju skalę błędu dla każdego z gospodarstw domowych, które uczestniczyło w badaniu wyznacza się wagi, które następnie używane są do obliczania wartości średnich dochodów, przychodów, rozchodów i innych cech gospodarstwa domowego. Ani metoda zastępowania gospodarstw odmawiających udziału w badaniu, ani zastosowanie ważenia obserwacji nie rozwiązuje jednak problemu wyższego odsetka odmów uczestnictwa w badaniach wśród gospodarstw o wyższym poziomie dochodów. Szerzej o problemie niereprezentatywności próby i błędów w badaniach budżetów gospodarstw domowych zob.: [Kordos 1988], [Statystyka społeczna… 2007, s. 36–38], [Zajączkowski, Żochowski 2007, s. 14–16].

z innych przyczyn. Sytuacja wygląda analogicznie w przypadku badania przychodów finansowych.

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń dane pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych są cennym źródłem informacji w analizach zróżnicowania względnego oraz struktury dochodów, wydatków gospodarstw domowych, w zależności od ich cech społeczno-demograficznych [Budżety gospodarstw… 2010, s. 25]. Wykorzystanie w dysertacji nieidentyfikowanych danych, które są gromadzone podczas badania budżetów gospodarstw domowych, wynika w głównej mierze z ich bogatej wartości informacyjnej. Jest to najpełniejszy zbiór informacji na temat gospodarstw domowych w Polsce w skali mikro.

W związku z tym, że udostępnione przez Główny Urząd Statystycznych nieidentyfikowane dane z badania budżetów gospodarstw domowych zawierają bardzo dużo informacji, na potrzeby zakreślonego tematem pracy obszaru badań, konieczne było uporządkowanie danych i ich konsolidacja. Na tak przygotowanej bazie danych przeprowadzono analizy ilościowe i jakościowe. W tym celu wykorzystano m.in. wskaźniki struktury i natężenia, miary położenia (średnie klasyczne i przeciętne pozycyjne), miary zmienności (rozproszenia) oraz miary asymetrii¹⁰⁸. Uzupełniającym narzędziem prowadzonych analiz są tablice krzyżowe.

Oprócz analizy poszczególnych cech charakteryzujących badane gospodarstwa domowe wykorzystano także współczynniki korelacji w celu określenia siły i kierunku związków pomiędzy wybranymi zmiennymi. Zastosowano także modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem modeli liniowych i nieliniowych (zwięzła prezentacja tego zagadnienia znajduje się w podrozdziale 3.6). Ponadto do budowy modeli wyjaśniających prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska (np. zaciągnięcia przez gospodarstwo domowe kredytu lub pożyczki) posłużono się modelami logitowymi, z uwagi na fakt, że zmienna zależna ma charakter binarny (prezentację tej klasy modeli zaprezentowano w podrozdziale 4.3.3).